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2016年 第25卷 第6期 刊出日期：2016-12-20

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理论分析与方法探讨

基于CVaR测度和期权市场化定价的供应链协调研究

蔡鑫, 孙静春

2016, 25(6):  1-10.  DOI: 10.12005/orms.2016.0194

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本文基于条件风险值(CVaR)和期权市场化定价规则,研究了具有风险规避特性的销售商和风险中性的供应商组成的供应链系统的协调问题。首先,利用CVaR风险测度工具建立了包含风险厌恶系数的销售商目标函数,得出了满足供应链协调的期权参数之间的关系。之后又根据Black-Schoels(B-S)模型得到满足市场化定价规则的期权参数之间的关系。通过联立上述两个条件证明了存在既满足供应链协调条件又满足期权市场化定价规则的期权定价组合(o^*,e^*),说明满足市场化定价规则的的期权契约能很好地协调风险规避型供应链。另外,文章还分析了模型中主要参数对该期权定价组合以及供应链各方利润的影响。最后,以数值分析的方式探讨了各参数实际对供应链系统运作效率的影响程度。

考虑捆绑销售的多产品供应链定价策略

潘林, 周水银

2016, 25(6):  11-17.  DOI: 10.12005/orms.2016.0195

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以一个制造商向一个零售商同时销售两种互补产品的二级供应链为研究对象,研究了制造商、零售商分别采用不同捆绑策略下的供应链定价博弈问题,并对四种定价模型(分开—分开,分开—捆绑,捆绑—分开,捆绑—捆绑)进行比较分析,探讨了产品互补程度、边际利润水平与供应链利润、最优捆绑策略的关系。研究结果表明,对领导者制造商而言,采取分开定价是占优决策;对于追随者零售商而言,是否采取捆绑定价取决于产品互补程度与产品边际利润水平比值,当产品互补程度变大或者边际利润比值降低时,零售商的最优策略由捆绑策略向分开定价策略转变。

双重价格规制下三渠道季节性产品供应链跨期风险共担机制研究

彭红军, 周梅华, 王夫东

2016, 25(6):  18-24.  DOI: 10.12005/orms.2016.0196

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以双重价格规制下三渠道季节性产品供应链为研究对象,首先通过构建序贯博弈模型,研究供应链的淡季和旺季的最优决策和利润,在此基础上构建跨期风险共担协调契约和模型,以实现供应链总利润最大化和供应链企业的双赢。研究表明,由于渠道1的原材料价格受到上限规制,旺季供应商不能完全兑现制造商的订购量;由于最终产品的价格受到严格规制,旺季产成品的供应短缺的概率增加;跨期风险共担机制使得供应商和制造商的决策与集成供应链的决策完全一致,供应链总利润达到集成决策时的利润水平;研究还表明,供应商和制造商的渠道集成决策下,旺季产成品的供应缺货的概率进一步加大。

碳排放税收政策下供应链网络成员企业行为研究

杨玉香, 徐茜, 孟丽君, 张宝友

2016, 25(6):  25-33.  DOI: 10.12005/orms.2016.0197

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针对三种碳税决策框架:分权碳税框架、集权碳税框架——固定阀值、集权碳税框架——弹性阀值,分别分析三种碳排放税收政策决策框架下供应链网络中成员企业收益的变化以及各企业间的交互行为,给出了各成员企业的均衡条件,并将其转化为变分不等式问题,建立碳排放税收政策下供应链网络成员企业博弈模型,并提出基于欧拉算法的模型求解方法。最后结合算例分析碳排放税收政策下供应链网络成员企业关于生产决策、分销决策、碳排放量的反应,研究为达到预期的环境目标,政府相关部门如何调整单位碳排放税,同时,根据成员企业相关经济指标的均衡结果,政府相关部门又如何调整碳排放的环境目标。

基于合作博弈的组装供应链转移定价策略

李昌文, 周永务, 卓翔芝, 肖旦

2016, 25(6):  34-38.  DOI: 10.12005/orms.2016.0198

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研究了由n个供应互补的原料产品的上游供应商和一个组装生产最终产品的下游组装商组成的集团公司内部的转移价格问题。其中下游组装商面临的是一个价格敏感型的需求。每个上游供应商可以独立决策其销售价格,并决定是否以谈判的价格出售原料产品给下游组装商。供应链系统内的所有供应商和组装商都可以自由决定彼此之间是否进行合作。结果表明,在大联盟结构下,供应链的利润是最高的。为了分配大联盟结构下供应链系统总的利润,本文构造了特征函数具有超模性质的合作博弈,并利用Shapley值分配方法给出了整个供应链系统内部的转移价格。

