运筹与管理

刘阳, 田军, 周琨

2022, 31(4): 1-7. DOI: 10.12005/orms.2022.0105

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重大突发疫情发生后,不同地区的公众在不同时期对风险认知不同,因此公众情绪类型及其变化呈现出不同的特点。现有研究多采用数据挖掘方式描述公众情绪的演化过程,并没有构建刻画公众情绪演化规律的数学模型,使得政府制定的疫情信息发布策略缺乏针对性,无法有效引导公众情绪。为此,本研究调查了新冠肺炎疫情下不同风险地区的公众情绪变化,发现公众对疫情的关注率很高,主流情绪表现为恐惧。通过等级比较法得到了不同风险地区公众在不同阶段的恐惧情绪水平,构建了公众恐惧情绪演化模型,并划分为潜伏期、爆发期和延续期三个时期。比较分析了公众恐惧情绪演化的共同特性和差异,为合理引导公众情绪提出信息发布策略,为落实防控措施、精准引导公众理性行为与避免出现极端情绪提供理论支撑,为重大疫情下情绪治理形成新的研究视角。

供应商不确定情景下药品物流多中心选址优化研究

袁志远, 高杰, 杨才君

2022, 31(4): 8-13. DOI: 10.12005/orms.2022.0106

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根据国家4+7药品带量集中采购评审标准,基于药品生产企业生产质量、供应能力、相关资质和同类药品参标结果等数据进行梳理和分析,针对药品供应商不确定情景下药品物流多中心选址问题,构建药品物流整体费用最优的多中心选址模型,设计多阶段改进禁忌搜索算法,最后通过4+7带量集中采购具体算例对模型和算法进行验证,结果显示该模型和算法是可行和有效的。

改进的蝗虫优化算法在双目标应急物资中心选址问题中的应用

彭大江, 叶春明, 赵灵玮

2022, 31(4): 14-20. DOI: 10.12005/orms.2022.0107

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近年来世界各地频发灾情疫情等紧急事件,严重影响人民的生活物资保障。在这种情况下,急需建立应急物资中心来缓解燃眉之急。该类问题通常面临资源稀缺并且时间相对紧迫的处境,因此需要在短时间内获得合理的应急设施选址方案来提升服务的质量和效率。本文对应急物资中心选址问题展开研究,提出一种考虑后续运输成本以及有概率发生紧急事件而导致无法正常运送物资的双目标离散选址模型,并为此设计一种二进制多目标蝗虫优化算法。该算法采用模糊关联熵系数来引导迭代更新,同时为其添加外部档案,最优解选择机制和竞争决策机制来提升算法性能。多次数值实验表明该算法的计算效率和求解质量较高,可作为应急物资中心选址问题的一种可行且有效的算法。

线上零售商全渠道门店布局密度策略研究

彭扬, 卢锦航, 言小明

2022, 31(4): 21-27. DOI: 10.12005/orms.2022.0108

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全渠道零售通过整合线上线下发挥协同效应,为零售商和消费者带来价值。但实施全渠道需要更多的成本投入,而合适的线下门店布局是成功的关键。本文基于消费者效用和优化理论,通过零售商和消费者的利益平衡分析,探讨零售商实施全渠道策略下的定价决策、最优门店密度以及相关的全渠道实施的条件。结果表明:全渠道模式的定价与线下不便成本等因素有显著关系;合适的线下门店密度是BOPS策略成功的关键,而最优的密度与与全渠道运营成本系数以及线下门店距离成本难度系数有关,BOPS门店密度大于BOPS+SFS;全渠道策略并不一定有利可图,当线下距离成本效应较低时,BOPS模式优于单一线上销售模式;而BOPS实施成本强度较大或线下距离难度效应较高时,BOPS+SFS则更为可行。

