运筹与管理

张旭梅, 查晓宇, 周丽萍

2023, 32(1): 1-8. DOI: 10.12005/orms.2023.0001

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针对由一个拥有线上直销渠道的制造商以及一个线下零售商组成的供应链,考虑消费者对不同渠道的偏好构建了供应链博弈模型,研究了竞争环境下制造商与零售商的最优BOPS合作策略,并分析了BOPS合作在改善交通拥堵方面的作用。研究表明,BOPS合作在缓解供应链双重边际效应的同时会加剧渠道之间的价格竞争,所以并不总是对供应链有利;仅当消费者线上渠道偏好程度比较低且线下麻烦成本比较大时,制造商和零售商才会都从BOPS合作中受益从而自愿达成合作,其他情形下制造商可根据供应链利润变化设计转移支付契约促成与线下零售商的BOPS合作并实现双赢;此外,一定条件下BOPS合作能够通过调整渠道需求结构,在保证供应链成员利润的同时对交通拥堵改善也带来正向作用。

随机产出下考虑小微供应商成本利润率的供应链决策研究

毛敏, 李启洋, 魏航, 鲍震天

2023, 32(1): 9-14. DOI: 10.12005/orms.2023.0002

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小微型供应商由于产能、资金等限制,其目标可能是实现成本利润率最优,从而提高企业生存能力。基于该观察,区别于多数文献采用利润最优决策准则,本文研究由小微供应商和零售商组成的单周期供应链决策问题。小微供应商面临产出随机风险,以成本利润率最大为目标进行产能决策,零售商以利润最大为目标确定最优订购量。研究发现小微供应商的成本利润率受到自身成本偏重系数以及零售商盈利能力的共同影响,将出现亏损、合理盈利、超额盈利三种情况。并且,零售商采取不同订货策略也会对小微供应商盈利情况产生差异影响。保守(积极)订货策略下,零售商是否盈利取决于自身单位净利润能否弥补单位缺货损失(自身可盈利空间)。本文研究融合现实普遍存在的产出随机问题,为小微供应商和其他供应链成员的产能/订购决策问题提供有益的管理启示。

农产品供应链质量安全中区块链技术投入的演化分析

霍红, 钟海岩

2023, 32(1): 15-21. DOI: 10.12005/orms.2023.0003

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针对农产品质量安全的不确定性,及引入区块链技术能提高农产品质量安全溯源信息的可信度,建立了基于区块链技术投入的农产品供应商与加工者的演化博弈模型,并对模型的动力系统和策略稳定性进行了分析和系统模拟仿真。研究发现:企业进行区块链技术投入的策略与其投入后市场需求增加率有直接关系,随着市场需求增加率的变化,系统出现多种演化稳定均衡。政府的补贴机制,能解决企业进行区块链技术投入中存在的“搭便车”问题;促使供应链的成员企业均进行区块链技术投入。研究结果对政府策略的制定和企业进行区块链技术投入决策具有一定的启示。

基于多目标双层规划的智能电网虚假数据注入攻击研究

张鹏, 熊雅琴, 蹇洁

2023, 32(1): 22-26. DOI: 10.12005/orms.2023.0004

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相对于传统电网,智能电网引入了先进的信息通信技术能显著提高企业生产效率和电力数据处理效率,但由于传统状态估计的漏洞,智能电网易受到虚假数据注入的攻击。现有的研究仅追求电力系统运营成本的最大化或攻击资源的最小化,没有考虑两者之间的均衡。基于此,本文考虑建立智能电网虚假数据注入攻击双层多目标规划模型,其中多目标表示电力系统运营成本与攻击成本之间的均衡,并结合IEEE 14总线算例进行分析,针对攻击者不同的攻击倾向给出了相应的虚假数据注入攻击策略。

电热耦合综合能源系统双阶段多目标规划研究

何勇萍, 刘小敏, 肖艳利, 苟瑞欣, 王保又

2023, 32(1): 27-33. DOI: 10.12005/orms.2023.0005

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多能耦合系统是未来分布式能源供给方式的重要发展方向。为了实现电热耦合能源供给系统的合理规划、促进能源供给与消费的经济与环保的协调发展,提出一种面向电热耦合能源系统的综合能源系统双阶段规划优化方法。模型的第一阶段是在投资和环境最优的目标下实现电热耦合综合能源系统的合理规划,第二阶段是在考虑设备运行特性的基础上对规划的结果进行运行优化,以获得能源系统的最优运行方案,并从多个指标验证规划方案的合理性。利用NSGA-II算法求得模型进的帕累托解集,使用多准则妥协优化法从帕累托解集中决策出最优配置方案。仿真结果表明,提出的双阶段多目标综合能源规划方法能够实现能源供给系统的经济与环保双优。