基于匹配序的合作对策联盟形成决策方法及其应用

关菲, 栗军, 张强

2016, 25(6):  39-46.  DOI: 10.12005/orms.2016.0199

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合作对策中,联盟的形成过程是联盟一切活动的基础,直接影响着合作的稳定性与可持续发展。本文在分析局中人心理,情感,现实等因素对联盟形成所产生影响的基础上,首先定义了主观偏好标度值量化了心理、情感等因素,定义了收益分配函数将现实因素量化,构建了综合匹配函数作为局中人选择合作伙伴的一个序标准,通过定义匹配请求、交互匹配、直接交互匹配等概念,构建了基于匹配序的联盟形成决策模型,并证明了在特定情况下直接交互匹配的存在必然性。其次,给出了基于匹配序的联盟形成方法步骤,演化了大联盟的形成过程。最后通过具体实例验证了该决策方法的有效性与合理性。结果表明,该方法能有效的形成一系列可行且稳定的联盟结构,能快速演化联盟的形成过程,为有效解决联盟形成问题奠定了良好基础。

基于证据推理与最优指派策略的多属性单边匹配决策

林杨, 王应明, 陈圣群

2016, 25(6):  47-52.  DOI: 10.12005/orms.2016.0200

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针对匹配中某一方偏好失效的问题,提出一种基于证据推理和最优指派策略的单边匹配方法。一方主体采用多种数据类型描述由对方指定的多个属性信息;另一方给出关于各属性的权重信息;然后,使用证据推理组合规则递推合成多属性及权重信息,以此计算双方的匹配度。在此基础上,运用最优指派策略,建立匹配模型并求解得到匹配结果.实例表明该方法的可行性和有效性。

基于M-CVaR的供应链收益共享契约协调研究

钟昌宝, 丁彦学, 张宏如

2016, 25(6):  53-58.  DOI: 10.12005/orms.2016.0201

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基于收益共享契约能有效改善供应链运作效率且实践中不仅存在风险中性、厌恶型,还存在风险喜好型供应链成员。运用均值-条件风险价值统一度量决策者的风险喜好、中性及厌恶水平,并据此研究考虑决策者风险偏好水平的供应链收益共享契约协调问题。首先建立零售商及供应链整体的均值-条件风险价值模型;然后研究考虑决策者风险偏好水平的供应链收益共享契约协调问题;最后讨论供应链成员的风险偏好水平对最优订购量及最优批发价格的影响,并通过数值算例进行验证。结果表明产品的最优批发价格随着零售商悲观系数的增大而减小,随着供应商悲观系数的增大而增大,而最优订购量随着零售商悲观系数的增大而减小,亦随着供应商悲观系数的增大而减小。因此,设计供应链收益共享契约时应考虑成员的风险偏好水平。

交货期敏感信息不对称下电子零售商的渠道决策

何燕, 徐和, 马士华

2016, 25(6):  59-67.  DOI: 10.12005/orms.2016.0202

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在顾客对产品的交货期敏感及敏感度信息私有的背景下,研究一个拥有网络零售平台电子零售商的一个产品渠道决策——自营(又称自主销售)或开放平台(又称外租平台给制造商直销)。求解了电子零售商自营时差别定价和统一定价策略下的最优激励策略(价格与交货期的设定),并分析了开放平台时收益分享比例对制造商定价及交货期策略的影响。通过比较自营和开放平台时电子零售商的最大收益,给出电子零售商最优的渠道决策流程图。研究结果表明,当产品采购成本高时,电子零售商将采取自营;当采购成本低且收益分享比例低时,电子零售商将开放平台。最后,借助数值实验分析了顾客类型和私有的延迟成本率对渠道决策的影响。

考虑客户消费行为的易逝品物流配送干扰管理模型

丁秋雷, 胡祥培, 姜洋, 胡润波

2016, 25(6):  68-74.  DOI: 10.12005/orms.2016.0203

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针对干扰事件导致易逝品物流配送难以顺利实施这一难题,运用干扰管理思想,结合行为科学中关于消费行为的研究方法对客户进行分类,将物流配送干扰管理问题分为两个阶段:第一阶段处理优先服务的客户,第二阶段处理一般服务的客户;进而构建两阶段的、多目标的干扰管理模型,并提出改进的蚁群算法进行求解。实验结果表明,本文方法虽然配送成本较高,但是却完成了较重要客户的配送任务,这有利于较大幅度提高企业的潜在效益,进而验证了在处理易逝品物流配送干扰问题上的有效性。

