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2018年 第27卷 第2期 刊出日期：2018-02-25

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理论分析与方法探讨

基于模糊—冲突熵的风险性大群体应急决策方法

徐选华, 孙寒寒

2018, 27(2):  1-10.  DOI: 10.12005/orms.2018.0028

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针对应急决策信息的模糊性以及大群体偏好的冲突性引起决策风险的问题,提出了一种基于模糊—冲突熵的风险性大群体应急决策方法。首先,依据决策者偏好将大群体进行聚类,得到聚集偏好矩阵;其次,提出一个直觉模糊形式的区间直觉模糊距离以减少偏好信息的丢失,同时定义广义直觉模糊数,将二者与前景理论相结合,通过转换得到聚集的直觉模糊前景决策矩阵;再次,构建以决策风险最小化为目标的大群体模糊—冲突熵应急决策模型,计算准则权重,将大群体的前景决策矩阵和准则权重相结合得到方案的综合前景值,并以此对应急方案排序;最后,通过案例的分析与对比验证了所提方法的合理性与有效性。

基于可用度的复杂结构装备检修时机决策模型

郭小威, 李保刚, 滕克难

2018, 27(2):  11-14.  DOI: 10.12005/orms.2016.0029

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为最大限度地提高装备的可用度水平,检修工作十分必要,而检修时机的确定即成为一个重要的决策问题。对于复杂结构装备,组成部件的数量、寿命分布及对应的维修策略等都是可用度的影响因素。在采取预防性维修和修复性维修相结合策略的基础上,推导出了单装备任务周期内可用度关于检修时机的表达式,以此获得了装备群系统的检修时机决策模型,并充分考虑了部件工作年龄的影响。通过实例分析,验证了模型的合理性和实用性。

供应链互补产品广告投入和捆绑销售联合决策研究

潘林, 周水银, 马士华

2018, 27(2):  15-25.  DOI: 10.12005/orms.2018.0030

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以一个制造商和一个零售商的供应链为研究对象,制造商生产两种互补产品,零售商可选择分开或捆绑两种销售策略。考虑互补品的负交叉弹性和广告外部性的特点,构建基于溢出效应的需求模型,运用博弈论的方法,求解零售商采取分开和捆绑两种销售策略时的均衡结果。通过比较不同销售策略下的均衡结果及利润关系,探讨在分散式和集中式两种情况下,零售商的最优广告投入和捆绑销售的联合决策问题。最后,通过数值算例,讨论产品互补程度和广告成本系数对决策结果的影响。研究结果表明,无论是在分散式还是集中式决策下,当产品互补程度较高或广告成本系数低时,分开销售是占优策略而广告费用较高;当产品互补程度较低且广告成本系数高时,捆绑销售是占优策略且广告费用较低。

蕴含权重的偏序集多准则决策法

岳立柱, 张志杰, 闫艳

2018, 27(2):  26-31.  DOI: 10.12005/orms.2018.0031

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针对偏序集方法不能解决含有权重的多准则决策问题,提出一种“隐式”赋权的偏序决策方法。首先将含有m个方案和n个准则的决策问题表示成偏序集,之后按权重由大到小的顺序,对准则进行逐步相加形成n个新的准则,得到一个新的偏序集。根据偏序集间的包含关系,证明了新偏序集不仅蕴含了权重信息,而且比初始偏序集有更强的排序能力。结果表明,该法在应用中仅需获取权重排序信息,无需精确权重,适用于权重难以确定的多准则决策问题。以三峡库区水质评价为例,例子表明新方法明显优于原有的偏序决策方法,能够对13个方案进行聚类和排序,而原有方法在该例中几乎难以应用。

一种使用在线评论信息的商品购买决策分析方法

李永海

2018, 27(2):  32-37.  DOI: 10.12005/orms.2018.0032

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在线评论信息对消费者的商品购买决策影响非常显著,如何使用数据体量较大的在线评论信息来进行有针对性的商品购买决策分析是近年来尤为需要关注的一个新研究内容。本文提出一种使用在线评论信息的商品购买决策分析方法。首先,通过在线评论信息的挖掘来确定了消费者所重点关注的关于候选商品的商品特征及其权重;然后,通过消费者情感的分析来构建了关于各候选商品的商品购买决策矩阵;在此基础上,通过给出的一种基于随机TOPSIS的方案排序方法来进行了各候选商品的排序。最后,依据携程网提供的关于三家客栈的在线评论信息进行了数据实验,从而说明了本文提出方法的实用性与可行性。

