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2023年 第32卷 第5期 刊出日期：2023-05-25

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理论分析与方法探讨

基于链接学习的生物地理学算法求解置换流水车间调度问题

赵衡, 刘颖艳, 付礼鹏

2023, 32(5):  1-8.  DOI: 10.12005/orms.2023.0141

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针对置换流水车间调度问题的特性,提出了一种基于链接学习的生物地理学算法(Biogeography-based optimization based on linkage learning,LLBBO)来对其求解。算法以生物地理学算法为架构,使用反向学习方法(Opposition-based learning,OBL)生成初始解,依据群体适应度值将群体分为优秀群体和劣势群体,使用信息熵的概念以及数理统计方法通过对这两个群体进行统计,分别建立概率矩阵模型以构建一种链接学习模型称为链接区块,使用链接区块依照算法迁移率对群体进行迁移操作实现群体更新。为进一步改善算法的搜寻性,提出一种NEH序列重组法对解序列执行局部搜索以进一步提高适应度。最后运用所提的LLBBO算法通过对基准例题的仿真测试和算法比较验证了所提算法的有效性。

改进回溯搜索算法求解多目标柔性作业车间调度问题

裴小兵, 戴毓彤

2023, 32(5):  9-15.  DOI: 10.12005/orms.2023.0142

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随着绿色制造的到来,在调度问题中考虑能源消耗相关的目标变得至关重要,这已经成为了当下热点研究领域。因此,本文建立以最小化最大完工时间、机器总负荷和总能量消耗为目标的柔性作业车间调度数学模型。就回溯搜索算法的缺点提出改进,该算法通过结合改变个体搜索幅度因子对变异操作进行动态控制,防止种群迭代过程中陷入局部最优,然后通过结合个体引导与随机数扰乱提出一种新的交叉算子,提高后期寻优能力,防止了算法过早收敛。最后,运用基准算例对该算法的求解性进行了验证,并与文献中其他算法从求解精度、求解多样性、求解最优值等方面进行对比,结果表明该改进算法具有优越的求解性能。最后为该问题后续研究提供了三个可行方向:考虑更多约束条件、增加局部搜索算子和考虑实例分析。

近似动态规划求解随机需求分批配送车辆路径问题

石建力, 谢丽蓉

2023, 32(5):  16-22.  DOI: 10.12005/orms.2023.0143

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本文针对现实生活中固体废弃物收集等需求随机的分批配送车辆路径问题,建立双层马尔科夫决策模型,使用基于动态分区的全局修正策略和基于部分重优化算法的近似动态规划进行求解。通过算例测试和分析表明模型和算法的有效性。得到以下结论:1)SDVRPSD的最优解中车辆数略高于最小期望车辆数的1.2倍,接近使用进化算法得到的最优解中的车辆数,这两者平均约相差0.6辆。2)与静态分区相比,动态分区以花费较多时间为代价,能显著提升服务范围、降低服务费用,并增加分批配送点数量。3)算法最优解与使用固定路径算法得到的初始解相比,期望服务需求量平均提高约2.6%,期望行驶费用平均降低约1.9%;分批配送点数平均多2.5个。

有限监管能力与异质风险偏好下污染物减排监管机制优化

王晓楠, 郭鹏, 郭宁

2023, 32(5):  23-28.  DOI: 10.12005/orms.2023.0144

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近年来,随着工业化进程不断推进,污染物排放带来的环境问题备受社会各界关注。为了向监管部门提供监管策略支持,对污染物减排监管机制优化问题展开研究。针对区域性企业污染物减排与监管问题,考虑罚款和关停两种惩罚策略,结合复杂网络理论与博弈论建立减排联盟网络上的演化博弈模型。基于有限理性假设,考虑企业异质风险偏好与监管者的有限监管能力,提出改进的监管机制,即智能监管机制。借助数值仿真方法,对比随机监管机制与智能监管机制,验证智能监管机制的有效性。研究结果表明:不同的惩罚策略影响企业的决策结果,例如若面临被关停的风险,企业表现出更强烈的合作意愿;在有限监管能力下,监管能力与减排效果呈正相关关系;与随机监管机制比较,智能监管机制更能促进企业采取合作策略,达到更好的减排效果;增加白名单长度能够提升整体的合作水平;当白名单长度较小时,适当延长对企业的考察期能提升合作水平;当白名单长度较大时,适当缩短对企业的考察期能提升合作水平。