突发事件下应急物资多目标优化调度模型与算法研究:以新冠肺炎疫情为例

单子丹, 盛晨辉, 王晓燕, 韩姣

2023, 32(1): 34-40. DOI: 10.12005/orms.2023.0006

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突发事件下应急物资调度具有高度不确定性与动态性,应急物资跨区域调度计划能否科学合理制定对应急救援的有效开展具有重要影响。以武汉市新冠肺炎疫情为例,考虑应急物资跨区域调配的时效差异、地域分散以及资金消耗等要素,建立多周期下包含软硬需求时间窗约束的多物资品种、运输方式的跨区域三级动态物资调度网络模型,并设计一种带变异操作的动态变惯性权重自适应粒子群算法(VDCWPSO),利用疫情算例验证该算法的有效性和可行性。研究结果表明,在保障应急物资供应时效性、公平性、经济性原则下,物资跨区域调度可以缓解资源严重短缺状况、提高医用物资利用率,研究可为突发事件下应急物资调度计划的制定与动态调整提供决策支持。

“第三方代管”参与下的共享单车回收路线优化问题

徐国勋, 王书伟, 郭强, 赵达

2023, 32(1): 41-46. DOI: 10.12005/orms.2023.0007

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以共享单车回收为背景,研究了“第三方代管”参与下的回收路线优化问题。针对代管员和调度卡车的特征,提出激励代管员将零散分布的损坏单车运送至附近的中转点,然后派遣卡车将这些集中起来的损坏单车从中转点运送至维修中心。以总成本最小为目标建立混合整数规划模型,针对问题特性设计改进遗传算法。数值实验论证了问题特性,并论证得出在所提回收策略下及时回收损坏单车,不仅可以减轻公共空间被损坏单车挤占的问题,还可以有效减少回收成本。实验结果还表明所设计算法在短时间内能获得高质量解。

面向绿色智能制造的高维多目标动态作业车间调度优化

李稚, 周双牛

2023, 32(1): 47-53. DOI: 10.12005/orms.2023.0008

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在当前环境问题日益严峻情况下,绿色智能制造受到广泛关注。在动态柔性作业车间基础上考虑不同机器状态下的能耗情况、机器使用节能方法,构建以极小化总能耗、最大完工时间、机器总负荷和产品质量稳定性为目标的高维多目标绿色动态柔性作业车间调度模型,并设计改进的灰狼优化IMOGWO算法求解该问题。首先,采用反向学习初始化种群策略,以扩大种群多样性;然后,依据多目标问题和标准GWO算法的特点提出多级官员领导机制,并引入POX交叉和逆序变异算子;最后,改进精英保留策略用于多目标优化算法。为证明算法的有效性,设计两组仿真实验分别对三种算法进行比较。实验结果表明,运用本文改进的IMOGWO算法求解多目标问题有更好的收敛性和分布性。

考虑污染和种内关系的种群扩散最优控制模型

杨露, 高伟

2023, 32(1): 54-59. DOI: 10.12005/orms.2023.0009

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针对污染和种内关系均影响细菌种群扩散这一管理生态学问题,本文建立了基于非线性拟抛物方程的最优控制模型,将外界环境向细菌种群输入的毒素率作为控制变量,运用控制理论和方法探讨污染和种内关系双重影响下种群扩散系统的最优控制问题。利用Schauder不动点定理证明了该种群扩散系统的适定性;同时,通过建立新的Carleman型估计,给出了容许控制和最优控制的存在性。最后,通过数值算例分析了理论推导的结果,在算例中都找到一对时间最优控制,验证了种群扩散系统最优控制模型的有效性。该研究结果对现代传染病预防具有借鉴意义,也为有效控制瘟疫的爆发和流行提供理论参考。