基于改进模拟植物生长算法的集装箱码头插船调度优化

王诺, 沈铭棋, 刘忠波

2016, 25(6):  75-82.  DOI: 10.12005/orms.2016.0204

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为解决临时接受计划外船舶到港作业的插船调度问题,建立了综合考虑港口安排插船作业的成本最小优化模型,将模拟植物生长算法(PGSA)改进后进行求解。经过对实际案例进行计算分析后表明,所建模型和算法可以有效解决上述问题并取得了较好结果。为验证算法的有效性,同时引入遗传算法进行计算对比,结果显示经改进的PGSA在求解过程中具有较好的收敛速度与精确度。采用本文建立的模型和算法能够快速解决临时插船的调度调整问题,为集装箱码头在特殊情况下泊位调度优化提供了解决问题的思路和方法。

周期性需求的供应商配送排程优化研究

余海燕, 申成然, 符证菘

2016, 25(6):  83-90.  DOI: 10.12005/orms.2016.0205

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在供应商管理库存(VMI)模式中,从提高供应商服务水平的视角,研究零售商具有周期性需求,供应商采用直接配送策略情形下以最小化缺货损失为目标的供应商配送日程安排问题。根据零售商最大需求周期的特点,设计了R倍放大(RTE)策略,分别针对实际中的边际缺货损失费率、固定缺货损失费率和递增缺货损失费率,证明了RTE策略在配送周期满足不同条件下对应的近似比。通过近似比的比较和算例分析,发现RTE策略在边际缺货损失费率下表现最好,某些情形下可以达到最优。研究结果对面对周期性需求的供应商配送排程具有一定的指导意义。

广义优先关系约束下Max-npv项目调度问题及其遗传算法

刘洋, 陈志, 白思俊

2016, 25(6):  91-98.  DOI: 10.12005/orms.2016.0206

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以往Max-npv项目调度问题的研究都假定活动之间的关系为单一结束-开始类型,现实中活动之间关系复杂多变,因此,将广义优先关系引入Max-npv项目调度问题中,构建了广义优先关系约束下的Max-npv项目调度模型。针对该优化模型设计了一种双层遗传算法,外层遗传算法负责任务执行模式的优化,内层遗传算法负责任务调度的优化。在内层遗传算法中,采用任务开始时间之差作为新的编码方式,大大简化了交叉变异算子,针对网络图中的环状结构设计了修复算子,确保了编码的有效性。通过一个算例对算法进行了测试,实验结果验证了算法的有效性。

考虑道路修复的应急资源配送可靠路径选择问题研究

王晶, 易显强, 朱建明

2016, 25(6):  99-104.  DOI: 10.12005/orms.2016.0207

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灾害发生后第一时间选择可靠路径完成应急资源的配送分发是应急救援快速展开的必要保障。本文考虑道路修复下的应急资源配送可靠路径规划问题,引入了道路中断和通行可靠性降低来描述灾难对应急资源配送交通路网的影响,以最大化配送效率为目标,构建了道路修复与应急资源配送可靠路径选择集成优化模型,给出了道路修复与可靠路径选择的全局优化方案;设计了多吸引子的粒子群优化模型算法,并结合仿真与分析,验证了模型和算法的有效性。模型与算法的研究对于突发事件下不确定交通路网应急资源配送决策具有很好的指导意义。

含直觉模糊弹性约束的广义模糊变量线性规划

张京亮, 陈之宁

2016, 25(6):  105-111.  DOI: 10.12005/orms.2016.0208

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本文基于模糊结构元方法建立并讨论了一类含有直觉模糊弹性约束的广义模糊变量线性 规划问题。首先,简单介绍了结构元方法并对结构元加权排序中权函数表征决策者风险态度进行了深入分析。然后,通过选取风险中立型决策态度来定义序关系并拓展Verdegay模糊线性规划方法,将新型模糊变量线性规划问题转化为两个含一般模糊弹性约束的模糊变量线性规划模型,给出了此类规划最优直觉模糊解的求法。最后,通过数值算例进一步说明该方法的有效性。

应用研究

考虑零售商公平关切的期权合约研究

许明辉, 胡兵

2016, 25(6):  112-119.  DOI: 10.12005/orms.2016.0209

摘要 ( )   PDF (853KB) ( )  