随机活动工期下考虑缓冲成本及效用的融资费用最小化项目调度优化研究

宁敏静, 郑小强, 余晓钟, 何正文

2023, 32(5):  29-35.  DOI: 10.12005/orms.2023.0145

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巨额融资所带来的高昂融资费用,推高承包商的总成本,严重挤压其利润空间。承包商迫切需要对项目现金流进行优化,提高资金配置效率,降低融资费用。此外,为了应对不确定性干扰,承包商通常花费事前成本为活动添加时间缓冲,以保证进度计划稳定性,以减少事后变更和调整费用。因此,本文研究随机活动工期下考虑缓冲成本及效用的融资费用最小化项目调度优化研究,旨在为承包商生成具有一定鲁棒性的融资费用最小化基准进度。首先,界定研究问题并构建优化模型,在此考虑为活动插入时间缓冲所带来的成本及效用。其次,设计VNTS混合算法对模型进行求解,提炼相关性质以提高算法搜索效率,并在算例集合上进行算法测试。最后,通过案例对本文研究进行说明。研究结果可以为随机活动工期下承包商控制融资费用、提高项目收益,提供定量化决策支持。

考虑动态加权A星算法的预翻箱作业优化

丁一, 杨旭泽

2023, 32(5):  36-41.  DOI: 10.12005/orms.2023.0146

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为改善堆场作业效率,提出考虑堆场翻箱位规则的集装箱预翻箱作业优化模型并使用动态加权A星算法进行求解,进而确定满足作业规则限制的最优移动序列。基于集装箱装船过程的预翻箱作业,将预翻箱作业过程的贝位布局抽象为A星算法的状态节点,以错误堆叠箱和翻箱迭代深度计算总成本函数,引入动态加权因子控制翻箱迭代方向,提出新颖的搜索分支规则选择有效分支进行搜索。通过上海港码头和相关文献的算例进行实验,结果表明,设计的动态加权启发式函数能够有效改善寻优过程中跳出局部最优解的能力,验证了考虑堆场运作规则-翻箱位规则的算法有效性和稳定性。研究成果能够普遍适用于作业工艺和贝位布局不同的集装箱码头预翻箱作业,能够为堆场运作优化提供决策参考。

基于旋转算法的随机模糊均值-方差投资组合优化

张鹏, 李林欣, 李璟欣, 曾永泉

2023, 32(5):  42-48.  DOI: 10.12005/orms.2023.0147

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Markowitz首先采用方差度量风险,并应用于投资组合优化中,大多数的均值方差模型仅对随机投资组合优化或模糊投资组合优化进行研究,然而,实际投资组合优化问题既包含随机信息也包含模糊信息。本文首先定义随机模糊变量的方差,并用其度量风险,提出了具有交易成本、借贷约束和阀值约束的均值-方差随机模糊投资组合优化模型。基于随机模糊理论,将上述模型转化为具有线性等式和线性不等式约束的凸二次规划问题,并得到其KKT条件。本文还提出改进的旋转算法求解上述模型,该算法消掉KKT条件中部分变量,减少计算量。最后,采用中国证券市场的实际数据进行样本内分析和样本外分析,验证了上述模型和算法的有效性。

具有顾客止步、插队和中途退出行为的多服务台优先权排队系统

陈燕婷, 杨娜

2023, 32(5):  49-55.  DOI: 10.12005/orms.2023.0148

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在实际排队系统中,顾客可能会出现各种不同的行为,本文主要研究了同时具有顾客止步、插队和中途退出三种行为的优先权排队系统。首先,本文基于顾客的止步、插队和中途退出行为构建了依赖系统状态的三段式输入率和服务率的多服务台排队模型,且采用收益-费用结构函数确定分段阈值。其次,本文研究具有顾客止步、插队和中途退出行为的普通排队系统和强占优先权排队系统。本文利用拟生灭过程对问题建模并使用矩阵分析法对模型进行求解,推导了两个排队系统的稳态概率的表达式并计算了相关的性能指标。通过数值分析,本文说明了顾客的止步、插队和中途退出三种行为对系统性能带来的影响是不容忽视的。

