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2017年 第26卷 第12期 刊出日期：2017-12-25

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理论分析与方法探讨

PPP项目中政府补偿与社会资本投资运营决策研究

曹启龙, 周晶, 盛昭瀚

2017, 26(12):  1-8.  DOI: 10.12005/orms.2017.0279

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从社会资本的视角出发研究了政府部门补偿额度的大小对PPP项目中社会资本投资决策和运营决策的影响,通过将政府部门的补偿分为不同的等级,并结合实物期权理论建立模型求解出了不同等级下社会资本投资的临界值和退出的临界值。算例分析表明在考虑政府补偿的情形下,项目经营阶段社会资本退出的临界值远低于其经营成本,项目投资阶段社会资本投资的临界值严格大于其退出的临界值,并且随着政府补偿额度的增加,投资和退出的临界值严格递减。

政府奖惩下供应链复原能力提升机制的演化博弈分析

王海军, 谭洁, 姬笑微

2017, 26(12):  9-16.  DOI: 10.12005/orms.2017.0280

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正常运营是农业供应链及绿色供应链等相当一部分供应链展开深入工作的前提,政府奖惩是保证供应链正常运营的重要措施。运用演化博弈论研究供应链成员企业进行复原能力投入时的决策行为:随着投入贡献增大,供应商和买方的演化过程出现五种演化稳定策略。同时,提出政府补贴和惩罚机制,对成员企业的行为进行协调,得出促使供应链成员企业全员投入的充要条件,从而提升供应链复原能力。最后,利用数值仿真,证明演化模型的合理性及协调机制的有效性。

阈值风险下的多企业合作治理污染的演化博弈分析

王先甲, 何奇龙, 全吉

2017, 26(12):  17-22.  DOI: 10.12005/orms.2017.0281

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针对环境污染具有跨区域性,环境资源的公共物品属性,由单一产污企业治理污染物难以取得有效成果,辖区内多个产污企业合作治理是环境保护的必由之路。 本文从演化博弈论的研究视角探讨了多个排污企业之间的决策演化过程,建立了多主体演化博弈模型,并考虑了污染排放总量超过总量阈值时的环境恶化风险,研究阈值风险对产污企业合作治理污染策略选择的影响。 研究结果表明,较高的治理成本很大地约束了逐利企业治理污染的行为选择,造成公地悲剧的社会问题。 企业治污成本较大背景下,环境阈值风险发生概率越高,越能有效促进合作治理环境策略的演化稳定,合作治理占优于不治理。 出于对企业自身初始禀赋的保护,产污企业初始禀赋越大、排污收费率越高,越能有效促进企业治理污染物的积极性。 最后,为促进辖区内污染企业合作治理污染提出了政策建议。

双寡头时间限制型免费试用策略竞争分析

王海平, 刘树林, 林军

2017, 26(12):  23-30.  DOI: 10.12005/orms.2017.0282

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目前,提供限时免费试用已经成为软件厂商降低消费者对产品质量不确定性及促进新产品扩散的常见做法。现有研究多局限于垄断情况,对现实中常出现的寡头竞争情况鲜有探讨。在考虑消费者学习异质性的基础上,基于Hotelling模型研究了双寡头企业免费试用策略博弈均衡及其影响因素。结果表明:(1)如果两家企业的期望用户体验都比较好,都应该提供免费试用;如果期望用户体验都比较差,都不提供。(2)否则,均衡结果进一步取决于消费者对他们之间水平差异的敏感性。如果很不敏感,则两家企业必须采取相反的免费试用提供策略,并且只有当它们的期望用户体验差距很大时,优势企业一定提供而劣势企业不提供;否则,保持相反即可。如果非常敏感,则两家企业只需在免费试用提供策略上保持一致即可。(3)消费者完全学习软件所需时间越长,两家企业“都不提供”和“只需一致”的可能性增大,而“都提供”和“必定相反”的可能性降低。这是对免费试用策略竞争问题进行的首次探索,所得结果对相关理论研究具有补充和促进作用,也能为相关实践提供科学的决策依据。