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当供应链中的企业都是完全理性时,一个合理设计的期权合约可使得供应链达到协调。本文考虑一个具有公平关切的零售商的供应链系统,分析期权合约下零售商的订货决策,以及使供应链达到协调的条件。研究发现,零售商的公平关切偏好对期权合约的协调作用有着显著的影响:尽管与完全理性的供应链系统相比,可协调供应链的期权合约的定价规则没有变化,但是随着零售商公平关切程度的提高,供应商可能获得的最大利润减小,协调性期权合约的可选择范围不断缩小,直至消失.算例分析进一步验证了以上结论,并说明了即使存在协调性期权合约,零售商可能会因为对不公平的厌恶而极大降低自身效用,出现负的效用值,导致该合约被拒绝。

互联网金融背景下我国上市商业银行的效率实证研究

郭捷, 周婧

2016, 25(6):  120-127.  DOI: 10.12005/orms.2016.0210

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本文通过数据包络分析(DEA)中的CRS模型和VRS模型,对我国16家上市商业银行于2007至2014年在互联网金融背景下的效率进行了测度。根据16家商业银行的综合效率、纯技术效率、规模效率的变动情况,来分析互联网金融对商业银行造成影响和冲击。结果表明,商业银行的整体效率波动与互联网金融环境的变化基本一致,并且,商业银行的规模效率变化与综合技术效率变化保持一致,股份制商业银行的规模效率一直高于国有商业银行。

鲁棒均值-CVaR投资组合模型及实证:基于安全准则的视角

刘家和, 金秀, 苑莹, 郑红

2016, 25(6):  128-132.  DOI: 10.12005/orms.2016.0211

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考虑证券市场的不确定性,将资产的收益率看成区间随机变量。利用鲁棒优化方法,构建鲁棒均值-CVaR投资组合模型。采用对偶理论,将鲁棒均值-CVaR投资组合模型转换为线性规划问题,降低了模型的求解难度,有助于计算大规模的资产组合。进一步地,考虑投资者的安全性需求,在模型中引入最大违反概率,控制模型的保守程度,并直观反映投资者的安全性要求。采用实证的方法,研究模型的有效性。结果表明:鲁棒均值-CVaR投资组合模型具有较好的稳健性,且满足投资者的安全性要求,在实际的投资决策中具有可行性。

基于CVaR衍生的多期多面风险度量下的投资组合研究

肖宇谷, 吴峰, 李贞贞

2016, 25(6):  133-138.  DOI: 10.12005/orms.2016.0212

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为了解决多期投资组合的决策问题,本文将由CVaR衍生的多期多面风险度量作为风险控制目标,建立了一个在收益约束条件下最小化风险的多阶段投资组合模型。为求解模型,设计了多期投资组合优化流程,它将非参数抽样方法、基于聚类算法的多阶段情景树生成方法和多期多面风险度量组合在一起。该流程基于计算、容易实现、直观合理。根据我国金融市场数据进行的实证研究结果表明,这一流程具有较好的实用性。

基于资金现值约束的双目标项目组合选择模型研究

李星梅, 魏涵静

2016, 25(6):  139-143.  DOI: 10.12005/orms.2016.0213

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近年来,项目组合选择问题已引起人们越来越多的关注,如何从众多项目中选择合适项目以满足企业长期发展战略已成为企业面临的重要问题。因此,本文在考虑项目可打断的基础上构建了一个净现值和效用并存的双目标项目组合选择模型,同时把模型中的资金约束转变为资金现值约束,并通过理论给予证明,使模型得以简化。最后,通过实际算例进行分析。结果表明:基于双目标的项目组合选择模型比单一目标更加符合企业长期发展战略,该模型也为投资决策者进行项目组合选择提供了较完善的理论依据。