基于云模型和PageRank算法的社会网络群决策方法

宋客, 巩在武

2023, 32(5):  56-61.  DOI: 10.12005/orms.2023.0149

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近年来,随着信息、通信和技术的快速发展,决策者之间的关系也由此变得越来越紧密。在此背景下,决策者基于社会网络关系存在交互,社会网络群体决策会产生比传统群体决策更多的信息,信息不完全性、随机性以及决策者有限理性等因素都会导致群体决策结果与实际情况产生偏差。针对社会网络群体决策中决策偏好信息为定性概念的语言信息,且决策者之间存在信任度的群体决策问题,本文提出了一种基于云模型和PageRank算法的社会网络群决策方法并针对现有的云聚类算法拓展出了社会网络云聚类算法。首先,将语言信息转化为云模型;其次,基于社会网络拓扑图利用PageRank算法来计算每个决策者的权重;接着,使用社会网络云聚类算法将决策者分成几个子聚集并求出子聚集的权重;最后把云模型综合成方案云,利用随机模拟技术获取各个方案云的评分,给出方案的排序,并通过对比分析验证了该方法的有效性。

跨省多城市大气污染合作治理联盟的形成——基于演化博弈分析

王玥冉, 高显义

2023, 32(5):  62-70.  DOI: 10.12005/orms.2023.0150

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大气污染的无属地性决定了大气污染的治理需要打破属地治理的省际壁垒,形成以中央政府为核心的跨省多城市大气污染合作治理联盟。本文将采用演化博弈的方法分析某一跨省区域内多个城市主体在四种情形下大气污染治理的稳定策略,分别是无约束属地治理、有约束属地治理、有约束属地治理下自发形成合作治理联盟和打破属地治理并以中央政府为核心的合作治理联盟,并进行了数值模拟。结果表明:无约束属地治理会导致环境不断恶化,有约束属地治理的治理效率低下,自发形成的合作治理联盟不能解决属地治理带来的根本问题,以中央政府为核心的合作治理联盟是相对最优的大气污染治理方案。本文为设计大气污染治理机制提供了一定的参考,中央政府应采取相应措施促进形成以中央政府为核心的大气污染合作治理联盟。

考虑资金时间价值的农产品众筹供应链博弈分析

陈军, 王楠

2023, 32(5):  71-77.  DOI: 10.12005/orms.2023.0151

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众筹预付款的时间价值在现有研究中极少被考虑。就生产商与众筹平台是否考虑资金时间价值,建立了三种情形下的农产品众筹供应链主从博弈模型,探讨了资金时间价值对生产商和众筹平台决策的影响。结果表明,众筹服务佣金在双方都考虑资金时间价值时最高,反之最低。众筹营销努力水平在众筹平台单方考虑资金时间价值时最高,生产商单方考虑时最低。众筹价格大小取决于生产期和投资回报率。在三种情形中,众筹平台单方考虑资金时间价值能同时改善双方利润。若众筹平台不考虑资金时间价值,生产商也不应考虑;若生产商考虑资金时间价值,则众筹平台也应该考虑。

基于序贯Nash谈判博弈的石油开采策略研究

冯中伟, 李晓婷, 谭春桥

2023, 32(5):  78-84.  DOI: 10.12005/orms.2023.0152

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考虑国外环保组织与石油开采公司游说发展中国家政府制定石油开采政策的情形,构建序贯非对称Nash谈判博弈模型:政府首先与国外环保组织以及石油开采公司进行三方谈判;如果三方谈判破裂,则政府选择一方进行双边谈判,谈判破裂点为政府与另一方进行双边谈判的结果;如果后者的双边谈判破裂,则政府选择最大化国家福利的石油开采政策。研究表明:在三方谈判中,如果一个游说团体筹集资金的成本低或政府对其缴纳的费用给予更高的评估,则该游说团体对政府决策具有更大的影响;三方谈判破裂后对政府决策仍产生影响的游说团体在三方谈判均衡中所支付的费用低于在双边谈判均衡中所支付的费用;当环保组织与政府之间不存在利益冲突时,环保组织可能受益于其维护三方谈判的行为。

零售商资金约束下两级供应链的延期支付与协调策略研究

徐贤浩, 曾款, 邓恢志, 彭红霞

2023, 32(5):  85-91.  DOI: 10.12005/orms.2023.0153

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本文研究了随机需求下两级供应链的延期支付问题,其中供应商作为主导者将首先设置延期支付利率,而受资金约束的零售商作为追随者将根据利率来确定订货量。通过构建Newsvendor模型对供应链各成员的利润进行了分析,并基于Stackelberg博弈研究了两级供应链下的延迟支付策略,得到了零售商的最优订货量及供应商的最优利率。此外,我们还研究了延期支付条件下的供应链协调问题,分别探讨了产品回购契约和收益共享契约下的供应链协调。研究结果表明:只有当供应商设置的利率低于特定阈值时,受资金约束的零售商才会采用延期支付,否则零售商会将全部初始资金用于采购而不采用延期支付;在延期支付条件下,提高利率将导致零售商订货量减少,并且供应商设置的利率不会随零售商的初始资金增大;延期支付只能部分协调供应链,同时在延期支付条件下,通过产品回购契约无法实现供应链的完全协调;在延期支付条件下,存在关于收益占比的帕累托改进区间,使得收益共享契约在该区间内能够实现供应链协调。最后,我们通过数值实验对研究结论进行了验证。

