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2018年 第27卷 第11期 刊出日期：2018-11-25

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理论分析与方法探讨

蔬菜B2C直销中基于批配送模式的拣货方案序贯求解方法

冯晓春,胡祥培

2018, 27(11):  1-9.  DOI: 10.12005/orms.2018.0249

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针对蔬果类商品B2C直销模式下拣货与配送环节拣货量大、订单个性化强、时间性强及批配送等特点,基于相似订单成组拣货这一现实需求,引入成组作业思想,建立最小化拣货成本和配送成本之和的成批成组拣货序列优化模型;针对该模型多阶段决策、多决策变量及NP-难等特点,以降低求解维度和减少求解时间为目标,基于逆序决策思想,提出序贯求解方法,并给出了客户成批聚类、批次内相似订单成组及成批成组拣货序列优化求解算法;通过应用实例验证本文模型和算法的可行性和有效性。研究结果表明,本文方法得到的方案比成组拣货与配送独立决策,以及批配送但非成组方法大大缩减了拣货时间,为蔬果类商品网上直销企业生成拣货作业计划提供理论指导。

基于GMDH-SVR致密气开发过程参数优化

郭菊娥,张剑如,薛鹏,孙梦飞

2018, 27(11):  10-16.  DOI: 10.12005/orms.2018.0250

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本文基于非常规油气的致密气开发流程图,利用K-means将4291口气井根据单位压降产气量聚为三类。通过改进GMDH算法对训练集和测试集样本规模比例的完备性和样本次序的随机性进行研究以增强算法鲁棒性。以单位压降产气量作为评价参数对三类气井开发效能主要相关的11个参数进行特征提取并统计各参数作为主成分的概率,选择累计概率80%及以上最少参数作为SVR模型的输入变量,单位压降产气量作为输出变量,选择RBF 作为核函数。分别使三类井各一个样本井的压裂参数上下浮动20%,应用SVR模型统计相应单位压降产气量变化范围是[-18.08%,13.42%]、[-2.34%,5.39%]、[-16.10%,15.21%],分析不同压裂参数组合对单位压降产气量的影响趋势,确定工程实践最优压裂参数,提高气井效能。

基于排队的两类顾客易逝品库存控制策略研究

刘名武,魏晓梅,陈弘

2018, 27(11):  17-21.  DOI: 10.12005/orms.2018.0251

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本文采用排队理论在面向两类顾客需求的环境下讨论易逝品库存排队系统控制策略问题。首先刻画面向两类顾客服务且具有马尔科夫结构的易逝品库存系统排队模型,获得库存水平状态的稳态概率分布以及作为库存成本控制的系统稳态性能指标。接下来,构建库存控制成本函数及考虑服务水平约束的库存控制优化模型,设计了改进的遗传算法。最后,数值算例揭示出系统参数的敏感性和相应的管理启示。

基于指标权重分配的群决策赋权方法研究

王斌,李刚,曹勇,彭晓红,陈凯

2018, 27(11):  22-25.  DOI: 10.12005/orms.2018.0252

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本文的主要工作是从指标层入手对群决策中的赋权方法进行研究。首先,根据多位专家给出的某一指标的多个权重,通过一致性检验确定该指标的合理取值区间;然后,以组合权重与通过一致性检验的专家权重之间的偏差最小为目标函数建立优化模型,求解组合权重;最后,通过算例验证了模型的有效性和可行性。本文的主要创新与特色有两点:一是从指标层面对专家权重的一致性进行检验,与根据专家的权重向量的一致性检验相比,更加灵活,且避免了对有效信息的删除和无效信息的放大;二是从指标层面确定指标的组合权重,解决了群决策中的组合赋权问题,改变了专家权重分配对组合权重的影响问题。

考虑合作网络稳健性的三参照点决策方法

韩菁,滕新玉,叶顺心,柴建

2018, 27(11):  26-35.  DOI: 10.12005/orms.2018.0253

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在合作网络的决策中,由于分散的成员之间缺乏直接交流及表达主观偏好的机会,关键成员会因为满意度下降而导致合作网络的退化甚至解体。为了维护合作网络的稳健性,本文基于特殊心理参照点对网络决策成员的影响,提出了一种合作网络中考虑关键节点的三参照点决策方法。首先,依据三参照点理论,考虑“底线”、“目标”、“现状”等参照点,构建符合决策者主观感受的满意度函数,进而计算网络中参与决策的成员对各方案的综合满意度;然后,依据网络节点(成员)在网络结构上的重要性,计算成员的决策权重;进一步地,计算全体成员的整体满意度,据此进行方案排序;最后,通过一个协同创新中心的决策案例说明本方法的可行性。