考虑订单合并和货物转运的多式联运路径优化研究

李兆进, 刘雅, 杨臻

2022, 31(4): 28-34. DOI: 10.12005/orms.2022.0109

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为了获得运输的规模经济效应,本文研究了一种考虑订单合并和货物转运的零担多式联运路径优化问题。首先,以总运输成本为目标函数,以网络中的运输工具容量、可以提供的运输工具最大数量、运输工具服务的关闭时间以及订单时间窗为约束,构建混合整数规划模型,在模型中允许多个订单进行合并运输并考虑运输过程中的转运成本。其次,由于多式联运路径优化问题是典型的NP-hard问题,为了快速求解该模型,开发了一种可以快速为该问题提供近似最优解和下界的列生成启发式算法。最后,生成并测试了大量算例,结果表明所开发的列生成启发式算法可以在较短的时间内提供高质量的近似最优解。文章所构建的模型和开发的列生成启发式算法可以为零担自营多式联运物流企业提供高效的决策支持。

考虑油膜动态过程的海上溢油应急物资调度优化

张聆晔, 吕靖, 班豪, 范瀚文

2022, 31(4): 35-40. DOI: 10.12005/orms.2022.0110

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针对溢油应急响应中海上油膜所具有的动态特性,综合考虑需求点的时变物资需求、运输网络的不确定性以及物资调度决策与外部决策环境之间的相互作用关系之后,构建了效率目标与成本目标相结合的多目标海上溢油应急物资调度优化模型。根据模型的特点,提出了一种基于鲸鱼算法的求解方法。该算法利用非线性收敛因子克服了算法后期易陷入局部最优的不足,同时还引入小生境共享机制以确保解的多样性。最后,通过仿真案例对模型与算法的有效性与可行性进行了验证。结果表明,该方法可以为决策者提供高质量的决策支持。

具有工作站数量约束的多人工作站混合装配线平衡问题研究

赵文燕, 张世哲, 师柳柳

2022, 31(4): 41-48. DOI: 10.12005/orms.2022.0111

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针对装配线设计或改造过程中存在的因场地或成本原因导致的工作站数量不易变更的问题,研究了节拍已知情况下,具有工作站数量约束的多人工作站混合装配线平衡问题,建立以装配线总人数最小、工人负荷量标准差最小、各产品在各工作站装配时间与节拍之间的标准差最小为目标的数学模型,设计了一种结合差分进化的多目标混合遗传算法对该问题求解。通过案例计算以及与其他算法的对比分析表明,本文算法在收敛性和综合性能方面优于NSGAII和DEMO,在装配线人数和工人负荷标准差方面优于Roshani和Nezami提出的算法。

毗邻沙漠地区微分博弈模型与宏观环境治理策略研究

孙佳艺, 谭德庆

2022, 31(4): 49-54. DOI: 10.12005/orms.2022.0112

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工业化发展导致了脆弱的土地进一步沙漠化,沙漠地区政府应综合考虑经济发展与土地沙漠化导致的生态质量降低。通过构建两个沙漠化地区微分博弈模型,研究了两个地区的沙漠治理问题。研究结果表明,提高工业生产排放技术或沙漠治理技术均能够提高均衡经济产出水平,在工业生产收益系数较高的情况下也能够提高沙漠治理投入水平,并且两种技术提高存在交互效应;只有对生产排放技术水平和沙漠治理技术水平较高的地区,延长地方政府领导任期有利于沙漠治理;实现沙漠完全治理情况下控制土地再沙化的治理投入低于控制沙漠稳定在一定规模的治理投入。

碳税机制下考虑不同低碳策略的动态博弈模型及复杂性研究

郑清, 阿布都热合曼·卡的尔

2022, 31(4): 55-60. DOI: 10.12005/orms.2022.0113

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考虑碳排放税,建立双寡头制造商分别实施废品回收和绿色低碳广告投入策略的动态博弈模型。通过系统稳定域,分岔图,功率谱等分析了博弈模型纳什均衡解处的稳定性及参数对系统稳定域的影响,同时对系统的复杂性特征进行了研究。结果表明,消费者回收价格敏感性增加会使整个系统稳定域缩小,而绿色低碳广告投入水平增加只会使实施该策略的企业自身稳定域扩大;当制造商价格调整速度过快时,系统会进入混沌状态;混沌状态下,对比实施广告策略的制造商,实施废品回收策略的制造商价格调整行为对市场造成的震荡更大。最后使用反馈控制策略对系统混沌状态进行了有效的控制,研究结果对制造商低碳策略选择及价格决策有着较好的借鉴意义。