基于互惠动机公平均衡的投资项目决策模型及数值模拟分析

钟美瑞, 刘晴, 黄健柏

2017, 26(12):  31-39.  DOI: 10.12005/orms.2017.0283

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针对博弈主体互惠动机公平偏好的证据和特征,本文从理论上描绘了首席执行官和项目经理在信息对称与非对称条件下的资本配置行为和激励合约的设计,在理论模型构建及均衡分析中发现:项目经理互惠动机公平偏好可以提高其努力水平,带来与显性激励合约一样的激励效果,即互惠动机公平偏好产生了“挤进激励效应”;互惠动机公平偏好使得项目经理真实地汇报项目质量状况,优化了公司对项目资本配置的计划,避免了非对称信息下的道德风险问题,即互惠动机公平偏好产生了“信号显示机制”的作用。由于项目经理互惠动机公平偏好的“挤进激励效应”,使得投资项目资本配置决策临界点不会很低,从而抑制了投资不足的严重性。本文的研究结果为具有异质性的项目经理提供了不同合约选择,把“自利”假设下委托代理决策的分析框架拓展到“非自利”的行为委托代理决策的分析框架。

新兴产业两阶段期权规划决策模型

赵辉, 顾宝炎

2017, 26(12):  40-45.  DOI: 10.12005/orms.2017.0284

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新兴产业中处于横向竞争地位的初创企业,会呈现渐变和突变两种不同的演化状态。不同状态下的横向竞争企业,价值变化都具有高度的不确定性。为了降低投资决策的不确定性风险,获取稳定的投资收益,对处于渐变和突变状态下的初创企业,首先运用期权组合的方法,进行第一阶段的变量预估决策;然后依据期权投资的收益情况,再运用线性规划技术进行第二阶段的补偿优化决策。论文通过阿里巴巴、京东、苹果和诺基亚四家样本公司的数据,检验了两阶段期权规划决策模型的实际效果,结论显示该方法能降低新兴产业投资中的不确定性干扰,在获取稳定收益的同时,使风险处于可控状态。

快件配送地址变化的干扰管理模型研究

丁秋雷, 胡祥培, 姜洋, 阮俊虎

2017, 26(12):  46-52.  DOI: 10.12005/orms.2017.0285

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快件配送过程中客户的配送地址发生变化后,继续按初始方案进行配送将不再最优甚至不可行,此时如何快速产生应对扰动的新方案,是当前研究的难点。结合客户消费行为的相关研究手段,将客户分为敏感型客户、容忍型客户和抱怨型客户,在考虑每类客户特点的基础上,将问题的处理分为两个阶段;采用干扰管理和运筹学的相关理论与方法,在每一阶段构建干扰管理子模型并进行求解。算例实验表明:在考虑客户行为及偏好的情况下,与其他重调度方法相比,本文方法生成的应对方案更为有效。

考虑消费者有限理性退货决策的两阶段C2B电子商务供应链回购策略优化研究

李健, 李琳琳, 史浩

2017, 26(12):  53-60.  DOI: 10.12005/orms.2017.0286

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文章研究两阶段C2B电子商务交易,重点研究有限理性的消费者的退货行为给供应链成员带来的影响,并进一步研究前一阶段中的退货行为对后阶段的销售影响,结果表明两阶段的最优退货抵偿不同,基于此对两阶段销售进行了协调研究,研究表明,制造商可以调节退货后的回购价格使两阶段销售得以协调。最后,运用数值算例验证了相关结论。

双排队系统下大型超市运营效率的优化研究

李森彪, 邢文杰

2017, 26(12):  61-67.  DOI: 10.12005/orms.2017.0287

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对实际中存在“快速通道”的大型超市排队系统的运营效率进行优化,基于M/M/1排队模型,以顾客排队等待时间为目标函数,证明了存在“快速通道”的大型超市的双排队系统要优于单排队系统,并得到了双排队系统下各自服务台的最优配置数量。在此基础上,进一步给出了求得双排队系统下的最优商品数量分界点的方法。最后,通过调研数据的结果分析说明了研究的结论。研究结果对银行、收费站、医院等有着极大的启示意义。