考虑风险的产业技术联盟知识共享演化博弈研究

吴洁,陈璐,盛永祥,车晓静,施琴芬

2018, 27(11):  36-42.  DOI: 10.12005/orms.2018.0254

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知识共享是促进产业技术联盟绩效增长的重要途径。考虑产业技术联盟成员风险偏好的差异性,引入成员风险因子与知识共享收益因素,构建基于风险因子和知识共享收益非线性关系的演化博弈支付矩阵,并求得博弈的均衡解。通过TD产业联盟的案例分析,仿真模拟风险因子、收益分配系数等因素对知识共享意愿的影响。研究结果表明:联盟成员的共享意愿对收益分配系数的变化非常敏感;风险因子和知识共享程度对联盟成员的共享意愿影响较大。

考虑船舶偏好的海上风险规避路径规划研究

高天航,吕靖,赖成寿

2018, 27(11):  43-49.  DOI: 10.12005/orms.2018.0255

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运输船舶在海上航行时,一直面临着来自船舶事故和海盗袭击两方面的潜在威胁,针对上述存在的两种威胁,以及不同船舶对于船舶风险和经济效益的偏好区别,文章提出考虑船舶偏好的海上风险规避路径规划模型来为不同船舶规划最低风险行驶路径。模型首先运用高斯混合模型分别模拟两种潜在威胁的风险分布密度,其次根据不同船舶的偏好区别,综合船舶事故威胁,海盗劫持威胁以及经济效益三方面因素,采取GIS成本距离分析串行算法来得到海上风险规避路径。最后,文章将提出的模型进行了实例应用验证,结果印证了该模型的实用性与科学性。

公众参与、政府监管与移动应用安全治理动态演化研究

万晓榆,龙宇,蒋婷

2018, 27(11):  50-60.  DOI: 10.12005/orms.2018.0256

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针对当前移动应用安全问题突出与政府部门缺乏有效监管的现实情境,本研究以演化博弈模型为主要理论工具,开发了不完全信息下政府部门与应用平台的动态演化博弈系统。通过雅克比矩阵求解和数值仿真模拟揭示了初始条件改变以及决策参数取值不同对演化稳定结果的影响。研究表明:当公众参与度与惩罚力度两个因子的取值位于不同的阈值区间时,系统分别呈现出三种演化稳定结果以及一种周期性的随机状态;利用公众参与同政府部门监管的互补关系,保持公众参与度处于一定阈值之上、同时加大对应用平台违规行为的惩罚力度有助于引导系统向理想状态演化。研究结论为政府部门政策制定及实施提供理论参考。

恶意欠薪问题的定量分析

刘文静,杨璐,刘克,王颖芝

2018, 27(11):  61-69.  DOI: 10.12005/orms.2018.0257

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在我国,拖欠工资现象仍广泛存在于某些行业中。它引发了被拖欠者的负面情绪,进而带来了种种社会问题,政府部门自然要干预其中。基于欠薪的动态决策过程,本文在劳动者负面情绪阈值的两种分布下,分别讨论了企业的欠薪行为,其结果非常直观地显示了企业恶意欠薪的根源在于“有利可图”。文章从量化角度明确了增强劳动者的维权意识是治理欠薪的有效途径,而政府干预是劳动者维权行为的必要保证。此外,建立随机检查机制可以让政府干预在治理欠薪中发挥出实际效果,政府也可以通过调控经济环境达到治理欠薪的目的。

基于GFM-VAR的我国通用航空产业演进阶段识别及政策强度有效性分析

刘国巍,张停停

2018, 27(11):  70-78.  DOI: 10.12005/orms.2018.0258

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为揭示通用航空产业系统演化的动态和有序规律,挖掘产业形成和可持续发展的阶段识别证据,针对产业演化数据的信息不完全和连续聚类特性,基于灰色系统理论和最优分割理论构建通用航空产业演进阶段识别的灰色生成序列最优分割模型(Grey sequence generation-Fisher Model,GFM),并运用VAR模型分析通航产业政策强度的有效性。首先运用灰色系统理论的(位置加权)几何平均强化缓冲算子(W)GASBO((Weight)Geometry average strengthening buffer operator)扩张演化数据波形特征并生成灰色序列矩阵;运用最优分割理论的组内离差平方和最小判断原则判定通用航空产业演化的有序递进阶段;然后,通过我国2004~2013年通用航空产业演进阶段的实证研究,发现:我国通用航空产业演化以2010年为分界点,先后经历了初创和成长两个阶段;基于VAR模型的脉冲响应函数确定我国通航产业政策强度受“倒逼出台”、“时滞限制”的影响呈弱有效性;基于政策强度(WGASBO算子)的灰色生成序列最优分割模型更有效、更具有可行性。