物流服务采购拍卖中考虑中断风险的胜者确定问题研究

钱小虎, 黄敏, 尹明强, 蔡鑫悦

2023, 32(5):  92-97.  DOI: 10.12005/orms.2023.0154

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中断风险会对物流系统造成严重的影响。为应对中断风险,重点研究物流服务采购拍卖中带有中断风险的胜者确定问题,构建了集成加固、保留及临时外包混合策略的两阶段随机胜者确定模型,并设计了集成降情景和对偶分解与拉格朗日松弛的近似算法。数值实验结果表明所提模型和方法的有效性和可用性。敏感性分析结果表明所提混合策略好于其他已知策略,且充足的加固预算对拍卖方更有利。当拍卖方面临较高中断风险或客户需求时,加固策略更加重要,不仅可以应对中断风险,还可以扩展竞标方的能力。本文不仅在理论上拓展了逆向拍卖的研究领域,而且为物流服务采购拍卖提供方法和技术支撑。

中国经济政策不确定性、汇率和国际资本流动的动态演变关系

蒋远营, 陈滨霞, 周东海

2023, 32(5):  98-105.  DOI: 10.12005/orms.2023.0155

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在全球不确定性日益加剧背景下,本文阐释了经济政策不确定性、汇率与国际资本流动之间的互动机制,并进行实证研究。根据初步检验结果,构建多类包括非线性结构和异方差性质的VAR模型,并通过贝叶斯模型比较准则选取TVP-SV-VAR模型进行分析。实证结果表明:汇率变动冲击对国际资本流动存在显著的即时传导影响,但国际资本流动对汇率的传导则相对较弱。人民币贬值会显著增加我国经济政策不确定性,而经济政策不确定性增加会反过来在短期内引起人民币有升值之势。此外,经济政策不确定性增加对国际资本流入的影响较突出。2012年后,经济政策不确定性对汇率和国际资本流动的冲击效果均明显强化。

考虑公平关切及双向CSR投入的闭环供应链差别定价

姚锋敏, 邢妍, 闫颍洛, 孙嘉轶

2023, 32(5):  106-112.  DOI: 10.12005/orms.2023.0156

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研究原制造商和再制造商双向CSR(企业社会责任)投入下,考虑再制造商公平关切的新产品与再制品差别定价问题。分别构建了公平中性、公平关切信息对称与不对称的闭环供应链差别定价决策模型。分析了再制造商的公平关切行为及消费者的双向CSR敏感程度对闭环供应链差别定价与绩效的影响。研究表明:原制造商的CSR投入水平、专利费用及新产品定价与公平关切程度负相关。当公平关切信息不对称时,再制造商的公平关切行为仅会对自身的逆向CSR投入水平、废旧品回收价格产生负面影响。无论公平关切信息对称与否,再制造商的公平关切行为均会促使再制造品降价、新产品销量减少。再制造商的公平关切行为会损害原制造商及闭环供应链整体的利益,并且仅在公平关切信息对称时,再制造商的公平关切行为才对自身有利。

供应链视角下零售商内部股权融资决策研究

林强, 黎楚莹, 雒兴刚, 林晓刚

2023, 32(5):  113-119.  DOI: 10.12005/orms.2023.0157

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供应链下游的中小型零售商在发展过程中通常面临着资金短缺的问题。作为供应链的核心企业,供应商可以通过提供供应链内部的股权投资来帮助下游企业扩大市场份额,并从中获得更高的利润回报。本文构建了一个两级供应链Stackelberg博弈模型,考虑了资金有限的零售商和资金充裕的供应商之间的博弈情况。在不同的内部股权融资情况下,包括无股权融资、零售商具有开拓市场决策权(R模式)和供应商具有开拓市场决策权(S模式),研究了供应链各成员的最优决策和利润。我们发现:首先,作为中小企业的零售商引入供应链内部股权融资后不一定会增加利润。当零售商的成长性较低时,盲目引入股权融资可能会降低其利润。其次,供应商为下游中小企业提供股权融资可以提高自身的利润。最后,当零售商的成长性较高时,投融双方通常会采用零售商具有开拓市场控制权(R模式)的股权融资方式来达成合作。