乡村振兴战略下农村人居环境整治PPP模式合作行为演化博弈分析

邹国良, 刘娜娜, 梁雁茹

2022, 31(4): 61-68. DOI: 10.12005/orms.2022.0114

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农村人居环境整治是乡村振兴战略的重要内容,基于有限理性的演化博弈理论,构建了以地方政府、社会资本和农村居民为博弈主体的农村人居环境整治PPP模式合作行为演化博弈模型,运用Matlab软件分析了三方主体的初始意愿和政府规制对三方主体行为策略演化的影响。研究发现:(1)政府规制对农村人居环境整治PPP模式合作博弈系统演化的影响从大到小依次是:政府对社会资本的补贴资助、投机罚金、合作奖励和政府对农村居民的参与奖励。(2)与提高地方政府对社会资本的补贴资助力度和惩罚力度相比,提高地方政府的激励规制初始意愿更能促进农村人居环境整治PPP项目的顺利落地实施。(3)农村居民参与PPP项目的初始意愿的提升关键在于提高农村居民参与收益。最后,为促进PPP模式在农村环境治理领域的应用与发展和推动农村人居环境整治的可持续改善提出相应建议。

旧工业建筑再生利用的政企演化博弈研究

李莉, 武乾, 张馨月

2022, 31(4): 69-74. DOI: 10.12005/orms.2022.0115

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为保护旧工业建筑的文化价值,助力解决棕地治理问题,提高地区竞争软实力,本文基于演化博弈理论构建了旧工业建筑再生利用的政企演化博弈模型,分析了博弈双方的演化稳定性及最优策略。博弈分析结果显示:政企双方存在四种演化稳定策略;企业对旧工业建筑进行再生利用的成本和收益、政府对相关企业的奖惩措施、旧工业建筑文化保护领域的媒体曝光度都会直接影响博弈结果。为实现可持续发展,政府应引入第三方监管机构,建立奖惩机制并广泛宣传旧工业建筑中蕴含的文化内涵;企业应主动寻求技术创新,积累再生利用旧工业建筑的相关经验。

考虑产品绿色度的双渠道供应链协调研究

余娜娜, 王道平, 赵超

2022, 31(4): 75-81. DOI: 10.12005/orms.2022.0116

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本文在消费者需求受价格和产品绿色度影响的背景下,考虑制造商通过提高产品绿色度来扩大需求的情况以及双渠道需求之间的搭便车效应,构建了集中式和分散式博弈模型,并设计了收益共享和成本共担的联合契约协调供应链。研究发现:直销渠道价格和传统渠道价格都会随着产品绿色度的提高而上升,其中直销渠道价格的上升幅度随着搭便车消费者比例的增大而下降,传统渠道价格的上升幅度随着搭便车消费者比例的增大而加快;联合契约的引入能有效地降低直销渠道价格和传统渠道价格,提高产品绿色度和供应链总需求,使供应链总利润达到集中决策时的水平。

绿色供应链中消费者信用支付策略研究

林志炳, 李钰雯

2022, 31(4): 82-90. DOI: 10.12005/orms.2022.0117

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本文考虑了一个由单一供应商和单一电商平台组成的绿色供应链,分析了三种不同支付策略(立即支付策略、分期付款策略以及最低还款策略)对供应链成员最优决策和利润的影响。研究表明:(1)免息期敏感系数对绿色营销水平和供应链成员利润均有正向影响。(2)信用支付会使产品产生溢价现象。但在一定条件下,信用支付策略可同时提高供应链成员利润和绿色营销水平,实现经济绩效和环境绩效的双赢。(3)手续费率较高时,若信用期限系数较小,立即支付策略最优;若信用期限系数适中,分期付款策略最优;否则最低还款策略最优。手续费率较低且信用期较小时,最低还款策略最优,否则立即支付策略最优。在此基础上,针对两种信用支付模型设计了成本分担和收益共享的组合契约,实现了供应链协调。