展厅现象下电子零售商与传统零售商的价格竞争

徐广业,陈倩,王倩

2018, 27(11):  79-86.  DOI: 10.12005/orms.2018.0259

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针对双渠道中存在消费者先通过实体店体验产品,而转移电子渠道购买的展厅现象,运用消费者效用理论,建立不同购买方式下电子零售商和传统零售商的定价决策模型,通过对不同情形下最优决策的比较分析,进一步研究展厅现象如何影响电子零售商和传统零售商的定价和利润。研究表明:三种购买方式同时存在时,展厅现象将加剧传统零售商与电子零售商的价格竞争,导致双方利润受损,但当电子渠道接受度较高或是较低且实体店体验对电子渠道接受度的影响较大时,电子零售商可以利用展厅现象提高其销售价格并获利。

基于三维坐标及余弦相似度的创新需求集成与筛选方法

孔造杰,李斌

2018, 27(11):  87-94.  DOI: 10.12005/orms.2018.0260

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为解决产品创新设计过程中多维需求的集成与筛选问题,现提出一种基于三维坐标及余弦相似度的创新需求筛选方法。首先采用创新需求三维坐标来表示每项创新需求,其次应用矢量模的计算方法确定每项创新需求强度的大小,根据余弦相似度计算创新需求与基准创新需求间的相似度,以需求强度和相似度为基础,构建一个创新需求四分图来对创新需求进行直观的筛选,计算出每项创新需求的创新集成度来对创新需求做出精确的筛选,将二者相结合组成系统的筛选方法,最后通过实例验证了所提方法的有效性。

应用研究

产业链视角下结构性有色金属价格冲击的行业传导效应

谌金宇,朱学红

2018, 27(11):  95-104.  DOI: 10.12005/orms.2018.0261

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本文基于产业链的新视角,采用2006年8月至2016年4月的月度数据,选择具有代表性的6个工业行业以构建反映有色金属产业链内在联系的SVAR模型,将国际有色金属价格冲击分解为供给冲击、经济需求冲击以及预防性需求冲击,考察这三种结构性冲击对我国有色金属产业链各环节产出的影响效应,并通过分解上中下游行业的通胀来源,探究国际有色金属价格冲击的主要传导路径。结果显示:供给冲击和预防性需求冲击推动的有色金属价格上涨与工业行业产出呈现负相关关系,而经济需求冲击带来的有色金属价格上涨与工业行业产出呈现同向变化;三种结构性冲击对我国工业行业通胀的影响有两条传导路径,供给冲击与预防性需求冲击带来的国际有色金属价格上涨会产生成本推动型通胀,并且冲击作用沿着产业链的上游往下游进行正向传导,而经济需求冲击带来的国际有色金属价格上涨会产生需求拉动型通胀,并且冲击作用沿着产业链下游往上游进行逆向传导。

顾客参与研发过程的价值共创机理与策略研究

温馨,贾俊秀

2018, 27(11):  105-114.  DOI: 10.12005/orms.2018.0262

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顾客参与企业研发是产品价值创造的最初始过程,不仅提高产品接受度、满足顾客需求,而且为企业增加收入,但同时也产生相应成本。文章探究顾客参与研发的系统中,顾客、企业和产品的价值共创行为以及企业决策如何影响三者价值;立足多目标视角,充分考虑企业与顾客的收益、成本,采用系统动力学方法建立顾客参与研发过程的动态价值共创模型,全面探究系统内部共创机理。在模型基础上,重点就企业产品价格、交互次数以及激励资金比例等策略进行仿真,使企业、顾客及产品实现价值共创。结论如下:(1)随着顾客、企业交互次数的增多,顾客参与研发过程同样具备一般产品生命周期导入期、成长期、成熟期以及衰退期的特点。(2)系统存在最优交互次数;且最优交互次数随着研发投入比例减少而增加。(3)在不考虑参与顾客获取激励资金的情况下,企业针对不同顾客群(参与研发顾客与普通购买顾客)进行定价,在最优交互次数状态下,统一定价模式优于差别定价模式,将为企业带来更大的收益。