风险投资对中小企业经营绩效的影响——基于区分风险投资机构事前效应与事后效应的视角

杨希, 王苏生, 彭珂

2016, 25(6):  144-154.  DOI: 10.12005/orms.2016.0214

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基于风险投资与企业绩效的内生性关系视角,即是风险投资事前选择了业绩更优的项目,还是其事后监督辅助提升了参与企业的绩效,本文对深圳创业板与中小板上市企业进行PSM配对,并对配对样本在2001至2014年的面板数据进行回归分析,研究发现与同质非风投支持企业相比,风投支持的企业总体上表现出了显著的绩效优势,但这种绩效优势仅仅源自于企业的自身发展能力。风险投资机构在投资前对优质项目具备积极的筛选能力;但在控制了风险投资的筛选效应后,风险投资机构的事后介入对受资企业的绩效甚至起到一定程度的抑制作用。在Heckman两阶段模型结合内生转置回归模型检验中同样证明了风险投资机构具有积极的事前筛选效应;但其事后介入对受资企业的经营绩效产生负向处理效应。此外,风险投资的特征因素对其事后处理效应具有显著的调节作用:相比成熟的风投机构,年轻风投对企业的经营绩效表现出更大的负面事后处理效应;而相比在企业初创阶段介入的风投机构,在企业后期发展阶段介入的风投对参与企业经营绩效表现出更大的负面事后处理效应;相比新兴产业,在传统产业中风投对企业经营绩效表现出更大的负面事后处理效应。

基于社会福利最大化的油气资源税费研究

高新伟, 张树亮, 陈浩, 李洁仪

2016, 25(6):  155-161.  DOI: 10.12005/orms.2016.0215

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合理的油气资源税费能够引导企业优化开发决策,平衡当代与后代利益关系,实现跨期资源有效配置。从跨期油气资源最优分配的角度,通过最优控制理论构建寡头垄断市场中社会福利最大化和企业利润最大化目标下的油气资源开发决策模型,并以社会福利最大化目标下的资源开发决策为基准,研究从价、从量、储量三种不同形式的油气资源税费对资源开发决策的调节作用,研究发现:(1)征收从价税费,最优的从价税率为26.4%,政府既可以保障社会最优,还可以获得较多的税费收入;(2)征收从量税费,从量税率为1.77元/吨,政府可以保证社会福利最大化,但相比从价税费政府的税费收入较少;(3)征收储量税费,社会福利最大化下的储量税费为-0.13元/吨,也就是政府需向企业进行补贴才可以保证社会最优,会形成一定的财政压力。

我国的能源消费与经济增长:1980~2011——基于非线性STR模型的实证分析

张优智, 党兴华

2016, 25(6):  162-174.  DOI: 10.12005/orms.2016.0216

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能源消费与经济增长之间的长期动态关系是理论界一直研究的热点问题。本文建立了四个非线性平滑转换模型(STR)研究了1980~2011年的能源消费与经济增长之间的动态非线性关系。研究发现:STR模型所产生的拟合数据与原始数据的动态特征基本相同,能源消费与经济增长之间存在长期非线性关系,且两者之间有明显的区间转制动态特征。LSTR1模型能够准确刻画到我国能源消费、煤炭消费、石油消费与经济增长之间的非线性关系;而LSTR2模型能够准确刻画到我国电力消费与经济增长之间的非线性关系。

一种体现发展趋势的动态综合评价方法

易平涛, 周义, 郭亚军, 李伟伟

2016, 25(6):  175-180.  DOI: 10.12005/orms.2016.0217

摘要 ( )   PDF (623KB) ( )  

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针对动态综合评价中没有考虑被评价对象指标的发展趋势的问题,综合考虑评价指标的发展趋势、指标权重和时间权重的影响,构建了一种体现发展趋势的动态综合评价模型。定义了发展因子,用于表示被评价对象指标的发展趋势,在纵横向拉开档次法的基础上采用离差平方和最小化的方法确定指标权重,并建立了一种体现“厚今薄古”思想的时间函数来确定时间权重。最后,将该动态综合评价模型应用于中国西部地区宏观经济发展评价问题中。

基于不均衡数据的小企业信用风险评价

程砚秋

2016, 25(6):  181-189.  DOI: 10.12005/orms.2016.0218

摘要 ( )   PDF (666KB) ( )  

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小企业信用风险评价既是银行风险管理问题,又事关经济社会稳定。针对小企业贷款实践中,违约样本远少于非违约样本、且违约客户误判对银行影响较大的现实,采用不均衡支持向量机对小企业信用风险评价指标进行赋权,进而构建了能有效区分违约客户、非违约客户的评价模型。根据有无特定评价指标、特定评价指标数值变化对贷款小企业违约状态的影响程度赋权;反映了对违约状态影响越大、评价指标权重越大的赋权思路。将违约样本正确识别率、违约样本的准确率与查全率等因素作为支持向量机赋权模型中客户识别率的度量标准,改变了样本数据不均衡所导致的样本总体精度很高、违约样本精度反而不高的现象。研究结果表明:行业景气指数、资本固定化比率、净利润现金含量、恩格尔系数、营业利润率等评价指标对小企业信用风险的影响较大。