资源受限下森林火灾应急救援多目标调度优化

王路兵, 吴鹏, 胡鹏, 储诚斌, 李慧嘉

2023, 32(1): 60-66. DOI: 10.12005/orms.2023.0010

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许多森林火灾由于救援资源受限而不能在第一时间扑灭,导致火灾扩大蔓延,进而造成更大的森林资源损失。因此,在救援资源受限情形下,如何对消防救援车辆进行合理的调度安排以快速和低成本地扑灭火灾已成为亟待解决的现实问题。本文研究了一类资源受限下森林火灾应急救援多目标调度优化问题,为该问题构建了多目标混合整数非线性规划模型,优化目标为同时最小化总灭火救援时间和救援车辆总行驶距离。为有效求解该问题,首先将上述非线性模型等价转化为线性模型。然后提出ε-约束法和模糊逻辑相结合的算法对问题进行求解。最后,以大兴安岭山发生的火灾案例和随机生成仿真算例对模型和算法有效性进行验证,结果表明所提出的模型和算法能够有效解决资源受限下森林火灾应急救援问题,并为决策者提供最优的消防调度方案。

弱外生性条件下双固定效应模型估计方法的优化

胡晓辉

2023, 32(1): 67-72. DOI: 10.12005/orms.2023.0011

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固定效应模型是排除其他干扰因素以确定因果机制的有效工具,在企业面板数据分析等领域得到广泛应用。由于企业个体异质性等原因,普通固定效应方法无法解决估计的冗余参数问题。本文沿着折刀法的思路逐步修正低阶偏差和高阶偏差,在弱外生性条件下构建Half-Panel Jackknife方法,并将适用范围拓展到短面板线性模型,弥补了现有方法的不足。最后,采用企业并购重组和政府补助影响企业创新的两个实例,研究发现,对半面板折刀法在双固定效应模型中能较好地控制企业数据的抽样特征与个体异质性。

具有图结构和联盟结构的Banzhaf值及应用

单而芳, 刘贺宇, 吕文蓉, 史纪磊

2023, 32(1): 73-78. DOI: 10.12005/orms.2023.0012

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Banzhaf值是经典可转移效用合作对策中一个著名的分配规则,可以用来评估参与者在对策中的不同作用。本文将Banzhaf值推广到具有联盟结构和图结构的TU-对策中,首先提出并定义了具有联盟结构和图结构的Banzhaf值(简称PL-Banzhaf值),证明了PL-Banzhaf值满足公平性、平衡贡献性和分割分支总贡献性,并给出了该值的两种公理性刻画。其次,讨论了PL-Banzhaf值在跨国天然气管道案例中的应用,并和其他分配规则进行了比较分析。

基于成本优先级的部件维修策略分析

兑红炎, 杨兴举, 田天姿, 白光晗

2023, 32(1): 79-84. DOI: 10.12005/orms.2023.0013

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现实中,系统由于任务、环境等因素,无法实时对故障部件进行维修。因此需要在任务间隔期间或对故障部件进行维修的同时对系统各部件进行预防性机会维修。本文考虑系统期望维修成本,提出了基于部件维修优先级的预防性维修策略。首先把系统期望维修成本分为失效部件维修成本、失效部件导致系统故障的成本和预防性维修其他部件的成本,提出了基于成本的二态和多态系统部件维修优先级度量方法,并在两种场景下分析了如何选择预防性维修部件。其次针对多态系统,研究了基于成本重要度的部件最佳维修水平,并讨论了成本约束下的部件预防性维修策略。最后以某型预警机系统为例进行验证,结果表明,基于成本的预防性维修策略不仅与故障部件位置和相关成本有关,而且还与可用于预防性维修的其他部件重要性有关。

柔性作业车间调度与视情维修的联合决策

甘婕, 王磊, 吴燕汝, 张晓红

2023, 32(1): 85-89. DOI: 10.12005/orms.2023.0014

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针对设备状态可直接或间接检测获得的生产系统,提出柔性作业车间调度和视情维修的联合策略,决策变量分别为调度序列与视情维修序列,并建立两者的联合决策模型。进而根据联合策略,推导了相应的概率密度函数。通过数值分析,对比联合决策与独立决策的优化结果,表明了所建模型的有效性,并进行设备劣化参数的敏感度分析,验证了模型的正确性。

