基于R-vine-copula-CoVaR模型的金融市场风险溢出效应研究

林宇, 李福兴, 陈粘, 汪巍

Modeling Risk Spillover Effect of the Financial Market Using R-vine-copula-CoVaR Model

LIN Yu, LI Fu-xing, CHEN Zhan, WANG Wei

运筹与管理 . 2017, (9): 148 -156 . DOI: 10.12005/orms.2017.0220