网格紧致化存储系统的分区设计和ABC分类分析

马云峰, 吴北平, 金钰清

2022, 31(4): 91-97. DOI: 10.12005/orms.2022.0118

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基于网格的紧致化存储系统可以密集地存储货物,在充分利用存储空间的同时还能较好地保证货物的可达性。现有研究集中在取货时间最小化算法设计等基本问题上,但如何更好地利用这些研究结果改善系统设计的研究还未展开。本文应用现有算法研究成果分析网格紧致化存储系统的不同分区布局的绩效,构建了一个开放的排队网络,由基于取货时间的分区仓储子系统、仓储分区内基于货物需求频率的ABC分类子系统两个部分组成。以网格面积10×10为实例的计算实验表明,与随机存储分配规则相比,对基于网格的存储系统进行分区所实现的期望取货时间可以减少53.8%;在此基础上再进行ABC分类可以进一步改善系统性能最多可以达到46.5%,同时还可以大幅度减少因排队所产生的等待时间。

移动机器人履行系统配置优化研究——基于闭排队网络理论

冯爱兰, 杨腾, 马立坤, 孔继利

2022, 31(4): 98-103. DOI: 10.12005/orms.2022.0119

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本文对移动机器人履行系统中货架调度任务的履行过程进行分析,根据机器人在货架装载、搬运、拣选、卸载四个过程的作业特点建立闭排队网络模型。采用近似平均值分析算法求解,实现系统绩效的迅速评估。通过与仿真计算实验的对比证明,模型对系统绩效的评估误差不超过5%。利用闭排队网络模型评估拣选台、机器人利用率和调度任务履行能力,实现对系统设施配置的讨论和优化。研究表明,拣选台均匀分布于仓库较长的两侧能提高系统履行绩效;系统存在最优机器人投放数量使系统整体利用率较高。

考虑多种类型缺陷的软件可靠性模型研究

邱慧, 闫相斌, 彭锐

2022, 31(4): 104-108. DOI: 10.12005/orms.2022.0120

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本文提出一种考虑多种类型缺陷的软件可靠性模型,并构建了缺陷检测和剔除两个过程的模型。具体分类情况,可以根据模型的检验方法(拟合准则和预测有效性度量)和模型复杂度来具体决定,如果有测试人员的分类建议或者分类数据,可以结合模型共同决定。为了说明问题,本文给出四种类型缺陷的具体模型,并对实际数据集进行了拟合。通过模型比较,验证了多种类型缺陷模型的有效性。最后,通过构建软件最优发布时间策略对模型进行了应用。研究结果为软件开发和测试提供了理论参考。

基于云模型和证据理论的科技创新与持续发展能力评价

张凯, 张明慧

2022, 31(4): 109-115. DOI: 10.12005/orms.2022.0121

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为科学合理地对企业科技创新与持续发展能力进行评估,文章从科技创新基础与现状情况、科技创新组织管理能力和科技创新持续发展能力三个方面入手建立企业科技创新与持续发展评估的指标体系,并针对指标的不确定性构建一种基于云模型和证据理论的科技创新与持续发展能力评价模型。首先应用云模型对评价指标转化为区间数并应用区间熵权法确定指标权重,其次运用证据理论对指标的置信度等进行计算得出评价对象的评估结果。最后以国网某省公司为例,分别应用基于云模型和证据理论的评估模型和区间证据推理方法进行评估研究,验证评价模型的可行性、准确性、科学性和合理性。研究结论为在企业科技创新与持续发展中应加强科技创新持续发展能力等方面的建设。

基于多元价值目标的重大复杂工程评价研究

高纪兵, 宋奎, 焦建玲

2022, 31(4): 116-122. DOI: 10.12005/orms.2022.0122

摘要 ( )