基于仿真优化算法的医院关键资源能力分派研究

陈乐天, 耿娜, 祝延红, 马磊

2018, 27(2):  38-47.  DOI: 10.12005/orms.2018.0033

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图像检查设备是医院的瓶颈资源。医院管理者通常追求瓶颈资源的高利用率,导致患者需长时间等待才能进行检查。长时间的等待加剧了患者的焦虑情绪,也会给患者造成病情加重等隐患。考虑患者具有不同的目标等待时间,本文针对医疗关键资源能力分派问题,提出了双层嵌套的阈值策略。非紧急患者预约时,双层嵌套阈值考虑为将来到达的紧急患者预留一定量的能力。如果患者在目标等待时间内预约不成功,则离开医院,并对医院造成患者流失惩罚。目标函数是使患者总流失惩罚最小。本文用目标函数对嵌套阈值的偏导数作为最速梯度法下降方向,基于样本路径对该偏导数进行估计,并通过不断迭代得到最优阈值。数值实验中,与医院应用的传统阈值策略比较,结果显示,本文所提嵌套阈值策略能够有效降低因超过目标等待时间而流失的患者给医院带来的损失。

具有限制结盟结构的供应链合作创新及其收益分配

杨洁, 赖礼邦

2018, 27(2):  48-53.  DOI: 10.12005/orms.2017.0034

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针对具有限制结盟结构特征的三级供应链合作创新联盟问题,分析了由单个供应商、制造商和销售商组成的不同联盟系统下的收益情况,并运用图合作博弈的average tree solution(简称“A-T解”)法对各成员的收益进行了分配。结果表明,所有成员参与供应链联盟时总收益最大,且A-T解分配法与Shapley值法相比更具合理性和有效性,能充分突出成员在合作联盟中的特殊地位(位置)及其重要性,该结论进一步通过比较不同级别结构下的供应链收益分配问题进行说明。

考虑充电设施重入的电动汽车旅行商问题研究

张鹏威, 李英

2018, 27(2):  54-64.  DOI: 10.12005/orms.2018.0035

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出于减少环境危害和响应相关法规的考虑,物流企业开始逐步将运输车辆转变为电动汽车;而由于电动汽车的续航里程有限,对电动汽车的路径优化也将涉及充电设施。充电设施的“重入”是指电动汽车返回之前已经通过的充电设施进行充能的现象,它的存在需要改变经典旅行商问题模型中的“子回路约束”。本文聚焦于充电设施的“重入”,构建了一个无需预估充电设施重入次数上限的电动汽车旅行商问题模型,并通过引入路径可行性判别方法和增加充电设施选择与重复策略,设计了一种改进蚁群算法对问题进行求解。结果表明:与未考虑重入的模型相比,本文提出的考虑充电设施重入的模型能在电动汽车电池容量较低的情况下求出最优解,同时也能够使充电设施承担多次充电任务,从而在较少充电设施情况下依然能够得到可行的最优路径。

D-η-半预不变真拟凸多目标优化的最优性刻画

黄应全

2018, 27(2):  65-67.  DOI: 10.12005/orms.2018.0036

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首先,举例验证了三种D-η-半预不变真拟凸映射的存在性;然后,在D-η-半严格(严格)半预不变真拟凸性下,得出了多目标优化问题的局部有效解为全局有效解,局部弱有效解为全局弱有效解,并举例验证了所得结果;最后,在D-η-严格半预不变真拟凸性下,建立了多目标优化问题的全局弱有效解和局部弱有效解的唯一性的刻画。

急件订单干扰下虚拟单元重调度

韩文民, 陈婷, 高龙龙, 李正义, 翁红兵

2018, 27(2):  68-78.  DOI: 10.12005/orms.2018.0037

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虚拟单元生产中,针对急件订单干扰情况,研究了考虑序位相似性,即尽量保持初始工序的加工次序的虚拟单元重调度问题。为了应对急件订单干扰,设置了各工件工序可用机器集合和相应的加工时间集合,构建了以序位相似性最大和急件订单完工时间、系统总流程时间最短为目标的多目标非线性整数规划模型。针对模型自身特征,采用了遗传—蚁群算法相结合的优化算法求解模型。最后,以船舶实际生产为例,验证了模型的可行和优越性,以及算法的有效性。

基于系统可靠性的组件综合重要度变化机理分析

兑红炎, 陈立伟, 周毫, 王宁

2018, 27(2):  79-84.  DOI: 10.12005/orms.2018.0038

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重要度理论是一种重要的系统薄弱环节识别和评估方法,被广泛应用于系统可靠性设计优化、维修资源分配、维修决策以及风险分析等领域。本文以组件状态转移率为纽带,分析了组件综合重要度对系统可靠性的影响机理,识别对系统可靠性变化影响最大的组件,综合重要度评估了单位时间内系统可靠性的变化。首先给出综合重要度的定义;其次讨论系统可靠性的组件重要度表示方法;最后在串联和并联系统中,分析综合重要度随着组件状态转移率的变化机理。

