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2019年 第28卷 第5期 刊出日期：2019-05-25

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理论分析与方法探讨

服务水平约束下动态定价与库存管理

段永瑞,徐超,霍佳震

2019, 28(5):  1-7.  DOI: 10.12005/orms.2019.0097

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本文研究服务水平约束下的动态定价与库存管理问题。企业在有限期内销售某种产品,产品的需求为随机需求,且期望需求依赖于产品价格。在每一期期初,企业需要在满足服务水平约束的条件下同时决定订货量和产品价格。本文首先构建了动态定价和订购联合决策的随机动态规划模型,并证明了最优解的存在性。进一步,通过对最优解的结构进行刻画,将原问题的求解转化为若干子问题的求解,降低了问题求解的难度。通过对最优解的分析发现,当期初库存增大时,产品最优价格降低。通过分析目标服务水平对利润的影响,证明了服务水平与利润之间存在权衡,实现高的服务水平需要承受利润损失。数值模拟表明,相对于传统的静态定价策略,采用动态定价策略可以降低追求服务水平所带来的利润损失,验证了动态定价策略的有效性。

时间敏感选项依赖下的基础设施恢复决策研究

任爱俊,田军,冯耕中

2019, 28(5):  8-16.  DOI: 10.12005/orms.2019.0098

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突发事件发生后,基础设施之间的恢复依赖为恢复过程带来了严重挑战。为了能够在突发事件后高效而有序的实现基础设施恢复运行,根据相互之间的恢复依赖关系制定合理的恢复决策非常关键。本文基于网络流理论,以累积恢复效能最大化为目标,建立了时间敏感选项依赖下的恢复设计与调度决策混合整数规划模型。然后,讨论了模型在完全中心化、完全分散和信息共享决策环境下的应用方法。最后,通过真实基础设施数据集测试了模型,结果表明:(1)该模型在突发事件后的基础设施恢复决策中具有应用可行性;(2)决策环境显著影响存在恢复依赖的基础设施网络整体累积恢复效能;(3)与完全分散决策环境相比,在信息共享决策环境下独立决策的整体累积恢复效能可以得到大幅提升。

基于决策者信任水平和组合赋权的不完全偏好复杂大群体应急决策方法

蔡晨光,徐选华,王佩,薛行健

2019, 28(5):  17-25.  DOI: 10.12005/orms.2019.0099

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针对属性权重完全未知且专家偏好出现残缺值的复杂大群体应急决策问题,提出了一种新的决策方法。首先,设计了一套基于决策者信任水平的残缺值填充机制,对缺失的偏好信息进行补充。然后,将各方案的大群体偏好信息进行聚类,基于方案信息熵和群体偏好冲突水平构建组合赋权方法,对属性权重进行测算,进而得到各个方案的综合评价值。最后对该方法进行了实例验证,验证结果表明本文提出的方法具有良好的可行性和有效性。

考虑保质期的非即时易腐品最优订购与定价决策

张锐,林峰,贾涛

2019, 28(5):  26-34.  DOI: 10.12005/orms.2019.0100

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针对有保质期约束的非即时易腐品,零售商可以在产品非腐败阶段和腐败阶段进行差异化定价来调整市场需求。即零售商可以调整产品非腐败阶段的定价策略,使得非即时易腐品在进入腐败阶段之前全部售出;或者在产品腐败阶段降低零售价格以刺激市场需求。因此,在需求依赖价格的假设下,本文研究了零售商关于有保质期约束的非即时易腐品的最优订购与定价决策。通过分析零售商单位时间利润函数的理论性质,得到了零售商的最优订购与定价策略。基于线性和指数型两种需求函数形式进行数值算例,可以发现针对保质期较长或者非腐败阶段较长的易腐品,零售商会延长订货周期来增加销售收入。特别是在指数型需求函数情境下,当市场需求与零售价格高度相关时,零售商更有意愿降价来刺激销量,从而使得易腐品在非腐败阶段内销售完毕。

区域合作减排策略选择及提升对策研究

汪明月,刘宇,钟超,李梦明,史文强

2019, 28(5):  35-45.  DOI: 10.12005/orms.2019.0101

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跨区域合作的碳减排是实现减排目标较为有效的机制。通过构建政府间减排演化博弈模型,模拟了区域内地方政府独立减排、合作减排情形的策略选择演化过程。研究发现,(1)当区域内本地政府和外部政府经济发展水平都比较低时,无论是独立减排还是合作减排,{减排,减排}都是地方政府的稳定选择策略,但减排效果不显著;(2)独立减排情形下,经济先发地区减排意愿薄弱,后发地区有减排意愿,但减排效果并不显著;(3)合作减排时,当协同收益小于交易成本时,随着地方政府经济发展,减排系统博弈最终会向地方政府一方减排一方不减排的方向演进;当协同收益大于交易成本时,通过合作减排,实现了资源的优势互补,降低了碳排放的负外部效应,提高了减排意愿。最后提出通过搭建起区域合作交流平台,激发地方政府减排活力及推进低碳经济发展等建议,来提高协同收益或降低交易成本,有效促进区域合作减排。