面向个体优势识别的区间直觉模糊综合评价

赵希男, 汤良

2016, 25(6):  190-194.  DOI: 10.12005/orms.2016.0219

摘要 ( )   PDF (681KB) ( )  

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针对指标值为区间直觉模糊数的多指标综合评价问题,提出了一种能识别个体优势的综合评价方法。借鉴理想点思想,利用行为主体各指标值与理想点的距离,刻画其状态特征或行为表现;从最有利于行为主体自身,利用数学规划方法,求出各行为主体的权重向量。综合自评值和他评值,对行为主体进行排序和择优。最后,给出了一个应用实例,说明方法的有效性和可行性。

外商直接投资对国内投资挤入挤出效应的区制动态分析

潘雄锋, 彭晓雪, 孔新男

2016, 25(6):  195-201.  DOI: 10.12005/orms.2016.0220

摘要 ( )   PDF (2102KB) ( )  

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本文以1999年到2013年的外商直接投资和国内投资的季度数据为基础,采用MS-VECM模型对我国外商直接投资与国内投资的区制状态、区制相关性以及转移概率进行了实证分析。结果表明,在整个样本期内,外商直接投资对我国的国内投资总体上存在挤入效应,但从动态时间路径上看,在经济运行的不同时期,外商直接投资对我国国内投资的影响并不一致,在1999年一季度至2005年三季度期间表现为对国内投资的挤出效应,而在2005年四季度至2013年四季度期间则表现为挤入效应

考虑使用成本的软件交易方式选择研究

张晓娟, 张盛浩

2016, 25(6):  202-208.  DOI: 10.12005/orms.2016.0221

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用户使用软件过程中往往需要支付数额不菲的各种成本。永久授权交易方式下,软件使用成本完全由用户负担;软件即服务交易方式下,部分使用成本(如软硬件维护成本)转由软件供应商负担,且供应商借助专业优势通常能压缩其分担的使用成本。对于永久授权和软件即服务两种交易方式,本文分别建立垄断软件供应商的两阶段定价模型,分析用户选择和供应商定价策略,考察软件使用成本、供应商分担部分使用成本及供应商成本压缩在软件交易方式选择中的作用。研究发现,当软件使用成本较高、供应商分担使用成本的比例较大、供应商压缩成本幅度较大时,软件即服务交易方式通常占优;否则,永久授权交易方式通常占优。

基于信用利差与Logistic回归的公司违约概率测算模型与实证研究

曹勇, 李孟刚, 李刚, 洪雅惠

2016, 25(6):  209-223.  DOI: 10.12005/orms.2016.0222

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用Logistic模型计算公司违约概率在实际应用中存在两个问题:一是在缺乏公司违约记录数据库或违约记录数据库不典型的情况下,无法应用该模型或模型计算结果不准确;二是现有Logistic违约概率模型忽视了不同行业财务指标分布特征的差异性,导致公司违约概率计算结果的准确性降低。针对问题一,本文通过公司债券信用利差计算市场隐含的公司违约概率,在Logistic变换的基础上进一步确定Logistic线性回归的参数,使得公司违约概率的计算结果符合债券市场的实际状况。针对问题二,通过不同行业关键财务指标的单因子方差分析,证实了行业间财务指标的分布特征具有显著性差异,通过拟合优度证实了区分行业建立Logistic违约概率模型可显著提高违约概率测算的准确性。本文Logistic违约概率模型的构建过程如下:通过初选财务指标的相关性分析,删除反映信息重复的财务指标;通过Logistic回归中财务指标系数的显著性检验,删除对违约概率解释能力弱的财务指标;以Logistic回归的拟合优度为标准,选取各样本行业Logistic违约概率模型的关键财务指标,建立了机械设备等5个样本行业的Logistic违约概率模型,为样本内行业公司违约概率的准确测算提供模型与方法。本文的创新与特色:一是在无套利条件下,通过公司债券信用利差计算市场隐含的公司违约概率,并对其进行Logistic变换,作为Logistic线性回归的被解释变量,解决了在缺乏公司违约记录数据情况下Logistic违约概率模型的参数估计问题;二是通过单因子方差分析方法,证实了行业间财务指标的分布特征具有显著性差异,说明应区分行业建立Logistic违约概率模型;三是通过财务指标间的相关分析删除反映信息重复的财务指标,通过财务指标系数的显著性检验删除对公司违约概率解释能力弱的财务指标,保证了Logistic违约概率模型中关键财务指标选取的合理性;四是实证研究结果表明,不同行业的Logistic违约概率模型的关键财务指标不同,同一财务指标的参数也存在显著差异。实证研究结果还表明,区分行业建立Logistic违约概率模型与不区分行业相比,前者可将拟合优度及调整后的拟合优度提高近1倍。本文研究结果对于提高公司违约概率测算的准确性具有重要参考意义,对于商业银行贷款定价、公司债券发行定价、银行信用风险管理具有重要参考意义。