基于重要度的配电网络可靠性和弹性分析

兑红炎, 郑小倩, 陈立伟

2023, 32(5):  120-125.  DOI: 10.12005/orms.2023.0158

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由于极端天气出现的频率增加,配电网大范围停电的事故率也逐渐上升,导致了严重的经济损失。由于干扰事件的不可预见性,在研究配电网的抗灾能力外,如何在自然灾害后快速恢复配电网性能的研究;如何将重要度与弹性模型结合,综合考虑干扰事件发生后,计算配电网中不同节点的重要度,识别对配电网弹性影响较大的关键节点,也引起了人们的重视。本文基于重要度,研究了配电网络在多节点故障后的可靠性和弹性恢复模型。首先针对配电网络的弹性进行分析,建立配电网络的弹性模型。然后建立节点的弹性重要度指标,对故障节点进行重要度分析。从而判断多节点故障的配电网络中,故障节点的最优维修顺序。最后,利用IEEE14母线节点标准测试系统来验证提出模型的实用性。结果表明当配电网络在遭受干扰事件时,会经历抵御阶段,然后逐渐适应干扰事件影响。在稳定阶段给予最优的紧急恢复策略,使配电网络快速恢复供电能力,减少经济损失。

多层次指标投影与模糊综合评判结论的因果分析

马占新, 斯琴

2023, 32(5):  126-131.  DOI: 10.12005/orms.2023.0159

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数据包络分析方法与模糊综合评判方法是两个十分重要但又相互独立的评价方法,如果能够找到两种方法的关联关系,进而实现两种方法的优势互补将是一项值得探讨的工作。另外,模糊指标合成后,要想应用数据包络分析方法找到更微观指标的改进信息也非常困难。为解决这些问题,本文首先基于模糊综合评判的已有信息,构建多层次模糊评价结果的可能集,并提出多层次模糊投影的定义及相应的计算公式。在此基础上,给出了测度模糊事件存在不足的定量方法。最后,以中国14个旅游省区的游客满意度为例进行了实证分析。

考虑冗余的极小碰集问题研究

井彩霞, 蔡为民, 张磊, 李作志, 田洪阵

2023, 32(5):  132-137.  DOI: 10.12005/orms.2023.0160

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针对海上采油平台可燃气体探测器布设优化问题,首先建立了一个精确理论模型;通过对精确理论模型进行降维、简化和数字化处理,得到一个近似应用模型,该模型可视为极小碰集问题的一个变体,即考虑冗余的极小碰集问题。证明了冗余度大于或等于2的极小碰集问题都是NP-完备的。结合探测器布设的应用背景,针对冗余度为2的问题设计了一个启发式算法,旨在保证冗余度的前提下,极小化所需探测器的数目。仿真结果表明,该算法可以在不显著增加或减少探测器安装数目的情况下,使得任何一个拟泄漏点在任何风向下发生泄漏,都可以至少被两个探测器探测到,从而大大提高平台的安全性。

应用研究

政治风险的跨国动态溢出效应——基于溢出指数模型的实证研究

周美静, 谌金宇, 黄健柏

2023, 32(5):  138-144.  DOI: 10.12005/orms.2023.0161

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本研究运用Diebold和Yilmaz提出的溢出指数模型,计算了全球22个主要经济体1984~2020年的总体和方向性政治风险溢出效应,并重点剖析了中国与其他国家的政治风险关联结构。研究结果表明:政治风险通过政治、经济、社会、文化等直接和间接联系进行跨国传播,平均总溢出指数为45.16%;政治风险溢出强度在金融危机和恐怖袭击等全球重大经济和政治事件期间显著升高,主要国家的边际净溢出指数和边际总溢出指数大幅增加;各国的政治风险溢出指数比溢入指数波动幅度更大,而发展中国家的溢出和溢入水平均略高于发达国家;中国政治风险的溢出和溢入效应均排名靠后,但在其加入WTO之后以及全球金融危机期间出现波动高峰;在所有国家中,澳大利亚、印度、日本与中国有着较强的政治风险双向溢出关系,南非受到中国政治风险较大的溢出影响,而瑞士、阿根廷和西班牙是中国政治风险的较大输入性来源。