基于控制工序性质的LOB截止日期问题分析与算法

张立辉, 戴谷禹, 邹鑫, 乞建勋

2023, 32(1): 90-96. DOI: 10.12005/orms.2023.0015

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截止日期问题是重复性项目调度中研究最为广泛的问题之一,其旨在满足项目截止日期前提下求得一个工作队雇佣总量最小的调度方案。由于重复性项目往往为大型工程建设项目,一个准确的最优进度计划对于节约项目的资源和成本具有重要意义。在平衡线法(LOB)框架下,本文从控制工序的性质出发,研究并分析了控制工序工作队分配与项目总工期之间的关联,给出了截止日期问题的一些特殊性质。基于这些性质,一方面能够帮助项目管理人员判断一个调度方案是否可行且经济,另一方面能够得到一些有效的剪枝策略,从而设计出具有针对性的分支限界算法。最后,通过案例计算和仿真实验验证了本文提出的算法在计算效果和计算效率上的有效性。

基于消费者多维度偏好的个性化评论排序方法研究

杨弦, 骆丹, 吴江宁

2023, 32(1): 97-102. DOI: 10.12005/orms.2023.0016

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海量评论数据导致了信息过载,基于消费者的偏好对评论进行个性化排序尤为必要。本文考虑消费者多维偏好,即产品特征偏好、评论情感偏好和评论浏览数量偏好,提出了评论排序的消费者偏好满意度量化方法,将排序问题转化为最大化满意度的优化问题,鉴于问题的复杂度无法精确求解,提出了一个基于改进贪婪算法的近似求解算法。采用美团网酒店的评论数据进行实验,结果显示本文提出的算法与其他相关算法相比有效性显著提高,且具有较高的敏感度。研究结果对消费者提高决策效率,以及电商平台获取消费者偏好、改进评论系统,有着重要的现实指导意义。

不确定环境下具有减排配额的PM_2.5治理博弈与税收决策

周珍, 张美佳, 张建平, 黄嘉佩, 孟习贞

2023, 32(1): 103-107. DOI: 10.12005/orms.2023.0017

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由于雾霾治理遵循浓度控制原则,且跨界传输因子存在异质性,因此,要使各地区在追求减排成本最小化时又达到减排指标,中央政府仅实施税收政策并不能满足其收支平衡条件。基于此,本文将税收与减排配额相结合,以期实现中央政府收支平衡与优化各地区治理成本的双重目标。同时,本文以京津冀地区雾霾治理为实证分析对象,验证了具有减排配额的税收决策具有可实施性。

考虑疫情风险与双重时效性的生鲜品供应中断库存控制策略研究

慕静, 李婧

2023, 32(1): 108-115. DOI: 10.12005/orms.2023.0018

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为解决重大疫情引发的供应中断导致生鲜品库存水平振荡,在市场需求随机变化的情形下,建立一个由供应商、配送中心和零售商组成的三级生鲜供应链库存系统,考虑由疫情引起的三种风险情景,引入系统动力学模型对零售商动态库存系统运营进行仿真分析。研究发现:受疫情风险传导系数和变质率两个序参量影响,供应链库存呈现振荡趋势;通过确定不同供应中断时长下的疫情风险情景提出优化保鲜投入策略、安全库存策略、以及共享库存联合提前转运策略有效降低零售端库存水平振荡并使其呈现渐稳趋势,实现产品在交付过程中的双重时效性,达到供需匹配,缓解疫情风险带来的影响,为相关零售企业提供决策支持。

事件故障状态量子博弈过程的参与者收益研究

崔铁军, 李莎莎

2023, 32(1): 116-120. DOI: 10.12005/orms.2023.0019

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为了解事件故障状态量子博弈过程中参与者收益随各影响因素的变化情况,提出在空间故障树(Space Fault Tree, SFT)框架内,以事件故障状态为对象,对参与者收益进行研究。事件故障状态使用量子态表示,管理者和操作者的不同行为对事件故障状态的作用使用博弈表示。考虑因素包括安全产出价值、安全收益分配系数、安全措施成本。研究了事件故障状态与量子博弈的关系;纠缠与非纠缠态下的参与者收益;参与者收益受到各因素影响的特征等。研究得到了管理者和操作者考虑纠缠和非纠缠态的收益函数。结合SFT理论方法,提出了针对收益的因素重要度、因素联合重要度、收益风险区和安全区、因素区域重要度。理论上SFT可用于量子博弈参与者收益的分析。也论述了使用因素空间理论解决该问题的可能性。