政府购买公共服务下普惠性学前教育推进的多方演化博弈分析

徐兰, 王晶欣, 李晓萍

2018, 27(2):  85-93.  DOI: 10.12005/orms.2018.0039

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作为我国政府惠及民生的政策追求和扩大我国学前教育规模并提升质量的重要举措,普惠性学前教育的推进与发展可以缓解我国当前“入园难、入园贵”问题,满足多层次多元化的学前教育需求。在分析了普惠性学前教育推进主体相互关系的基础上构建了“地方政府部门-普惠性学前教育供给机构-适龄幼儿家庭”三者之间的演化博弈模型,分析了三方策略选择与行为演化的影响因素,确立了各方行为趋于稳定状态的条件。研究表明,任一博弈主体行为的演化及其趋势均与另两个博弈主体的策略选择紧密相关;降低学前教育供给机构与政府的合作成本、增加其合作的超额收益,同时增大双方不合作的损失,并降低幼儿家庭及公众的参与成本,提高其参与收益,是推进普惠性学前教育发展的关键。

应用研究

基于实证方法的航空产业升级效果评价指标体系构建研究

朱煜明, 闫文琪, 郭鹏

2018, 27(2):  94-105.  DOI: 10.12005/orms.2018.0040

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本文提出了基于实证方法的航空产业升级效果评价指标体系的构建框架。该框架通过元分析法对相关文献进行筛选,建立了航空产业升级效果评价的初步指标体系;通过问卷调查的方式收集专家价值判断数据,以数据平均值判断指标重要性,删除评价重要性较低的指标;对剩余指标进行主成分分析,删除因子载荷系数较小、对产业升级效果评价影响较弱的指标;通过相关性分析将指标体系中对航空产业升级影响较弱的指标筛除,以克服信息冗余问题。最后,结合专家经验知识,依据主成分分析中的数据方差计算出指标信息量贡献比率为80%,从而验证了所构建指标体系的科学性;并通过算例验证了该指标体系的可行性。

基于改进粒子群算法的模糊聚类-概率神经网络模型的企业财务危机预警模型研究

吴冲, 刘佳明, 郭志达

2018, 27(2):  106-114.  DOI: 10.12005/orms.2018.0041

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为了充分发挥概率神经网络在企业财务危机预警中的作用,克服概率神经网络平滑参数难以确定和空间复杂度高的不足,本文提出一类新的参数动态调整的粒子群算法优化概率神经网络的平滑参数,进而采用改进粒子群算法优化初始隶属度矩阵的模糊聚类方法实现对样本的选择,解决了概率神经网络平滑参数的确定及空间结构复杂的问题。提出了基于改进粒子群算法的模糊聚类-概率神经网络企业财务危机预警模型,并以我国上市公司作为研究对象进行了实证研究。结果表明,经过模糊聚类和改进粒子群算法优化的概率神经网络具有更优的预测性能,并在企业财务危机长期预警方面具有一定效用。

基于多Agent仿真的双元创新平衡与组织绩效关系研究

宋艳双, 刘人境

2018, 27(2):  115-123.  DOI: 10.12005/orms.2018.0042

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运用多主体仿真方法,探讨了双元创新平衡对组织绩效的作用机理,并且检验了个体间模仿学习速度、任务复杂度、人员流动、环境扰动等情境因素与双元创新平衡对组织绩效的交互影响。仿真实验的结果表明,当组织处于稳定环境下,任务复杂程度适中,并且个体间模仿学习速度中等时,双元创新平衡参数与组织绩效间呈现倒U型的影响关系;当任务过于复杂或者过于简单时,任务本身的特性削弱了双元创新平衡参数对组织绩效的影响,不同平衡模式对应的组织绩效没有明显的差距;当个体间模仿学习速度比较慢时,增强了组织的探索性,此时具有利用式创新倾向的组织可以更好地提升组织绩效水平。但当个体间模仿学习速度过快时,组织更多的倾向探索式创新对组织绩效的提升更有利;当组织存在人员流动和外部环境扰动时,更多的利用式创新可以提升组织对现有知识进行重组和整合的能力,从而更好地适应环境的动态变化。