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重大复杂工程是推动高质量发展的“牛鼻子”。本文提出了重大复杂工程全寿命周期评价的经济、社会、自然、科技、文化和人才六元价值目标体系,并对其产生机制以及与利益主体和全寿命周期的关系进行了理论分析。进而依据复杂系统理论,从作业系统层、系统层和包括外部环境的超系统层视角,构建了重大复杂工程全寿命周期多元价值目标评价的理论框架。依托该框架,以港珠澳大桥工程为例进行了初步的应用研究。本文研究丰富了重大复杂工程的评价理论,同时为重大工程管理实践提供理论指导和借鉴。

基于DEA交叉评价的模糊有效性度量方法

斯琴, 马占新

2022, 31(4): 123-128. DOI: 10.12005/orms.2022.0123

摘要 ( )

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针对模糊指标与效率指标同时存在的多属性模糊事件评价问题, 提出一种基于DEA交叉效率评价的模糊有效性度量方法.该方法采用DEA交叉效率评价方法对效率指标进行分析, 并模糊化得到的效率值,将其转化为基于评价集的隶属度,与原有模糊指标的评价信息一起构建模糊评价可能集,给出了模糊有效性的概念及相应的评价模型。相对于现有方法而言, 该方法不仅能找出模糊对象的有效性, 及评价结果较低者与有效状态间的差距, 还基于模糊可能集提供了调整信息。

可再生能源配额制与碳排放权交易并行实施的政策效果

鲍熊剑涛, 赵文会, 宋亚君, 王晓梅

2022, 31(4): 129-135. DOI: 10.12005/orms.2022.0124

摘要 ( )

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中国将同时实施可再生能源配额制与碳排放权交易,并以售电商为配额制的考核主体。本文建立两级供应链模型分析两者相互作用的政策效果。研究结果表明,引入碳排放权交易将导致火电价格上涨与可再生能源电力价格下降,有利于实现两者在同一价格水平竞争。然而,碳排放权交易亦将造成零售电价上涨,电力需求减少,且变化幅度与碳排放权价格和减排成本成正比。若配额比例与售电商差异性提高,在不影响环境成本内化于火电批发价格的同时,可降低售电商的转嫁成本。从而减小了可再生能源电力价格降幅与零售电价涨幅,并平抑碳排放权价格与减排成本上涨造成的电价与需求波动。

基于文本信息的上市中小企业财务困境预测研究

陈艺云

2022, 31(4): 136-143. DOI: 10.12005/orms.2022.0125

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本文通过网络爬虫获取上市中小企业相关的文本信息,包括以年报为代表的信息披露报告和互联网新闻媒体报道的文本内容,采用词袋方法基于不同特征词词表对这些文本内容进行了量化分析,并以财务变量模型为基础对文本信息量化指标在财务困境预测中的作用进行了实证检验,结果表明由信息披露报告构建的管理层语调变量以及由新闻媒体报道构建的报道倾向变量、负面报道比例变量确实可以提高财务困境模型的拟合度和预测能力,而且在对不同类型文本信息的分析应有不同的侧重点。尽管本文针对的是上市中小企业,但并未考虑市场交易信息,因而可以推广到未上市交易的中小企业。

外资评级机构进入中国能否发挥“鲶鱼效应”?

安小雪

2022, 31(4): 144-148. DOI: 10.12005/orms.2022.0126

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近年来,中国信用评级行业逐步对外开放。我国监管部门相继批准标普、惠誉等具有国际影响力的外资评级机构进入我国市场。在此背景下,本文采用博弈模型分析了外资评级机构进入中国市场对本土评级机构评级质量的影响。研究发现,高声誉外资评级机构进入中国市场能够起到激励本土评级机构公正评级并促进评级行业形成良性循环的作用。本文研究结论为我国信用评级行业对外开放以及引入更多具有国际影响力的外资评级机构提供了理论支撑。