考虑公众参与第三方国际环境审计的三角模糊博弈分析

曲国华, 张志婕, 李春华, 覃楷超, 曲卫华, 许岩, 周晓慧

2023, 32(5):  145-152.  DOI: 10.12005/orms.2023.0162

摘要 ( )   PDF (968KB) ( )  

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推动公众参与第三方国际环境审计平台,有助于降低信息不对称,加大企业环境治理的驱动力。如何在公众参与下使企业环境治理动机能够更加积极是第三方国际环境审计面临的重要一环。本文结合三角模糊理论和博弈论,构建了公众参与下企业加入第三方国际环境审计的博弈模型,探讨了公众监督与企业加入第三方国际环境审计博弈策略选择的影响因素及其互动机制。研究结果表明:公众健康损失赔偿、公众参与监督成本、公众好感度增加而给企业带来的隐性收益以及加入第三方国际环境审计前后的收益差、成本差等因素均对企业是否决定加入第三方国际环境审计起着重要作用。本文的研究验证了第三方国际环境审计在降低信息不对称中的重要作用,拓宽了从第三方国际环境审计视角降低环境信息不对称的研究领域,从而能够促进企业实施绿色环境行为。最后,利用三角结构元法和可能度方法为具体数值算例求解,并进行了敏感性分析,加以验证研究结论的正确性及可行性。

品牌商自行再制造决策对零售商窜货行为的影响研究

程红亚, 孟丽君, 扈裕晴, 黄祖庆

2023, 32(5):  153-160.  DOI: 10.12005/orms.2023.0163

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考虑由一品牌商、一零售商与两独立市场组成的供应链,针对零售商未经授权私自窜货导致的灰色市场问题,构建品牌商无再制造和品牌商自行再制造模型,分析再制造决策对零售商窜货的抑制效果以及对企业利润、消费者剩余和社会福利的影响。结果表明:1)品牌商自行再制造决策是一种有效的灰色市场管理手段,不仅可抑制零售商的窜货行为,同时还可增加品牌商利润;2)品牌商自行再制造决策会降低零售商利润及供应链总利润,且当再制经济性较低时,品牌商自行再制造决策对零售商、供应链的影响程度也相对较低;3)品牌商自行再制造决策会增加消费者剩余,但并不一定会有利于社会福利的增长。当再制经济性较差且消费者对再制品价值评价较低时,品牌商自行再制造决策反而造成社会福利的损失。

基于前景理论的模糊DEA交叉效率评价方法

梅鑫南, 王应明

2023, 32(5):  161-167.  DOI: 10.12005/orms.2023.0164

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针对模糊环境下决策单元的相对有效性评价问题,本文利用α-截集法将三角模糊数型的投入产出值转化为区间数,提出一种改进的区间交叉效率模型。随后,引入前景理论来研究区间交叉效率集结问题,定义区间参考点代替传统的单个参考点,以最大化所有决策单元的前景交叉效率为原则,构建最大化前景交叉效率模型求解集结权重。根据偏好度方法,比较区间交叉效率值。本文方法基于统一的生产前沿面来度量决策单元的效率,保证了不同决策单元之间以及不同α值下的效率可比;定义区间参考点充分考虑了决策者在模糊环境下的心理因素变化,集结决策单元的区间交叉效率值代替综合前景值,以保留尽可能多的决策信息。最后,通过例子验证方法的有效性。

基于数据分解集成和高频数据建模的汇率波动率预测

李永武, 秦怡雯, 李健, 王雅实

2023, 32(5):  168-174.  DOI: 10.12005/orms.2023.0165

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汇率波动率是刻画外汇金融资产收益变化程度的指标,也是度量外汇风险的方法之一,汇率波动对经济与金融系统都有重要的影响。由于非平稳和非线性的特征,准确预测汇率波动率一直是金融研究的重点和难点。为了提高预测汇率波动率的准确性,本文采用基于人民币汇率高频数据计算的已实现波动率和机器学习方法,对数据进行分解集成和建模,提出了一种有效的多尺度EEMD-PSR-SVR-ARIMA预测模型。具体过程如下:首先,采用集合经验模态分解(EEMD)的方法将复杂的时间序列分解成不同尺度的本征模态函数和趋势项;然后采用支持向量回归(SVR)的方法对本征模态函数进行预测,并利用相空间重构和粒子群优化的方法来确定SVR模型的输入维数与参数。同时,使用差分自回归移动平均模型(ARIMA)预测趋势项;最后集成得到模型预测的结果。实证结果表明 EEMD-PSR-SVR-ARIMA 模型可以有效地提高汇率波动率预测的精度。