具有可变样本容量的非正态EWMA控制图

薛丽

2016, 25(6):  224-229.  DOI: 10.12005/orms.2016.0223

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为了提高控制图的监控效率,本文研究非正态分布下,EWMA控制图的可变样本容量设计问题。首先利用Burr分布近似各种非正态分布,构造可变样本容量的非正态EWMA控制图;其次运用马尓科夫链法计算可变样本容量非正态EWMA控制图的平均运行长度;然后与传统的非正态EWMA控制图进行比较得出:当过程中出现小波动时,可变样本容量的非正态EWMA控制图能够更快地发现过程中的异常波动,具有较小的平均运行长度,其监控效率明显优于传统的非正态EWMA控制图。

动态演化博弈视角下的“中国式过马路”问题研究

林徐勋, 袁鹏程, 霍良安

2016, 25(6):  230-235.  DOI: 10.12005/orms.2016.0224

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以“中国式过马路”现象中有闯红灯倾向的行人为研究对象,分析其过街行为特点,建立了行人过街的动态演化博弈模型,探讨了不同时刻、不同条件下行人的博弈选择策略;在此基础上论证了相应管理措施的有效性。结合数值模拟得到以下结论:(1)在不采取任何惩治措施条件下所有行人倾向于选择直接闯红灯;(2)轻微的惩治措施起不到显著效果,惩治措施达到一定力度后才能对“中国式过马路”现象有所改善;(3)过街行人的策略选择会受到周边行人行为的影响;(4)过长的红灯等待时间会诱发行人选择主动闯红灯的动机。综上四点得到针对性的改善措施:合理设置并优化信号配时,缩短行人过街等待时间,在此基础上加大惩治力度并提高行人总体素质和遵纪守法意识。

中国高校教师薪酬心理与管理策略研究:基于心理账户的视角

刘晓峰, 任陈陈, 万伦来

2016, 25(6):  236-241.  DOI: 10.12005/orms.2016.0225

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本文基于心理账户的视角,根据问卷调查资料实证检验了中国高校教师的薪酬心理账户。研究结果表明,高校教师具有稳定的薪酬心理维度和目录编码,对学校各类薪酬激励反映出不同的满意度和重要性。高校教师不仅非常看重学校各种津贴补助、教师住房和绩效工资等货币性薪酬,而且也比较注重学校能够提供进修培训及学术交流的机会、加强实验室建设和改善教学办公环境等非货币性薪酬。此外,高校教师要求提高非货币性薪酬的期望意愿与货币性薪酬水平相关,只是在一定的货币性薪酬水平条件下,高校教师才具有强烈的提高非货币性薪酬的意愿;若货币性薪酬超过一定水平,这种意愿强度会逐渐减弱。

管理科学

服务型制造模式下的风电场维护服务调度及服务成本研究

刘洪伟, 郑飞, 杜文超, 樊锐

2016, 25(6):  242-249.  DOI: 10.12005/orms.2016.0226

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针对风电设备制造企业向服务型制造转型的问题,提出风电设备制造企业联合组建风电场维修服务基地,为风电场提供专业维修服务。在考虑了维修时间、运输时间、服务能力约束下,构建了数学模型优化维修队的调度方式,使维修成本最小。用遗传算法求解该模型,提出了基于风电场和维修队的混合非负整数分段编码方式,避免了遗传操作过程中非法解的产生,并用MATLAB编程进行实例求解,得到了满意的结果。