基于本体关联网络的非常规突发事件案例快速提示方法

李慧嘉, 贾传亮, 佘廉

2017, 26(12):  68-76.  DOI: 10.12005/orms.2017.0288

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由于非常规突发事件具有罕见性、急迫性的特点,要求决策者在具体情境中极速对事件作出决策响应,通过各种非传统和非程式化的方式将事件的危害性降低至最低。为了能够快速地找到最相关的案例并及时地提示指导,本文将非常规突发事件用本体的形式来表示,分析了事件之间的不同类型的逻辑关联及相应程度,并进一步构建了非常规突发事件的本体关联网络。接着,在网络拓扑分析的基础上,我们提出了一种利用交互时间距离CTD(Commute Time Distance)的快速搜索算法,该算法利用谱分析和复杂网络性质分析,能快速找到与新加入节点(新发生突发事件)最相关的案例,从而利用相关措施对紧急危害进行及时地提示和指导。最后,结合青岛“11·22”输油管道爆炸案的实际案例,本文证明了所述方法的有效性并对网络性质进行了分析,结果表明本方法可以高效而方便地应用到各种实际情况中,为非常规突发事件的快速提示提供技术支撑。

道路修复条件下灾后应急资源配送LRP研究

王晶, 曲冲冲, 易显强

2017, 26(12):  77-82.  DOI: 10.12005/orms.2017.0289

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灾后道路中断、道路通行可靠性减弱从根本上影响着救援工作的效率,文章通过在应急资源配送定位路径问题的基础上考虑对障碍道路进行修复。通过构建应急设施定位、障碍道路修复以及配送路径选择的综合优化模型,以应急救援的时间总成本最小为目标。集中考虑应急设施定位选址、修复障碍道路和选择配送路径的基础上,以时间总成本最小为目标函数,通过结合相关案例仿真与数据分析的基础上运用多吸引粒子群优化算法对模型进行求解,以期为灾后道路选择、提升道路通行可靠性和应急物资配送效率提供借鉴于理论指导。

应用研究

货币政策、非国有企业投资与R&D项目中的共享型复合实物期权价值预期

王超发, 孙静春

2017, 26(12):  83-91.  DOI: 10.12005/orms.2017.0290

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如何合理评估货币政策对R&D项目中的共享型复合实物期权价值的影响已成为非国有企业决策者面临的重要问题。本研究根据非国有企业决策者的认知偏差和分子动力学理论,在分析R&D项目中的实物期权特征及价值相互作用的基础上,构建了共享型复合实物期权价值预期模型,研究表明:当货币扩张程度增强时,项目价值预期增大;当货币扩张程度减弱时,项目价值预期减小。另外,货币扩张强度对期权价值的上、下限和预期值具有非线性影响;货币政策的变化范围对期权价值预期的解释程度不同;货币扩张系数与期权价值的上下限成正比,但与期权价值的预期值不完全成正比。最后通过仿真实验检验了该影响的变化机理和效果,从而为非国有企业决策者提供经验参考。

信息披露制度、公司风险投资(CVC)信息披露与公司价值

王苏生, 康永博

2017, 26(12):  92-103.  DOI: 10.12005/orms.2017.0291

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信息披露制度对信息披露水平的影响及其经济效果一直是学术研究的热点。在交易所信息披露制度文件基础上,本文构建了可靠的CVC信息披露水平指数。研究发现信息披露制度的出台有效地提高了CVC信息披露水平。利用信息披露制度出台这一准自然实验,采用双重差分法发现CVC信息披露水平的提高增加了上市公司价值,进一步研究发现不确定性和市场竞争程度会对二者关系产生调节作用。该研究结果说明信息披露制度具有积极的政策效用,也为CVC信息披露制度的出台提供了经验证据。

重复采购竞拍中两种卡特尔串谋机制稳定性的边界条件研究

林菡密, 孙绍荣

2017, 26(12):  104-111.  DOI: 10.12005/orms.2017.0292

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深入研究临界贴现因子和保留价格两种因素对重复采购竞拍中的两种卡特尔串谋机制稳定性的影响。研究表明:(1)当串谋成员的贴现因子超过临界贴现因子时,没有成员会背叛串谋协定;(2)相比简单保留价格和纳什均衡保留价格,本文提出的阻挠串谋的最小保留价格最能有效阻止销售方串谋行为并确保采购方一定收益。研究结果有助于增进对重复采购拍卖下两种卡特尔串谋机制的运作机理的理解,丰富了重复采购环境下竞拍串谋监管机制和策略的理论研究内容。