社会防控与信息公开:重大传染病疫情的演化机理与预测模型

赵宁, 刘德海

2023, 32(1): 121-126. DOI: 10.12005/orms.2023.0020

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世界各国对新冠肺炎疫情的抗疫模式产生了严重的分歧。本文根据中国新冠肺炎疫情防控的体制动员成功经验,将社会公共卫生防控措施的博弈因素与传染病模型相结合,构建了重大传染病疫情演化机理与情境预测的演化博弈模型。通过将传染病传播模型中感染系数参数加以内生化,解释了社会动员体制在疫情初期防控中的关键作用。最后使用感染系数内生化的SI模型分别对美国、意大利和中国三种抗疫模式进行Logistic方程拟合和峰值点分析,并将结果进行比对。本文研究表明,在缺少有效疫苗的情况下,采取隔离和政府疫情信息公开的中国疫情防控模式,在新型重大传染病疫情防控过程中发挥着关键性作用。

基于VMD-ELM的农产品期货价格分解集成预测模型

张大斌, 曾莉玲, 凌立文

2023, 32(1): 127-133. DOI: 10.12005/orms.2023.0021

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为了捕捉农产品市场期货价格波动的复杂特征,进一步提高其预测精度,基于分解集成的思想,构建包含变分模态分解(VMD)和极限学习机(ELM)的分解集成预测模型。首先,利用VMD分解的自适应性和非递归性,选择VMD将复杂时间序列分解成多个模态分量(IMF)。其次,针对VMD分解关键参数模态数K的选取难题,提出基于最小模糊熵准则寻找最优K值的方法,有效避免模态混淆和端点效应问题,从而提升VMD的分解能力。最后,利用ELM强大的学习能力和泛化能力,对VMD分解得到的不同尺度子序列进行预测,集成得到最终预测结果。以CBOT交易所稻谷、小麦、豆粕期货价格作为研究对象,实证结果表明,该分解集成预测模型在预测精度和方向性指标上,显著优于单预测模型和其它分解集成预测模型,为农产品期货价格预测提供了一种新途径。

基于评价信息随机化的群体评价方法与应用

易平涛, 王士烨, 李伟伟, 董乾坤

2023, 32(1): 134-140. DOI: 10.12005/orms.2023.0022

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针对群体评价中共识集结的相关问题,从仿真的视角讨论了评价信息随机化的群体共识聚合求解方法。首先,面向实数类型的评价信息,将精确性的数据给予一定的宽松性处理,进一步结合正态分布的3σ原则,利用随机模拟的方式集结出带有概率特征的可能性排序;其次,面向区间数类型的评价信息,整合出各子区间发生概率不同的区间数评价信息,在充分随机模拟的情况下,给出了带有优胜概率特征的可能性排序。最后,通过相应的算例进行求解分析,说明了该方法的可行性和有效性。基于群体共识视角,针对实数和区间数两种类型的评价信息,分别进行相应的随机化处理,并为进一步探索区间数的分布形式提供了一种新的研究思路。

基于模糊博弈视角的企业联盟“双循环”合作对策研究

李翠

2023, 32(1): 141-146. DOI: 10.12005/orms.2023.0023

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企业合作在“双循环”新发展格局下呈现出更多的模糊特征,能否形成稳定的模糊合作格局及持续合作的收益再分配策略成为合作联盟的关注点。将广义模糊超量博弈和模糊凸博弈及其广义解集应用到“双循环”新发展格局下企业联盟合作与收益再分配中,提出最大广义模糊超量博弈模型及其广义模糊谈判集,并基于最大广义模糊超量博弈均衡性的视角,对模糊凸博弈下广义模糊谈判集与核心的等价性质进行论证。研究结果不仅满足了“双循环”新发展格局下合作企业以部分资源参与合作的意愿,及企业联盟模糊凸合作博弈下再分配方案等价性证明需求,而且实现了保留部分收益用于联盟再发展的策略。

考虑平台优惠券的不同线上销售决策研究

张志坚, 周雅迪, 郭军华, 王鹏

2023, 32(1): 147-153. DOI: 10.12005/orms.2023.0024

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本文以第三方电商平台是否发放优惠券和线上销售商是否进行集成销售(现售与预售并存)为标准构建四种Stackelberg模型,分析了平台佣金率、商品估值差异系数以及优惠券兑换率对供应链成员的决策与利润影响。结果表明,随着佣金率的提高,商品(现售和预售)的销售价及优惠券面值也随之增加;当预售成本足够低时,开展预售活动以及缩小估值差异可以提高线上销售商的收益;在一定条件下,提高优惠券兑换率可以增加供应链成员的收益,电商平台发放优惠券使其收益增加,却损害了销售商利润;相比其他销售方案,供应链系统利润在集成销售方案下最优。