基于可信性理论的PPP项目特许期-价格联合调整策略研究

王丽萍,张璞,王渤权,张验科

2018, 27(11):  115-121.  DOI: 10.12005/orms.2018.0263

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需求预测误差是影响PPP项目收益预测准确性的主要因素。为减少谈判争议,确保风险和收益的动态均衡,本文基于模糊数学可信性理论,构建了考虑需求不确定的特许期-价格联合调整模型。将项目运营期间的需求预测误差作为模糊变量,将运营期内特许期和价格的联合调整策略作为决策变量,通过模糊模拟求解出不同特许期和价格调整组合下的期望收益误差以及正收益预期下的可信性,进而得到特许期和价格的联合调整策略可行解集。并将该模型应用于某污水项目中,结果表明,该模型能够有效地解决需求不确定性风险对特许期测算影响的问题,弥补了目前PPP项目特许期和价格调整决策研究中未考虑需求预测误差的不足,对PPP项目特许期和价格的调整决策有着重要的参考意义。

基于SPA-TOPSIS方法的能源结构优化程度评价

孟凡生,邹韵

2018, 27(11):  122-130.  DOI: 10.12005/orms.2018.0264

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以能源低碳化发展为基础,从社会经济发展程度、能源规划合理程度、环境和谐程度三个准则层入手,构建能源结构优化程度评价指标体系。运用改进惯性权重的PSO算法确定评价体系权重,并基于SPA-TOPSIS法构建能源结构优化程度评价模型,对30个省、自治区、直辖市的区域能源结构优化程度进行实证研究。实证结果表明:区域社会经济发展水平对能源结构优化程度有直接影响,且各区域能源结构优化程度差异较大,总体呈现“东高西低”的格局;清洁能源消费占比、原煤消费占比、烟尘排放等因素对能源结构优化程度影响显著。

学术论文评审的同行评议专家共识问题研究

李磊,李芳

2018, 27(11):  131-136.  DOI: 10.12005/orms.2018.0265

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根据多属性群决策原则,本文提出了一种提高学术论文同行评议的共识度方法——同行专家相互评判的评审方法。即在每位同行评议专家单独评审的基础上,由编辑部将每位同行评议的评审意见和结果反馈到其他同行评议专家的手中,并进行相互逆判,以此得到同行评议专家的群体认可度(据此,可以计算专家权重)。本文将同行评议专家的评判偏好以区间数形式表示,并将其映射成二维坐标平面上的点集,通过引入Weber点对同行评议专家的评判偏好点进行加权集结。本文采用模拟植物生长算法(PGSA),求取集结点,并将其作为评判的依据。最后,本文通过学术论文评审的实例分析以及与其他方法精度比较,说明了该方法的有效性和可行性。

卖空限制下知情交易的测度及识别研究

王苏生,许静霞,谢秉磊

2018, 27(11):  137-146.  DOI: 10.12005/orms.2018.0266

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经典的测量知情交易概率的模型默认交易者可以无限制的按照私有信息进行卖空交易,而目前我国股票市场存在卖空限制,直接将经典模型应用到我国股票市场时会使测量结果出现偏差。考虑到我国股票市场现状,本文在经典的知情交易概率模型中引入两个卖空限制参数,构建了本文的SC-TPIN模型。通过对融券标的中发生利空消息的股票样本进行实证分析,证实了本文构建的SC-TPIN模型估计出的结果与实际情况相符合。本文还以SC-TPIN模型估计出的SCTPIN值为参照,基于样本股票的低频数据构建了知情交易识别指标组,并使用数据挖掘中的支持向量机算法、KNN算法及Logit模型对黑白样本的知情交易高低情况进行识别比较,构建知情交易识别体系,发现使用支持向量机算法识别全样本的正确率达到了89%,识别效果较理想。

Longstaff利率下巨灾债券定价的一种FFT方法——基于广东省1989~2015台风数据的实证分析

马宗刚,郑军,黄金波,袁鲲

2018, 27(11):  147-156.  DOI: 10.12005/orms.2018.0267

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传统的保险市场难以满足日益频发的巨灾风险分散需求,巨灾债券作为一种非传统金融创新工具提供了一种新的分散机制,而精准定价则对巨灾债券的成功发行与交易起着关键作用。本文基于风险中性测度技术,在Longstaff随机利率且巨灾风险累积损失服从复合泊松损失条件下,得到了零息票巨灾债券价格公式;进一步结合广东省1989~2015年台风风暴潮灾害损失数据进行实证分析;最后,针对定价公式复杂性,本文利用快速傅里叶变换方法进行数值求解,结果验证了本文所构模型的可行性。本文的研究是希望能为我国发行巨灾债券与风险测度提供一定的理论基础与技术支持。