基于因素空间理论的直觉模糊概念外延构建及其在决策中的应用

吕金辉, 郭嗣琮, 汪培庄

2023, 32(5):  175-180.  DOI: 10.12005/orms.2023.0166

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在因素空间理论基础上,提出直觉模糊概念,从原概念及其对立概念的表现外延出发,构造了直觉模糊概念外延的两种逼近,并在此基础上提出了基于反馈外延双层包络的DFE决策方法,最后,给出操作步骤并通过实例对上述理论方法进行了应用。

基于仿真优化的自动化集装箱码头出口箱箱位分配

余明珠, 梁卓斌, 金波

2023, 32(5):  181-189.  DOI: 10.12005/orms.2023.0167

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在集装箱码头堆场中,出口集装箱的箱位分配直接影响集装箱的装船效率以及船舶的在港停留时间。研究主要探讨自动化集装箱码头出口集装箱的箱位分配问题,并将船舶靠泊随机性和出口集装箱集港顺序综合考虑到整数规划模型中。针对模型的特点,设计了基于仿真优化思想的启发式算法求得集装箱贝位分配量,并提出“长途箱压短途箱”的贝内具体落位策略。多组实验结果表明,提出的基于仿真的遗传算法能够有效解决自动化集装箱码头出口箱的箱位分配问题。通过多组算例对比实验发现贝位平均翻箱次数和箱区间作业不平衡度随集装箱数量增加而增加,且“长途箱压短途箱”堆存策略能有效减少未来取箱的翻箱次数。研究结果为智能港口、全自动化集装箱码头的运营提供了思路和方向,有助于实现集装箱码头各子系统一体化效率的提升。

时变多元NBS Copula模型与美国股指期货市场可视化相依性分析

肖振宇, 王杰, 李姗姗, 石岿然

2023, 32(5):  190-196.  DOI: 10.12005/orms.2023.0168

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基于多元NBS(Normal Birnbaum-Saunders)分布构造了一种新的多元偏斜厚尾Copula,即多元NBS Copula,并进一步采用DCC(Dynamic Conditional Correlation)模型构造了时变NBS Copula模型。以美国道琼斯30指数期货、标准普尔500指数期货和纳斯达克100指数期货为例,可视化分析了收益率序列之间的各种相依特征,比较了DCC-NBS Copula模型与其他一些Copula模型在相依结构拟合上的效果差异。实证结果表明:美国三大股指期货之间的相依结构具有正相依性、厚尾相依性、非对称相依性和时变相依性,其中,NAGARCH模型可以较好地描述收益率序列的动态特征,椭圆Copula优于阿基米德Copula,非对称椭圆Copula优于对称椭圆Copula,厚尾椭圆Copula优于正态Copula,时变椭圆Copula优于静态椭圆Copula。综合来看,DCC-NBSCopula模型是所有模型中对相依结构的拟合效果最优的。

投资者高频情绪对股市成交量的异质性影响研究——基于分位数向量自回归模型

任仙玲, 吕玉卓, 邓磊

2023, 32(5):  197-203.  DOI: 10.12005/orms.2023.0169

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从高频视角分析股市情绪效应的异质性特征及机理,对我国金融风险管控具有重要意义。本文借助文本分析法抓取网络舆情数据,构造日内投资者高频情绪指数,在分位数Granger因果关系检验的基础上,构建分位数向量自回归模型并进行脉冲响应分析,探究不同极性投资者高频情绪对不同市场状态下及不同分位水平股市成交量的异质性影响。结果表明:(1)不同极性投资者情绪对股市成交量影响具有异质性,悲观情绪对股市成交量的脉冲强度明显大于乐观情绪且衰减较慢;(2)投资者情绪对股市成交量的影响随市场状态的变化而不同;(3)在相同市场状态下,情绪对不同分位水平股市成交量的影响也存在差异,投资者情绪对股市成交量的下分位点脉冲强度显著大于上分位点,中位点最弱。

中国港口上市企业融资效率及影响因素研究

王敏, 李华玉, 符磊, 吴晓芬

2023, 32(5):  204-210.  DOI: 10.12005/orms.2023.0170

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选取2015~2019年我国17家港口上市企业相关数据,采用DEA和Malmquist指数从静态和动态两个维度测度我国港口上市企业融资效率,构建Tobit回归模型研究其融资效率的影响因素及影响程度。实证研究结果表明:港口上市企业融资效率不高,多数企业未能达到DEA有效,技术效率较低的原因主要在于纯技术效率较低;港口上市企业全要素生产率呈现不稳定的上下波动状态,整体呈下降趋势;企业资金结构、股权集中程度和宏观经济发展状况与港口上市企业融资效率具有显著相关性。最后,从调整生产规模、优化融资结构和加大政策支持力度三个方面提出相关建议。