基于贪婪禁忌搜索算法的垂岸式堆场出口箱装船翻箱研究

张艳伟, 姜旎旎, 计三有

2023, 32(1): 154-158. DOI: 10.12005/orms.2023.0025

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基于垂岸式自动化集装箱码头不同装船周期出口集装箱堆场多贝位混合堆存、场桥大车在贝位间频繁移动取箱装船特点,考虑装船发箱时场桥移动等操作时间及翻箱取箱次数对出口箱装船效率和连续性影响,建立多贝位出口箱装船堆场翻箱模型,提出两阶段贪婪禁忌搜索算法,将翻箱规则嵌入算法中,有效限制算法时间和解空间增长速度。通过算例,将提出的翻箱规则与现有常见翻箱规则进行对比,验证模型及算法的有效性与实用性。结果表明,提出的模型和算法可以在合理的求解时间内输出较优的翻箱方案,减少装船时场桥发箱作业时间,提高装船作业效率。

考虑公众风险感知的突发事件风险传播模型及仿真研究

汪婧, 郭楚晴

2023, 32(1): 159-168. DOI: 10.12005/orms.2023.0026

摘要 ( )

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突发事件应对过程中,公众对突发事件的风险感知会在一定程度上决定其行为选择从而影响事件风险的传播。为此,本文通过分析突发事件风险信息、风险感知和风险传播的路径关系,在风险传播过程中引入传染病传播机制,构建基于微分方程的风险传播模型。综合考虑风险传播阈值、媒体报道力度、群体风险感知度、个人风险知识水平四类因素并结合仿真实验分析对风险感知和风险传播行为的影响。最后,通过实例研究表明模型结论的有效性。本文研究结论有助于为相关职能部门调节公众风险感知,制定风险防控措施提供理论依据与支持。

双重网络嵌入对公司IPO后市场表现的影响研究

陈伟忠, 袁恬

2023, 32(1): 169-174. DOI: 10.12005/orms.2023.0027

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将社会网络嵌入理论从单一网络拓展至双重网络,分析上市公司同时嵌入风险投资网络和承销商网络对公司IPO上市后市场表现的影响。利用2004~2017年有风险投资支持的IPO公司数据,实证检验结果表明:(1)单独嵌入风险投资网络中心位置、单独嵌入承销商网络中心位置,均会提高公司IPO后市场表现;(2)同时嵌入风险投资网络中心位置和承销商网络中心位置,对公司IPO后短期市场表现的正向影响会相互替代;(3)同时嵌入风险投资网络中心位置和承销商网络中心位置,对公司IPO后长期市场表现的正向影响会互相补充。

基于数据包络分析的混合多属性第二分值拍卖机制

安庆贤, 鲍茜, 熊贝贝

2023, 32(1): 175-180. DOI: 10.12005/orms.2023.0028

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多属性拍卖在传统价格拍卖的基础上纳入了价格和质量多个属性,已广泛应用于许多领域。本文针对输入几乎没有先验结构且投标人数量足够大的情况,在以往有关多属性拍卖研究的基础上将单个投入扩展为多个投入,将物品的多个属性(价格、完成时间、劳动力数量、质量等因素)合理划分为投入或产出,设计了运行有效的基于数据包络分析的多属性第二分值拍卖机制。与其他方法相比,数据包络分析方法可以有效解决多投入多产出问题,结合多目标规划方法,可以帮助采购方在最大化自身利益的同时,找到整体表现更好的供应商。该机制满足个人理性和激励相容,与传统第二分值拍卖机制相比,在吸引投标人的前提下能够最大化拍卖人的利益。