装配系统中的供应商融资:银行贷款vs买方预付款

李沿海,顾超成,邓世名

2018, 27(11):  157-162.  DOI: 10.12005/orms.2018.0268

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由多个供应商和一个装配商组成的装配系统中,装配商组装的最终产品需要由供应商提供零部件,不同供应商提供的零部件是互补的。供应商与装配商之间采用批发价格合同,由供应商决定批发价格而装配商决定订货量。供应商的资金是有限的,可能影响其供货能力以及装配系统的效率。供应商可以向银行借款或者由下游装配商提供预付款以缓解其资金约束的不利影响。针对银行贷款的情形,分析了装配系统的均衡订货量与批发价格,并通过图示直观地描述了资金约束对均衡订货量的影响。在装配商提供预付款时,若预付比例为外生变量,则供应商之间的博弈存在存策略纳什均衡,装配系统的绩效与预付比例以及供应商的资金有关;若预付比例是供应商的决策变量,则预付款可有效解决供应商的资金约束,相比于银行贷款,预付款的融资模式可使装配商和装配系统取得更高的利润。

市值管理动机下大股东参与定向增发与利益输送

简冠群,李秉祥

2018, 27(11):  163-175.  DOI: 10.12005/orms.2018.0269

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上市公司的市值受到企业内在价值与外部溢价的双重影响,市值管理情境下大股东参与定向增发的利益动机及获利方式有待重新认识。聚焦市值管理的治理效应,以市值管理对大股东参与定向增发意愿的影响为切入点,引入内部资本配置效率,探讨两种认购方式中利益输送行为的存在性及市值管理理念的有效性。研究结果表明:市值管理对大股东参与定向增发具有积极影响;大股东参与定向增发后存在更为严重的资金占用、更高程度的现金分红以及利用资产定价获利的倾向并导致边际资本配置效率降低。进一步研究发现,市值管理能够制约上述利益输送行为,其治理效应随股权集中度的增加而增强,且民营企业市值管理的制度效率较国企更显著。研究结论通过揭示市值管理机制的效力路径为公司再融资决策及政策制定提供了理论依据。

管理科学

基于广义脉冲的东北三省外贸外资与经济增长研究

逯宇铎,杜小飞

2018, 27(11):  176-183.  DOI: 10.12005/orms.2018.0270

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作为连接其他国家和地区的桥梁和纽带,对外经贸在国际经济关系中有着十分重要的地位。本研究选取对外经贸与经济增长代表性指标,以各指标平均增长率为切入点,通过构建相对增长指数模型,测算东北三省的外贸相对增长指数(TGI)和外资相对增长指数(CGI)并进行分类,结果显示三省外贸、外资增长类型截然不同。进一步,将历年外贸、外资增速与经济增速进行对比分析发现,外贸增速与经济增速具高度同步性,且始终扮演经济晴雨表的角色,外资增速则更具不确定性和偶然性。最后,广义脉冲响应分析显示外贸外资冲击经济增长均产生显著效应,但响应程度不尽相同,各指标贡献度通过方差分解呈现。本文为外贸外资与经济增长关系研究提供了新的视角。

企业污染减排过程中的政企合谋问题研究

张彦博,寇坡,张丹宁,于清雅

2018, 27(11):  184-192.  DOI: 10.12005/orms.2018.0271

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考虑到污染物动态变化的影响,本文构建连续时间内地方政府和污染企业之间的Stackelberg微分博弈模型,对企业污染减排过程中的政企合谋问题进行研究。研究表明:地方政府和排污企业的合谋程度与地方政府的GDP偏好成正相关,与环境绩效的考核比重成负相关;不同的环境负责制对政企合谋的影响方向相反:任期负责制增强了地方政府的合谋动机,而终身负责制可有效地抑制地方政府的合谋动机;中央政府提高监督力度和惩罚成本系数增加了地方政府与企业的合谋成本,是抑制政企合谋的外在约束。为抑制政企合谋,应转变以GDP为核心的单维扭曲机制,推进建立生态环境终身负责制;积极引导社会第三方的环境参与,弥补中央政府环境监管的不足;多元化惩罚手段,将经济惩罚和政治惩罚相结合,提高地方政府和企业的合谋成本。

以质取胜——企业技术创新与经营绩效

许伯桐

2018, 27(11):  193-199.  DOI: 10.12005/orms.2018.0272

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本文选择创新型上市公司2006~2013年的数据为样本,实证检验专利产出对企业经营绩效的影响。结果发现,专利数量的剧增对企业经营绩效有显著的负向影响,专利质量才能促进企业经营绩效的改善。专利质量对高科技企业、国有企业和知识产权保护好地区的企业经营绩效具有显著的促进作用。进一步研究发现,专利质量通过影响企业在产品市场中的市场势力进而作用于经营绩效。最后,为提升企业的专利质量,本文从企业自身和政府部门两个角度提出对策建议。