网络效应影响下品牌商与模仿者的竞争策略

李波, 甄紫嫣, 侯棚文

2022, 31(4): 149-155. DOI: 10.12005/orms.2022.0127

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近年来,品牌商与模仿者的竞争问题引起了社会的广泛关注。本文构建了包含一个品牌商和一个潜在模仿者的两周期动态博弈模型,且消费者具有策略性行为。品牌商在第一周期是市场的垄断者,若模仿者在第二周期进入市场,那么第二周期会变成双寡头市场。模仿者入侵市场除了会引起竞争效应外,与品牌产品的相似性也会引起网络效应,从而增加品牌产品的市场接受度。因此,面对模仿者入侵,品牌商需要同时权衡竞争效应与网络效应两方面的影响。研究结果表明:(1)网络效应并不总是对品牌商和模仿者的价格和需求等产生积极影响。(2)模仿产品质量不可提升过高,当模仿产品质量和品牌产品质量过分接近时,两个企业的利润都会降低。(3)当网络效应较小或者模仿产品质量过高时,品牌商在双寡头市场的需求可能会高于垄断市场的需求。

A-P-S组合策略的多重绩效及其“褪色”效应分析

贾书伟

2022, 31(4): 156-162. DOI: 10.12005/orms.2022.0128

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为了降低城市交通拥堵及空气污染程度,本文在现有研究的基础上引入罚款政策,利用系统动力学方法原理构建了机动车污染物减排管控模型。通过仿真和比较分析来探索空气污染收费(Air pollution charging fee,简称APCF)、罚款(penalty)和补贴(subsidy)政策(简称A-P-S策略)的作用效果。研究结果表明:一方面,组合策略具有多重绩效,不但能够降低污染损失(经济-环境效益)、死亡人口的生命价值(社会-经济效益)、交通拥堵程度(社会效益)和机动车污染物总量(环境效益),而且能大大改善环境生态承载力(环境效益)和机动车非法出行增长量(社会安全绩效);另一方面,政策在实施过程中也会遇到一定的局限性,如初期的滞后性,后期的“褪色”效应和“反弹”效应,因此,从长期来看,需要及时调整组合方案。最后,根据仿真结果提出了相应的政策建议,进而为城市交通和环保等相关部门提供决策参考。

考虑退货的电商平台销售策略

王雨亭, 陈克红, 王兰婷, 董克

2022, 31(4): 163-168. DOI: 10.12005/orms.2022.0129

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本文研究当存在无缺陷退货时,电商平台如何选择合适的销售模式。根据销售价格和退货价格对市场需求以及退货的影响,电商平台可以策略性地选择转售模式和代理模式。我们构建了一个斯塔克伯格博弈模型,电商平台作为领导者选择销售模式,制造商在既定销售模式下进行决策。研究发现,当需求对价格的敏感程度较低、需求对退货价的敏感程度较高及退货量对退货价的敏感程度较低时,平台应提供代理模式,反之应提供转售模式,并探究平台的最优销售策略对制造商利润的影响,从而对平台和制造商的销售策略选择起到一定的指导意义。

跨界创新联盟关联信用风险传染模型研究

高长元, 张逸琳, 王京

2022, 31(4): 169-175. DOI: 10.12005/orms.2022.0130

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跨界创新联盟是企业创新过程中资源整合与共享的一种有效形式,但在带来企业创新资源共享效益的同时,联盟中复杂的关联关系也构成了联盟关联信用风险传染的新渠道。本文结合复杂网络理论与传染病模型,根据跨界创新联盟特点,在原有资产关联研究的基础上,综合考虑行业关联、资产关联和创新合作关联三种关联关系,改进了风险传播的传染病模型,并进行了数值仿真实验。结果表明:行业关联、资产关联和创新合作关联对跨界创新联盟关联信用风险传染阈值具有综合性影响,增加行业关联和创新合作关联因素,有利于提高关联信用风险传染阈值的精度。此外,资产关联度越高则感染成员密度越大;行业关联度越低,创新合作关联度越高则感染成员密度越小。