制造企业成品出入库两级排队协同服务模型

黄东宾, 王扬帆

2016, 25(6):  250-257.  DOI: 10.12005/orms.2016.0227

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优化企业成品出入库协同服务水平、平衡工作负荷,从而提高企业仓储服务效率、降低物流成本,是现代制造企业亟待解决的一个重要的管理细节问题。针对这个问题,本研究以仓储入库和出库两个排队过程为研究对象,建立出入库等待时间溢出情景下的两级排队协同服务模型,分析了在排队等待时间控制目标下,出入库员工优化配置方案。该模型引入溢出和串联两个协同服务机制,分三种情景即前方与后方服务台都有空闲,前方繁忙与后方空闲,前方空闲(或繁忙)与后方繁忙,建立了各情景下的系统状态转移方程,求解系统状态的概率,并进而推算出反映系统表现的各项指标,如员工使用率,队列长度,等待时间,以及等待时间超过溢出界值的概率。用制造企业成品出入库管理案例进行验证分析,对企业目前采用的M/M/S出入库排队系统与两级排队协同服务系统进行了数值计算对比。结果表明后者能有效提升出入库服务效率,减少出入库排队系统平均等待时间,降低由于入库和出库两个服务过程效率不均衡而产生的企业内部物流成本,是提升企业内部物流协同管理水平的一个重要方法。其应用可以服务于仓储出入库协同管理的信息化与自动化水平的提高。

低碳经济下政企博弈与政府补贴策略研究

任杰, 何平, 龚本刚

2016, 25(6):  258-265.  DOI: 10.12005/orms.2016.0228

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在低碳经济的背景下,研究了政府补贴策略对政企博弈关系及企业决策行为的影响。通过引入两阶段动态博弈的方法,深入分析了不同政府补贴模式对需求量、产品价格、制造商的收益、消费者剩余以及社会福利所产生的影响。研究表明,价格对需求的影响系数以及政府补贴消费者对需求的影响系数等因素会影响政府补贴策略的选择,并得出了不同政府补贴策略下消费者剩余、制造商收益以及社会福利与单位产品补贴额的关系,本文为政府科学制定补贴政策以及在政府补贴背景下制造商和消费者应采取何种应对策略提供一定的决策支持。

区域开放程度与企业技术创新能力的关系研究——基于有向无环图的实证分析

李苗苗, 肖洪钧, 李海波

2016, 25(6):  266-273.  DOI: 10.12005/orms.2016.0229

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基于现有研究忽略了区域对外开放程度与企业技术创新能力之间的同期因果关系问题的缺陷,本文使用了有向无环图分析方法来探讨二者之间的同期因果关系,并采用2001~2011年我国战略性新兴产业284家上市企业的面板数据进行了实证分析。结果表明:企业R&D投资越多、R&D波动性越小越有利于直接促进企业的创新产出;外方注册资本情况对企业创新产出具有直接的促进作用,并且还可通过对企业R&D投资来间接地促进企业的创新产出;区域外商投资质量通过企业R&D投资和R&D波动性间接地抑制了企业的创新产出;而区域对外贸易情况则是通过企业R&D波动性和外方注册资本情况来间接地影响企业创新产出。因此,企业应通过维持R&D活动的稳定性来促进企业技术创新的产出,同时当地政府不应盲目过多的吸引FDI,而应重点吸引、鼓励外商投资者在本地建立R&D部门,增强R&D活动的溢出效应。

面对多个企业竞争情形下的低碳产品选择策略

聂佳佳, 林晴

2016, 25(6):  274-281.  DOI: 10.12005/orms.2016.0230

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在考虑消费者低碳偏好的情形下,建立了一个大企业作为领导者与多个小企业之间的博弈模型。在小企业生产普通产品情形下,研究了大企业低碳产品选择策略。研究发现:当小企业对称时,较大的碳减排量会促使大企业生产低碳产品以获得较高的零售价格,且小企业在大企业选择普通产品时有较高的销量;大企业制造商是否生产低碳产品取决于小企业的个数、消费者对小企业产品的认可度以及低碳产品低碳减排量的综合影响。当小企业不对称时,较少的小企业数量会促使大企业选择生产普通产品,而小企业数量较多时,大企业会生产低碳产品。

基于BOM的复杂产品制造WBS动态构建研究

任南, 王银, 薛静

2016, 25(6):  282-287.  DOI: 10.12005/orms.2016.0231

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为了有效构建复杂产品制造工作结构分解(Work Breakdown Structure,WBS),在管理对象上标准化地集成管理要素,减少管理过程中人为处理的复杂性,本文提出针对复杂产品物料清单(Bill of Material,BOM)的层层演进构建复杂产品制造WBS的思路,即首先形式化BOM和WBS,然后基于可扩展标记语言(Extensive Makeup Language,XML)进行BOM和WBS各层级之间的横向信息映射和反馈,以实现复杂产品制造相关任务信息的动态集成,最后,基于成熟度定义整合各层WBS,完成复杂产品制造WBS的分层构建。