经济政策不确定性、金融市场压力与黄金市场的溢出效应研究

朱学红, 何英明, 谌金宇

2023, 32(1): 181-186. DOI: 10.12005/orms.2023.0029

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基于信息溢出视角,本文采用溢出指数模型,考察经济政策不确定性、金融市场压力与黄金市场溢出效应的强度和方向,并结合滚动窗口检验,捕捉溢出效应的时变特征。此外,本文还研究21个代表性国家经济政策不确定性与金融市场压力、黄金市场双向溢出效应的异质性。实证结果表明:经济政策不确定性、金融市场压力与黄金市场之间的溢出效应呈现显著的时变特征,溢出效应在金融危机期间呈现快速上升趋势,且体现为经济政策不确定性、金融市场压力对黄金市场的净溢出,金融市场压力在溢出效应中起着更重要的作用;正向的金融市场压力冲击比负向的金融市场压力冲击带来的溢出效应更大;各国的经济政策不确定性对黄金市场存在净溢出效应,但不同国家在溢出强度和规模上呈现出差异性。

经理管理防御会影响公司股价同步性吗?

李蒙, 李秉祥, 张涛

2023, 32(1): 187-193. DOI: 10.12005/orms.2023.0030

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经理人固守职位衍生的管理防御问题是长期困扰公司发展的重要议题。然而,现有研究多将重点置于管理防御如何影响企业财务决策,而对于其是否会影响资本市场则缺乏足够关注。以2007~2018年中国A股上市公司为样本,依据“防御动机→行为选择→经济后果”的逻辑思路,基于股价同步性的视角,考察经理管理防御影响资本市场的客观表现与内在机理。研究发现,公司股价同步性随着经理管理防御水平的提高而显著上升,该结论在控制内生性问题之后依然稳健;影响路径的检验结果表明:经理管理防御对股价同步性的影响通过:①经理管理防御→信息操纵→股价同步性;②经理管理防御→内幕交易→股价同步性等两条路径得以实现。异质性检验的结论显示,经理管理防御对公司股价同步性的正影响,在未聘请“四大”审计机构和非国有企业的样本中更为显著。上述研究结论不仅从管理防御这一微观层面拓展了股价同步性影响因素领域的文献研究,而且对于提升资本市场配置效率,实现新阶段下中国金融改革的目标,具有一定的指导意义。

基于网络结构特征的大规模虚假评论群组识别

魏瑾瑞, 王若彤, 王晗

2023, 32(1): 194-200. DOI: 10.12005/orms.2023.0031

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目前识别虚假评论的方法主要基于评论内容的文本特征和评论者的行为特征,然而评论文本与评论者行为容易被伪造和模仿,且这两类方法只能对虚假评论逐个识别,本文考虑了虚假评论的网络结构特征,通过分析评论者的网络行为及评论者节点间的网络结构特征定义相邻节点多样性与自相似性,利用累积分布函数估计其概率并合成网络行为得分,以得分高的可疑产品为种子建立 2-hop 子图,筛选子图中高度相似的虚假评论候选群组,利用GroupStrainer、HDBSCAN等算法对其进行聚类合并,以发现隐藏的虚假评论群组。以亚马逊四类最畅销的产品数据集为样本进行实证分析的结果表明,文中提出的方法能够有效识别隐藏较深的大规模虚假评论群组,综合群组内容的统计特征分析发现,虚假评论群组对目标产品的攻击模式存在产品类别差异,虚假评论群组比真实评论者对目标产品具有更强的集中度,但同时也会利用其它非目标产品对自身进行伪装以弱化其可疑性。

服务贸易出口退税政策优化及国际竞争力评价

杨新吉勒图, 王文正, 韩炜宏, 杨艳丽

2023, 32(1): 201-205. DOI: 10.12005/orms.2023.0032

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服务贸易出口退税政策事关服务贸易逆差的缩小及国际竞争力的提升。为探索我国服务贸易出口退税政策的优化方式及其对服务贸易国际竞争力的影响程度,文章构建中国服务贸易出口退税动态可计算一般均衡模型(ET-DCGE),对建筑服务业、旅游业、金融业、咨询业和其他服务业设计包括零税率、免税向零税率过渡和增加退税率档次等方式的出口退税政策优化模拟方案。结果显示,在全部实行零税率政策下,服务业贸易逆差降低程度和国际竞争力提升程度最大。