波动性变化下的VaR历史模拟法实证研究

刘辉, 姚海祥, 马庆华

2017, 26(12):  112-118.  DOI: 10.12005/orms.2017.0293

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VaR(在险价值)方法是当今运用得最为广泛的金融市场风险度量方法。历史模拟法作为计算VaR的主要方法之一,其计算出来的VaR的风险度量效果需要得到现实金融市场数据的检验。本文通过选取上证综指日收益率的历史数据,分别在市场波动性不发生改变、市场波动性变大和市场波动性变小三种情况下对历史模拟法的有效性进行检验,检验结果表明在市场波动性不发生变化的情况下,历史模拟法计算的VaR能够有效地度量市场风险;在市场波动性变大的情况下,该方法会低估市场风险;在市场波动性变小的情况下,该方法会高估市场风险。通过对历史模拟法的计算原理进行分析,历史样本自身的时滞性是导致该方法在市场波动性发生变化时无效的原因。

基于自组织映射和模糊隶属度的财务危机预警研究

王鲁, 吴冲

2017, 26(12):  119-125.  DOI: 10.12005/orms.2017.0294

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良好的财务危机预警模型能够有效监控企业运营情况,避免企业倒闭或被重组的悲剧发生。本文结合自组织映射模型和模糊C均值的模糊隶属度,构造模糊自组织映射模型,并应用到财务危机预警中。该模型将模糊隶属度带入到学习率函数中,在计算过程中自动更新获胜节点邻域范围,并在迭代过程中采用批学习算法,提高预测精度、稳定输出结果。对沪深两市上市公司的财务指标进行实证研究,通过与传统预警模型对比,得出模糊自组织映射模型在财务危机预警方面具有更优越的预测性能。

基于贝叶斯极值估计的商业银行内部欺诈风险度量研究

欧阳资生, 黄颖

2017, 26(12):  126-134.  DOI: 10.12005/orms.2017.0295

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内部欺诈风险是我国商业银行面临的一个重大风险来源。本文针对内部欺诈具有的低频率高损失的特点,采用不同分布分段刻画其损失统计分布规律,对于低于和高于门限值的样本点,采用Box-Cox变换和全Paretian分布模型进行分析,然后采用贝叶斯估计对全Paretian分布模型的参数进行估计,接着在此基础上对建立了一个内部欺诈风险度量模型,然后使用所构建的风险度量模型对操作风险在险风险值、经济资本和最大可能损失进行了测算,最后提出了防范操作风险的政策建议。

质量符合性评价体系的本体化建模及评价支持实证研究

顾铁军, 李毅

2017, 26(12):  135-141.  DOI: 10.12005/orms.2017.0296

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本文面向质量管理评价领域对精细化和科学性的需求,研究质量符合性评价体系所蕴涵的知识共性,提出了一种构建符合性评价知识系统的多层本体化模型框架,设计了涵盖两种不同粒度水平的评价知识构成元模型,以此获取质量符合性评价在语义层次上的支持。最后,以信息安全产品防火墙质量评价为例实证了一类质量符合性评价体系知识本体的构建,以及基于规则推理的自动评价决策支持应用。

我国融资租赁产品定价特征及定价效果评价

鲁振宇, 孙超平, 董冬

2017, 26(12):  142-148.  DOI: 10.12005/orms.2017.0297

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融资租赁作为一种金融创新产品,具有贸易、租赁、融资三种交易行为特征,其定价一般采取的是综合方案,需要考虑融资租赁标的额、租赁期限、租赁费率、保证金、手续费、留购价格等等诸多要素组合。文章通过对某金融租赁公司五年的全部产品定价方案,对融资租赁产品定价的行业差异性,租金支付方式的灵活性进行了实证研究。结果表明,融资租赁定价未能充分考虑到行业的差异性,租金支付方式单一僵化。因此,我国当前融资租赁行业定价机制和标准亟待统一规范。

考虑盗版容忍度的软件产品动态定价模型

蒋紫艳, 田澎

2017, 26(12):  149-156.  DOI: 10.12005/orms.2017.0298

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基于收益管理理论,对产品瞬态扩散模型进行拓展,选择盗版容忍度、价格和创新改进作为控制变量,扩散速度和创新水平作为状态变量,构建收益最大化的动态定价模型,依据最优化控制理论,建立哈密尔顿方程进行求解,探讨了三个控制变量的联合优化策略和相关特性,通过算例仿真验证其结论。结论显示:应采取撇脂定价策略;当由盗版引起边际收益增加的价值量与损失价值相等时,盗版容忍度达到最优;与产品生命周期的成长阶段相比较,在成熟阶段,应逐渐增加盗版容忍度,同时,减缓创新改进的速度;当损失结构降低时,应提高盗版容忍度,并且可采用创新与保护监管相互互补的策略。动态建模能够拓展静态模型中关于网络外部性的概念,分析连续状态下的变量,与自适应学习机制相一致,对实践具有更好的借鉴作用。