政府补贴下供应链合作减排的微分博弈

王道平,王婷婷,张博卿

2019, 28(5):  46-55.  DOI: 10.12005/orms.2019.0102

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借助微分博弈理论,研究政府补贴下由一个供应商和一个制造商组成的供应链长期合作减排的动态协调问题。在产品需求受减排量的影响下,构建了集中式和分散式微分博弈模型,并设计了成本分担契约协调供应链。结合算例对参数进行灵敏度分析,研究发现:政府补贴对企业减排起到有效的激励作用并且有助于供应链实现协调;成本分担契约的引入可提高供应商和制造商的减排努力水平、产品减排量及需求量,并实现了供应链协调;随着供应商、制造商减排成本系数以及减排量自衰减率的增大,引入契约后产品减排量呈下降趋势;相反,随着产品减排量对减排努力水平的敏感性以及消费者低碳意识的增强,产品减排量呈上升趋势。

一类具有限制联盟结构的合作对策的两阶段Shapley值

王利明

2019, 28(5):  56-60.  DOI: 10.12005/orms.2019.0103

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讨论一类具有限制联盟结构的合作对策,其中局中人通过优先联盟整体参与大联盟的合作,同时优先联盟内部有合取权限结构限制,利用两阶段Shapley值的分配思想并考虑到权限结构对优先联盟内合作的限制,给出了此类合作对策的解。 该解可看做具有联盟结构的合作对策的两阶段Shapley值的推广。 证明了该解满足的公理化条件,并验证了这些条件的独立性。

住房调控政策中地方政府间行为选择的多情景演化博弈分析

吴冠岑,陈缓,席珊珊

2019, 28(5):  61-70.  DOI: 10.12005/orms.2019.0104

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由于政治晋升激励、执政理念的差异以及其他城市的影响,地方政府在进行住房政策选择时存在刺激住房市场和抑制住房市场两种策略。本文基于演化博弈的视角,构建地方政府间的演化博弈模型,分析地方政府在住房调控政策中的群体行为和发展趋势,研究不同情景作用下住房市场调控的演化稳定策略以及影响地方政府出台住房调控政策的关键因素。结果表明:地方政府是采取刺激还是抑制住房市场的政策不仅取决于地方地府支付的社会风险成本、经济损失、获得的经济收益、社会福利,还包括双方抑制住房市场带来的增值综合效益等,同时最终的演化结果也和地方政府的初始状态有关。

基于演化博弈的工程项目施工安全管理分析

廖佳,周强

2019, 28(5):  71-76.  DOI: 10.12005/orms.2019.0105

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为降低工程项目施工过程中安全事故发生频率,减少人员伤亡和投资者损失,本文运用演化博弈构建施工方和监理方博弈模型,探讨二者策略选取的影响因素及演化均衡,分析参数变化对演化稳定策略的影响,并通过数值模拟验证不同初始值下的演化路径。结果表明:工程项目安全稳定与事故发生的经济惩罚力度、声誉损失、事故发生概率、监理督促整改费以及施工方违规节约成本和支付给监理的费用等因素相关,并提出对应措施来保障项目的安全实施。

企业自主研发与合作创新的风险测度及组合优化

余谦,刘雅琴

2019, 28(5):  77-83.  DOI: 10.12005/orms.2019.0106

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企业在整合内部创新要素进行自主研发的同时,也会寻求外部创新资源进行合作创新,当前同时从事多个R&D项目已成为常见的企业经营活动,如何在不确定条件下分析多个R&D项目投资的策略选择及风险优化,对于企业的长期发展具有重要意义。根据企业是否采取合作创新策略,可将其R&D项目分为自主研发与合作创新两类,以项目的研发成功率和投资收益率代表技术风险和市场风险,分别测度自主研发与合作创新项目的风险特性,并在此基础上构建企业R&D项目投资组合优化模型,以在自主研发与合作创新项目之间进行权衡取舍。结果表明,企业对于自主研发与合作创新项目投资组合的最优投资权重,主要取决于这两类组合的期望收益率、收益率方差、期望成功率以及两组合之间的协方差。企业可基于关键参数制定出最优的R&D项目投资组合选择策略,合理分配资金以达到风险最小化的投资目标。

