基于FFT的区域变换对数均匀跳扩散模型期权定价

运筹与管理 ›› 2011, Vol. 20 ›› Issue (2): 152-159.

基于FFT的区域变换对数均匀跳扩散模型期权定价

王春发, 王翠萍

浙江财经学院金融学院,浙江杭州 310018

收稿日期:2009-12-16 出版日期:2011-04-25
作者简介:王春发,男,博士,教授,硕士生导师。主要从事金融工程和投资学的教学与研究工作;王翠萍,女,浙江财经学院金融学院研究生。
基金资助:
国家自然科学基金资助项目(70771099,G0115)

Option Pricing for a Jump Diffusion Model with Log-Uniform Jump-Amplitudes in a Regime-Switching Market Using FFT

WANG Chun-fa, WANG Cui-ping

School of Finance, Zhejiang University of Finance and Economics, Hangzhou 310018, China

Received:2009-12-16 Online:2011-04-25

摘要/Abstract

摘要： 本文考虑具有区域变换跳跃幅度服从对数均匀分布的跳扩散模型的期权定价问题。本文给出了这样模型的期权定价方法和计算过程,当中采用了FFT(快速傅里叶变换法),最后给出了数值计算结果。

关键词: 跳扩散模型, 区域转换, 快速傅里叶变换法, 期权定价

Abstract: In this paper, option pricing for jump diffusion model with log-uniform jump-amplitudes in a Regime-Switching model is considered. The method of fast Fourier transform(FFT)is adopted to calculate the option prices. Numerical results are reported.

Key words: jump diffusion model, regime-switching, fast fourier transform, option pricing

中图分类号:

F830.9

王春发, 王翠萍. 基于FFT的区域变换对数均匀跳扩散模型期权定价[J]. 运筹与管理, 2011, 20(2): 152-159.

WANG Chun-fa, WANG Cui-ping. Option Pricing for a Jump Diffusion Model with Log-Uniform Jump-Amplitudes in a Regime-Switching Market Using FFT[J]. Operations Research and Management Science, 2011, 20(2): 152-159.

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