社会互动,投资者情绪传染与资产泡沫——基于股票论坛发帖的实证研究

罗衎, 王春峰, 房振明

2018, 27(2):  124-132.  DOI: 10.12005/orms.2018.0043

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在资本市场中,投资者并不是相互独立的个体,而是相互学习、相互交流的。随着互联网的迅猛发展,这种社会互动变得更为频繁和普遍,因此社会互动对资产价格的影响也不容小觑。本文先通过理论建模提出理论假设:社会互动存在条件下,投资者互动会加剧市场情绪的传染,进而增加资产泡沫;当投资者情绪高涨时,投资者互动强度显著正向影响泡沫;当投资者情绪低落时,投资者互动强度显著负向影响泡沫;受社会互动影响,投资者活跃的交易会加剧市场情绪的传染,进而增加资产泡沫。之后本文基于股票论坛发帖构建社会互动、投资者情绪指标,验证了中国股票市场中本文理论假设的正确性。

波动率风险溢价:基于香港权证市场的实证

吴鑫育, 周海林, 李心丹

2018, 27(2):  133-137.  DOI: 10.12005/orms.2018.0044

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波动率风险溢价包含了关于投资者风险厌恶的重要信息,它的估计是金融计量学文献关注的一个核心问题。本文基于香港权证市场数据和GARCH扩散随机波动率(SV)模型,对香港证券市场的波动率风险溢价进行了估计研究。采用香港恒生指数和指数权证数据,通过建立基于有效重要性抽样的极大似然(EIS-ML)方法联合估计了GARCH扩散模型的客观与风险中性测度,进而得到了香港证券市场的波动率风险溢价。研究结果发现,在香港证券市场上,市场投资者对波动率风险进行了定价,即存在波动率风险溢价,且波动率风险溢价在绝大多数情形下为正,说明市场投资者总体表现为风险爱好。

期权组合最优套期保值模型及实证研究

余星, 张卫国, 刘勇军

2018, 27(2):  138-146.  DOI: 10.12005/orms.2018.0045

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根据实际投资中投资者可以选择不同到期日、不同敲定价格的期权组合进行套期保值的现实,本文建立了二次效用函数下期权组合最优动态套期保值模型,证明了该模型最优解存在的唯一性,并在协方差矩阵可逆和不可逆两种情形下分别给出了期权最优头寸的显式表达式。在50ETF价格先升后降、先降后升、下降和上升四种情形下,对上证50ETF期权的多种期权组合套期保值问题进行实证分析。研究结果表明:不同到期日不同敲定价格的看跌期权组合具有较好的套期保值效果。本文的研究为选择期权组合进行套期保值和解决展期期权套期保值问题提供了借鉴。

基于混合分数布朗运动的银行存款再保险定价研究

赵明清, 岳金枝

2018, 27(2):  147-151.  DOI: 10.12005/orms.2018.0046

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在标的资产服从混合分数布朗运动的前提下,给出了溢额再保险的定价公式,并且进行了实证分析,结果表明:再保险的费率一般都是低于原保险费率,且费率与波动率也呈正的相关性。因此,所建立的存款保险定价模型是比较符合实际情况。

中国式分权下地方政府环境规制执行研究——以排污收费为例

潘峰, 王琳

2018, 27(2):  152-158.  DOI: 10.12005/orms.2018.0047

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在中国式分权的制度背景下,以排污收费为例,对地方政府环境规制执行问题进行研究。通过建立地方政府与企业的动态博弈模型,刻画了环境规制的约束性本质特征。以此为基础,通过对政府规制利益集团理论Peltzman模型进行修正和拓展,构建了地方政府的环境规制执行均衡模型,阐述了环境规制执行均衡的形成机制。基于环境规制执行均衡模型,分析了制度因素、环境规制政策标准、治污成本和污染削减技术对地方政府环境规制执行的影响。研究结果表明,地方政府通过调节环境规制执行强度实现自身效用的最大化,从而达到环境规制执行的均衡状态。中央政府制定的更为严格的环境规制政策标准尽管在理论上能够提高企业的治污投入,但却有可能对地方政府的环境规制执行产生负面影响。降低企业治污成本能够促进地方政府严格执行环境规制,而污染削减技术创新则会在不同条件下对地方政府的环境规制执行产生不同的影响。