国家审计对政府卫生支出的影响及异质性研究——基于贝叶斯分位数回归模型

卢维学, 吴和成, 王励文

2022, 31(4): 176-183. DOI: 10.12005/orms.2022.0131

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本文利用2007~2016年省级数据,基于贝叶斯分位数回归模型研究了国家审计对政府卫生支出的影响,及不同政府卫生支出水平下各影响因素的异质性效应。结果表明,国家审计对政府卫生支出的腐败行为具有显著的治理功能,国家审计的投入力度越大,其监督、预防、揭示和抵御功能发挥得越好,越有助于提高政府卫生支出水平。此外,不同的政府卫生支出水平,国家审计治理的影响程度具有明显异质性效应,且各影响因素的系数变化具有显著性差异。因此,为加强腐败治理促进政府卫生支出,不仅需要注重国家审计顶层设计的落地,加强政府多方部门合作推进协同审计,而且应根据具体的政府卫生支出水平做出相应的政策调整以避免地方“政策趋同”带来的不利。

我国区域绿色技术创新效率的分类测度和提升模式研究——基于非期望产出的SBM-SupSBM模型

李昊, 范德成, 张书华, 马丽宏

2022, 31(4): 184-189. DOI: 10.12005/orms.2022.0132

摘要 ( )

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本文首先运用考虑非期望产出的SBM-SupSBM模型估计我国各省市绿色技术创新效率并进行分类:稳定上升类、平稳类、大幅度波动类以及下降类。之后从企业内部和外部两方面对绿色技术创新效率提升的影响因素提出假设,着重考虑大幅度波动类别省份的效率提升。运用面板数据模型各影响因素进行验证,结论显示:企业规模对绿色技术创新效率波动较大的省份起到显著的抑制作用,环境规制和技术进步对绿色技术创新效率波动较大的省份作用不明显。针对分析结果,提出结论:在提升绿色技术创新效率的过程中,应注重企业规模和技术进步的协同作用,以及技术的开放程度。

PPP模式下地方财政承受能力研究——以四川省为样本

田发, 刘梦瑶

2022, 31(4): 190-196. DOI: 10.12005/orms.2022.0133

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本文选取财政部PPP项目管理库中四川省项目数据,利用单整自回归移动平均模型预测了2020~2025年四川省21个地市(州)的一般公共预算支出,以此来评估现有PPP模式下各地的财政承受能力。研究表明:有2个地级市突破了10%的“红线”,7个地级市超过了7%的“警戒线”,其他12个地市(州)财政支出能力良好;PPP项目的行业和领域相对集中,且各地城市呈现不同的行业投资结构。最后从三个方面提出政策建议:依据各地不同的财政承受能力来推动PPP规范发展、逐渐重视PPP项目行业和领域平衡性评估及完善PPP项目财政支出责任监测预警系统。本研究有助于增强PPP项目财政承受能力评估的科学性和谨慎性,对今后地方政府选择和确定PPP项目及规模具有启示意义。

私募基金规模、申购赎回机制与动态道德风险

胡蓉, 郑军

2022, 31(4): 197-203. DOI: 10.12005/orms.2022.0134

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运用动态合约理论与实物期权理论研究了私募基金最优激励相容合约的一般特征,考察了基金规模与申购赎回机制对缓解道德风险的作用。结论表明,私募基金最优激励相容合约由投资人的最大预期收益与管理者的最大预期回报共同决定,且购买私募基金类似于做多一种特殊期权,该期权标的资产价格由管理者后续值度量;投资人为激励管理者努力工作而付出的激励成本随基金初始规模或再申购比例递增,而最优基金规模由其边际激励成本与预期边际业绩决定;赎回成本影响投资人的最大预期收益,但对缓解道德风险不具显著作用;适当的业绩抽成可降低道德风险,且业绩抽成与私募基金初始规模或再申购比例在缓解道德风险方面存在一定的替代性。

考虑投资人过度自信偏好的占线股票投资策略研究

丁黎黎, 刘梦溪, 康旺霖

2022, 31(4): 204-210. DOI: 10.12005/orms.2022.0135

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当股票价格及收益的统计信息不足或无法构建精确概率分布时,股票占线投资问题获得广泛关注,即投资人能够运用在线算法和竞争分析设计出更好的占线投资策略以应对股价的不确定性。本文将投资人过度自信偏好这种认知偏差,引入到股票占线投资问题中,构建了离线对手与股票占线投资人的博弈模型,分别给出一般情形和存在动量效应情形下的最优混合策略和混合策略纳什均衡。结果发现,两种情形下的最优混合策略不仅克服了传统股票投资策略对股价或股票收益概率分布假设的过度依赖,并且更好地抽象了股票占线投资人过度自信、追涨杀跌等特征,对现有行为金融与金融占线交易问题的研究提供了有益补充。

