基于高频数据的中国国债期货价格发现能力研究

王苏生, 于永瑞, 刘惠敏, 康永博

Research into Price Discovery of Chinese Treasury Bond FuturesBased on High Frequencies Data

WANG Su-sheng, YU Yong-rui, LIU Hui-min, KANG Yong-bo

运筹与管理 . 2017, (6): 117 -123 . DOI: 10.12005/orms.2017.0145