地源热泵全寿命周期节能减排技术经济模型及应用

徐辉, 林丽琼, 谭忠富

2018, 27(2):  159-167.  DOI: 10.12005/orms.2018.0048

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地源热泵是一种可再生清洁能源供暖技术,本文旨在综合分析其对于节能环保以及居民技术经济方面产生的影响,强调热泵技术的适用性,鼓励将该设备作为取代冬季居民锅炉取暖的技术之一。以北京市居民住宅投资使用地源热泵为背景,与锅炉取暖进行对比,构建地源热泵全寿命周期内的节能减排、技术经济效益模型,通过实际算例进行计算,分析二者之间的节能减排差异效果,综合考虑用户的技术经济效果。采用敏感性分析法,确定影响居民住宅地源热泵全寿命周期环境和技术经济效果的敏感性因素及其影响程度。最后提出推广热泵的合理化措施,并就北京地区地源热泵的推广效果进行了预测,分析其对北京“十二五”节能环保规划的贡献程度。

管理科学

实行BOPS模式是否总是有益的？与传统双渠道的对比研究

刘咏梅, 周笛

2018, 27(2):  168-177.  DOI: 10.12005/orms.2018.0049

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针对企业线上线下渠道融合战略中提出的BOPS(buy-online-and-pick-up-in-store)模式,在集中式和分散式两情境下分别构建并对比了BOPS和传统双渠道模型,探讨了在传统双渠道基础之上引入BOPS服务是否对企业而言总是有好处的,并分析了传统型消费者占比和消费者的服务敏感性程度对企业实施BOPS的影响。研究表明,企业是否在传统双渠道模式基础上增设BOPS服务,取决于市场中传统型消费者占比规模(即偏好传统零售的消费者)以及各类型消费者对线下服务的敏感性程度;BOPS模式下,当消费者BOPS行为的真正动机是出于欲体验线下零售服务时,对实施BOPS的制造商企业而言更为有利;同时,企业的产品定价和线下服务水平不仅需要考量生产、服务成本,同样需对消费者的服务敏感性有准确的了解和定位。

创业企业控制权模式选择研究

陈涛, 党兴华, 贾窦洁

2018, 27(2):  178-185.  DOI: 10.12005/orms.2018.0050

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创业企业家和风险投资家因为控制权模式不合理所导致的矛盾在我国普遍存在。为解决该问题,本文通过研究创业企业家与风险投资家在博弈过程中的控制权策略选择及由此决定的控制权模式,运用演化博弈理论中复制动态的方法分析发现:(1)创业企业家和风险投资家在选择是否争取控制权的博弈结果是联合控制或相机控制;(2)项目成功概率、风险投资家获取的剩余索取权增加时收敛于联合控制,反之则收敛于相机控制;当项目成功的概率大于50%时,固定收益减少收敛于联合控制,创业企业产出增加收敛于联合控制,反则收敛于相机控制。最后,通过CV Source数据库样本数据对模型结论进行了实证检验,检验结果与理论模型的主要结论相一致。研究结论对于指导我国创业企业控制权模式合理选择具有一定的实践意义。

搜索成本对B2B交易的影响研究——基于上游企业主导搜索的分析

李治文, 马志强, 熊强, 田刚

2018, 27(2):  186-192.  DOI: 10.12005/orms.2018.0051

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搜索交易伙伴是企业开展B2B交易流程中的首要一环。当下,信息通讯技术的扩散简化了企业搜索交易伙伴的程序,搜索成本得到极大降低,交易效率得以极大提升。本文考虑B2B交易由上游企业主导搜索实现的情况下,搜索成本降低对B2B交易规模及产业竞争的影响。企业搜索成本降低对企业的交易行为将产生两种效应:进入效应和匹配效应。进入效应促使更多企业进入市场参与交易;匹配效应促使企业持续搜寻最优的交易伙伴。理论分析结果与一般直观认识相悖,具体而言,若交易由上游企业主导完成,两种效应叠加导致B2B交易并非总是随着搜索成本的降低而持续增长,而是呈现出增中有降的态势;同时,搜索成本的降低对主导搜索企业所在产业发展有利亦有弊,并不必然导致一个竞争更加剧烈的产业格局。

基于通货膨胀和最低保障的DC养老金最优投资

王传玉, 付春艳, 盛国祥

2018, 27(2):  193-199.  DOI: 10.12005/orms.2018.0052

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主要研究了通货膨胀和最低保障下的DC养老金的最优投资问题。 首先, 应用伊藤公式得到通胀折现后真实股票价格的微分方程。 然后, 在DC养老金终端财富外部保障约束下, 引入欧式看涨期权, 考虑随机通胀环境下的退休时刻终端财富期望效用最大化问题, 应用鞅方法推导退休时刻以及退休前任意时刻DC养老金最优投资策略的显式解。 最后, 应用蒙特卡洛方法对结果进行数值分析, 分析最低保障对DC养老金最优投资策略的影响。