社会演进视角下受助者感恩与讹诈行为的仿真研究

张文明, 许洁, 杨雯秀

2022, 31(4): 211-216. DOI: 10.12005/orms.2022.0136

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本文从一个考虑突变的间接互助模型出发,运用基于Agent的建模技术,从社会发展演变的角度,仿真了感恩和讹诈两种行为,并探讨其影响。若仅将感恩行为纳入考量,则发现感恩能促使一个考虑突变的社会重新演化成一个友善型社会。但是,如果把受助者的讹诈行为引入后,发现讹诈造成了整个社会的冷漠,而且一味强调感恩并不能完全消除讹诈事件的冲击,确保受害者对社会友好程度不受讹诈事件的影响,才是社会健康演进的关键。

制造业企业影子银行化对企业升级影响研究

王昱, 王晓娜, 桑彤彤

2022, 31(4): 217-223. DOI: 10.12005/orms.2022.0137

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本文采用2011~2018年上市制造业企业数据,选用基于B-样条展开的非参数分位数模型实证研究影子银行化对企业升级的非线性异质影响,结果发现:(1)企业影子银行化对企业升级影响的拟合曲线具有非线性特征,大致呈“倒U形”,说明企业影子银行活动存在最有效规模;(2)位于不同分位点企业影子银行化存在显著异质性,表现为:企业层级水平越高,拟合曲线曲率越大,即敏感度越高,影子银行活动的最有效规模越低;(3)产权性质不同的企业影子银行化最优规模也存在异质性,非国有企业最优点高于国有企业,并且低分位点非国有企业主要表现促进作用;(4)适度的影子银行活动会缓解企业面临的融资约束和促进企业创新投资从而有利于企业升级,而过度的影子银行活动则会加强融资约束不利于企业升级。

中国制造业企业绩效分化的关键影响因素识别及传导网络图解——基于机器学习组合算法的研究

黄冰洁, 张同斌

2022, 31(4): 224-231. DOI: 10.12005/orms.2022.0138

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大数据相关研究和机器学习方法为寻找中国制造业绩效分化的关键因素,以及探索关键因素对绩效分化的传导路径提供了新途径。本文基于岭回归和套索算法(LASSO)筛选出中国制造业绩效分化的重要影响因素,构建了贝叶斯网络确定制造业绩效分化对关键因素的依赖程度,结果显示:中国制造业企业绩效分化的最重要影响因素为资本生产率,制造业遵循“资本效率驱动型”而非“资本数量驱动型”的绩效增长模式。原材料工业企业绩效分化影响因素中杠杆率的重要度相对较低,装备制造业资本密集型的特点决定了企业绩效分化中资金成本和资产流动性的主要作用,消费品工业企业能否实现规模经济也是影响其绩效水平高低的重要因素。

市场自治与低碳认证情形下企业低碳生产行为研究

刘雯雯, 胡振华

2022, 31(4): 232-239. DOI: 10.12005/orms.2022.0139

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消费者愿意为产品支付低碳溢价的低碳消费趋势及政府环境政策驱动企业审视自身的低碳生产决策问题。通过将影响企业低碳生产决策的因素纳入有限理性的博弈框架,分析市场自治与政府介入低碳认证情形下企业群体低碳生产行为。结果表明,企业低碳生产决策受低碳收益及公平效用影响;市场初始阶段,低碳成本较高,具备低碳知识的理性消费者较少,企业与消费者关于低碳信息的不对称导致企业不能获得合适的低碳溢价收益,在完全自治的市场情形下,仅靠企业自身决策很难达到主动进行低碳生产的良性状态;低碳认证作为政府介入手段,当市场中低碳认证的产品达到一定比例,能够加速推动市场向企业进行低碳生产的良性状态转化。

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