互联网环境下中国文化消费影响因素、影响机制及空间效应分析

周彦莉, 荣梅, 杜培林

2023, 32(5):  211-218.  DOI: 10.12005/orms.2023.0171

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互联网的发展催生了新的文化消费形态,便捷了居民文化消费渠道,涌现出各类新型的文化产品,对居民文化消费产生了重大影响。因此,研究新环境下居民文化消费的影响因素,对促进居民消费结构优化升级,推动文化产业经济快速健康发展具有重要意义。但目前研究还未考虑网络因素对居民文化消费的实际影响,忽视了系统研究新环境下文化消费不同影响因素间交互作用及其在地区间的影响差异和空间效应等。基于此,文章通过纳入互联网发展程度变量,研究了新环境下居民收入、支出、文化消费供给等基本要素对文化消费的单独影响、交互作用影响和综合影响,以及文化消费及其影响要素的区域发展关联性等,从而实现了对文化消费与其影响因素间关系的从时间、空间双层面的完整分析,更深刻的识别了文化消费影响因素的关键作用路径。

管理科学

政府环保补助下企业机会主义行为治理机制研究

苏佳璐, 李明星, 马志强, 谢昊洋

2023, 32(5):  219-225.  DOI: 10.12005/orms.2023.0172

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环境规制是释放制度红利,促进经济与环境协调发展的有效手段。环境税收和环保补助作为现阶段最常用的环境规制手段,前者被广泛关注,鲜有文献重点关注环保补助中的机会主义行为。本文通过构建演化博弈模型深入探讨政府对企业进行环保补助过程中企业投机行为产生的机理及治理机制,动态检验了企业策略及政府监管强度选择的影响因素。研究表明:政府信任能够减少企业机会主义行为的发生,而加强监管力度可以巩固政府信任;政府实施“强监管”策略的动力不足,不仅仅受制于监管成本,更取决于其获取的政治收益。据此提出政策建议,为推动我国企业绿色创新发展提供重要参考。

货币政策不确定性对企业经营风险的影响

李胜旗, 赵鑫钰

2023, 32(5):  226-231.  DOI: 10.12005/orms.2023.0173

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新冠疫情以来企业面临的经营困境不断增加,本文考察了货币政策不确定性对企业经营风险的影响效应、作用机制及其经济后果。研究发现,货币政策不确定性下降显著降低了企业的经营风险,该效应在宽松货币政策执行之后逐步增强。进一步影响机制检验表明,“融资效应”和“信贷效应”是降低企业经营风险的重要渠道,企业所获得的债务融资以及信贷配置上升,企业财务状况改善,进而缓解企业经营困境。从异质性上看,货币政策不确定性对民营和外资企业、小规模企业、制造业企业的经营风险作用效果更强。同时,本文还通过替换被解释变量、改变样本容量、改变回归方法以及进行内生性检验等方法来保持实证结果的稳健性。因此,本文丰富了货币政策不确定性对微观经济主体的影响研究。

风险跨市场传染的综合测度、网络分析与趋势演化——基于商品期货的实证分析

周伟, 杨斯童

2023, 32(5):  232-239.  DOI: 10.12005/orms.2023.0174

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在关联金融市场价格波动的相互溢出影响下,由风险传染而形成的多市场波动趋同现象正呈现多爆发、强影响、广扩散与久持续等系列特征,为了结合上述特征合理测度并有效应对这类风险跨市场传染现象,文章以我国商品期货为具体实证对象,分别从综合测度、网络分析与趋势演化三个角度对风险跨市场传染现象进行了系统研究。具体研究中,先立足Diebold-Yilmaz公式构建了风险跨市场传染测度指数,并结合网络分析、派系类分及趋势演化等方法,提出了风险跨市场传染现象的综合测度模型。在此基础上,以我国具有代表性的九个商品期货为对象,进行了新模型、新方法和新过程下的系列实证,并得出结论:商品期货风险跨市场传染现象具备网络性与时变性,并呈现市场差异性和影响不对称性;商品期货风险跨市场传染现象派系类分具备总体一致性与个体交叉性;商品期货风险跨市场传染主要通过点传染及派系传染进行。