基于政府政策规制的众包物流定价策略研究

梁玉秀, 吴丽花

2023, 32(1): 206-212. DOI: 10.12005/orms.2023.0033

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考虑政府对众包物流市场采取激励性政策和约束性政策,基于不同的市场结构,以众包物流平台利润最大化为目标,构建政府政策规制的平台最优定价模型,运用最优化方法求解平台最优定价, 最后利用数值分析对相关结论进行验证。研究结果表明:在垄断型市场结构下,当政府采取激励性政策时,平台定价随用户间交叉网络外部性的增加而增加;当政府采取约束性政策时,平台定价与政府限制力度负相关,平台定价随政府限制力度的增强而降低。在竞争型市场结构下,当政府采取激励性政策时,平台定价随平台服务差异化系数的增加而降低;当政府采取约束性政策时,平台定价随政府限制力度的增强呈先增后降的趋势。

“高水位”法下私募基金经理的激励与风险选择

马本江, 阮强家, 周忠民, 陈晓红

2023, 32(1): 213-217. DOI: 10.12005/orms.2023.0034

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私募基金契约本质上是一种复杂的委托—代理关系。本文基于现行私募基金行业标准的“2-20”合同,在委托代理框架下,结合前景理论,讨论了“高水位”法对基金经理的激励效应及其导致的冒险行为。研究发现,在高水位激励下产生“承诺升级”现象,当基金经理在评估期对基金业绩超过“高水位”持乐观信念时,经理倾向采用保守型投资策略;反之其倾向激进的投资策略。由此提出“2-20”合同改进:业绩激励乘数随着基金经理的差异信念而时变,同时纳入对基金风险范围的约束,以防范代理投资过程中的过度冒险问题。

不完全契约下政府实施公共品负担对私人部门行为选择影响机制研究

冯晓威, 曹吉鸣, 许志远, 邢梦珏

2023, 32(1): 218-226. DOI: 10.12005/orms.2023.0035

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政府部门往往会承担公共品负担提高社会公共福利和满足社会诉求,私人部门在PPP项目建设运营中会采取机会主义行为损害政府部门利益和降低社会福利。本文运用演化博弈分析私人部门的机会主义行为演化机制。通过模型分析可得,当政府补贴系数低于一定程度时,私人部门采取机会主义行为的概率随着公共品负担强度的增加而增加;当政府实施公共品负担小于一定强度时,私人部门会随着政府补贴程度提高而不采取机会主义行为,而当公共品负担强度大于一定值时,政府补贴政策正相关性就被严重削弱;私人部门占据更多的利益分配比重,更有倾向采取机会主义行为。根据研究结果,政府部门应增强契约精神,公共品负担下,政府补贴并不能有效降低机会主义行为,而应完善监管机制和提升私人部门对项目收益的信心。

增长期权对最优资本结构的影响研究:企业生命周期的视角

李准, 李强, 曾勇

2023, 32(1): 227-232. DOI: 10.12005/orms.2023.0037

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资产构成和生命周期的动态关系决定了企业最优资本结构的变化趋势。本文在利息税盾和破产成本的权衡理论框架下,运用实物期权方法,理论上揭示了增长期权动态执行导致最优资本结构随企业生命周期的变化规律,扩展分析了股东-债权人代理冲突对最优资本结构的影响,并提供了基于中国沪深A股上市公司的经验证据。结果表明:随着企业由年轻走向成熟,增长期权不断执行和在位资产逐渐累积会降低企业总体的破产风险,从而企业最优财务杠杆呈现上升趋势且增长速度逐渐放缓;股东和债权人在增长期权执行决策上的代理冲突导致的投资不足会降低最优财务杠杆,但代理成本随企业生命周期推进呈递减趋势。

基于替代数据法和MF-DFA的合意工业产能利用率区间估计方法及应用

毛锦琦, 王德鲁, Xunpeng Shi

2023, 32(1): 233-239. DOI: 10.12005/orms.2023.0036

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为实现工业产能过剩的精准判别与调控,提出了一种基于替代数据法与多重分形去趋势波动分析的合意工业产能利用率区间估计方法。首先判断原始时序的长程相关性和多重分形特征;然后采用替代数据法与多重分形去趋势波动分析计算出所有重排序列的Hurst指数,据此确定指数序列收敛情况和合意产能利用率区间;最后以煤炭行业为例验证了模型的有效性。结果表明:该方法能够从数据自身演化规律中自适应确定阈值,有效克服了传统统计与经验方法的主观性和缺乏理论依据的局限性;我国煤炭行业的合意产能利用率区间为73.73%~86.23%。该研究为工业产能过剩风险监测与判别提供了量化分析工具,为深化煤炭产能过剩治理提供了决策依据。

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