竞争环境下风险规避的航班动态定价

胡玉生, 李金林, 冉伦, 赵天

2017, 26(12):  157-164.  DOI: 10.12005/orms.2017.0299

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以同一航线上的多个竞争航班为研究对象,在假设各竞争航班之间具有完全信息的基础上,利用马尔可夫决策过程和博弈论,建立了竞争环境下风险规避的航班动态定价的数学模型,证明了均衡价格的存在性。在此基础上,进一步讨论了信息不完全情况下风险规避的竞争航班的动态定价问题。数值实验表明:在竞争环境下,各风险规避航班的均衡价格随自身剩余座位数量和风险规避系数的增加而下降,随其他竞争航班的剩余座位数量和风险规避系数的增加而提高。

不同推介模式下网络零售商广告策略研究

李增禄, 郭强, 聂佳佳

2017, 26(12):  165-172.  DOI: 10.12005/orms.2017.0300

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研究了不同推介模式下网络零售商的广告策略问题,通过Nash静态博弈方法求解无推介、单向推介以及双向推介三种模式下零售商均衡零售价格、广告努力水平及利润。研究发现:无推介情况下,两零售商均衡广告策略为同时投入广告。单向推介情况下,若利润分享比例较小,则两零售商同时投入广告;若利润分享比例较大,则随着广告成本系数的增大,两零售商均衡广告策略从仅有被推介零售商投入广告转变为同时投入广告。双向推介情况下,若广告成本系数较小,则两家零售商都不投入广告;若广告成本系数较大,则两家零售商同时投入广告。此外,还分析了零售商均衡广告策略下的推介动力问题。

管理科学

区域资源禀赋、成本约束与农业生产效率测度

王宏宇, 刘刊, 范德成

2017, 26(12):  173-182.  DOI: 10.12005/orms.2017.0301

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农业是我国基础产业,是保障粮食安全和经济发展的根本。根据经济发展战略要求和区域资源禀赋,合理发展区域农业,提升农业对区域资源使用效率和区域资源产业配置效益,形成区域农业高效发展和资源最优配置,是区域经济发展战略的重要内容。在柯布道格拉斯生产函数的基础上,利用随机前沿技术效率测度、产业投入产出分析、偏离-份额分析,构建农业产业生产效率的测度模型,探索地区农业产出的技术效率、资源利用效率和使用效率,为农业生产和区域资源配置提供参考。结果表明,大部分区域农业产出与资源禀赋未形成最佳匹配,应在大力提高农业对区域内资本资源、政府服务资源和劳动力资源使用效率的同时,鼓励过剩的资源在产业间和区域间进行适度转移,从低使用效益产业转移到高使用效益产业,从低产出弹性区域转移到高产出弹性效益区域。

一种基于用户识别特征模型的中医药健康养老信息推送算法

邰蕾蕾, 陶世奇

2017, 26(12):  183-188.  DOI: 10.12005/orms.2017.0302

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通过分析传统协同过滤算法的优缺点,设计构建用户识别特征模型,并提出基于用户识别特征模型的协同过滤算法,将经典协同过滤算法与基于用户识别特征模型的协同过滤算法进行比较试验,分析基于用户识别特征模型的协同过滤算法相对于经典协同算法的优势,进而证明其能够在中医药健康养老信息的推送过程中提高效率。

制度落差与中国跨国企业海外进入模式关系研究

李康宏, 林润辉, 宋泾溧, 谢宗晓

2017, 26(12):  189-199.  DOI: 10.12005/orms.2017.0303

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本文分析了制度落差与中国企业海外市场进入模式之间的关系,着重对比了制度顺差与制度逆差情况下,制度差异对企业海外进入模式决策的影响。研究发现,在正式制度顺差的情况下,东道国与母国间正式制度差异越大,企业越倾向于选择以合资形式建立子公司;在正式制度逆差情况下,东道国与母国间正式制度差异越大,企业越倾向于选择以全资形式建立子公司。同时发现,正式制度落差并不影响非正式制度对进入模式的影响方向,即随着母国与东道国非正式制度差异的增大,企业更倾向于以全资形式建立子公司。