政府补贴和平台宣传投入下双渠道逆向供应链定价策略研究

侯艳辉,王晓晓,郝敏,于灏,饶卫振

2019, 28(5):  84-91.  DOI: 10.12005/orms.2019.0107

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整合线上和线下回收渠道,构建互联网回收平台和拆解商竞争回收、合作拆解的逆向供应链模型。通过设定互联网回收平台的宣传效应系数,探讨政府补贴拆解商和互联网回收平台进行宣传投入对逆向供应链定价决策和利润的影响。研究结果表明政府补贴和宣传投入相结合模式能够提高互联网回收平台和拆解商的经济收益,且优于只有政府补贴拆解商的情形。当宣传效应系数较小时,在合理的宣传投入范围内,二者的利润大于无宣传投入时的利润;当宣传效应系数较大时,互联网回收平台的利润始终随着宣传投入的增加而增大,而拆解商的利润随着宣传投入的增大呈现先增加后减少的变化趋势。

强制减排规制下基于碳减排利润增量分享契约的供应链协调研究

夏良杰,柳慧,张萌,原白云,李妍

2019, 28(5):  92-98.  DOI: 10.12005/orms.2019.0108

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碳减排会增加制造商的成本,导致批发价和零售价提高,从而抑制市场需求。以此为背景,本文针对由一个制造商和一个零售商组成的供应链,研究了强制减排规制下考虑消费者低碳偏好时的供应链决策与协调。通过设计碳减排利润增量分享契约协调制造商和零售商的决策,实现帕累托改进,利用Rubinstein讨价还价模型最终确定减排利润分享比例。研究发现,实施碳减排利润分享契约能有效提高零售商的订货量,并降低批发价格;制造商的利润随着消费者低碳意识提高而提高;当净化率较低时,零售商的利润随消费者低碳意识提高而提高;当净化率较高时,零售商的利润随消费者低碳意识提高而降低;最后,论文通过数值模拟验证了碳减排利润分享契约的有效性。

基于贝叶斯网络的中国电子商务信用风险因素研究

张鹤冰,袭希,白世贞

2019, 28(5):  99-107.  DOI: 10.12005/orms.2019.0109

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针对电子商务信用问题可能会导致的电子商务发展缓慢、电子商务市场秩序混乱以及电子商务产业崩溃等风险事件,应用贝叶斯网络理论构建中国电子商务信用风险网络模型,分别分析电子商务信用风险的敏感性因素与关键因素对风险事件的影响程度。运用GeNie仿真软件求得结果:最关键的信用风险因素是技术诈骗率提高、经济效率降低以及国家监管力度不足等三个因素,敏感性因素为新者难做、交易者的交易意愿降低、技术诈骗率提高、经济效率降低以及信息不对称等五个因素。研究认为信用风险关键因素的变化会波及信用风险敏感因素的变动,进而引发风险事件的产生。

应用研究

考虑维修时间的总质保需求预测模型

张瑞洁,钟远光,谢维

2019, 28(5):  108-116.  DOI: 10.12005/orms.2019.0110

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激烈的市场竞争迫使制造商们逐渐向以顾客需求为中心的公司转变。在近 20 年内,作为影响顾客满意度的主要因素,产品的质保服务管理的相关研究开始成为学术界的焦点。良好的质保服务会给企业节省较多的运营成本,故对于刚投入市场的新产品而言,准确地预测质保需求对制造商合理分配资金等具有重要意义。以往对质保需求的预测模型都局限于分析长期意义上一个产品的总质保成本,忽略了产品的维修时间和动态销售过程对准确预测产品的总质保需求及成本的影响。为此,以销售期内的产品所产生的维修需求为主要的研究对象,深入探讨维修时间对预测质保需求的影响。模型中,利用非齐次泊松过程模拟产品的动态销售过程,并利用复合随机过程中的交错更新理论来刻画维修时间对总质保需求的影响。最后的参数分析,为企业更好地管理质保服务提供了重要的现实依据。

地区工业发展与资源禀赋协同吗？——基于产业、要素、技术资源的视角

王宏宇,刘刊,范德成

2019, 28(5):  117-123.  DOI: 10.12005/orms.2019.0000

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在后工业化时代,如何通过区域资源配置优化推动区域工业发展,提高工业产出效率和区域资源配置效率成为了关键问题。在柯布道格拉斯生产函数的基础上,利用相对前沿技术效率测度、产业投入产出分析、构建区域资源对工业生产带动效应的测度模型,探索区域资源对工业发展的拉动作用,识别各地区工业发展的技术效率、区域产业资源配置效率和要素资源配置效率,能够对工业发展战略和模式的设计提供理论指引。结果表明:区域资源禀赋与工业发展显著相关,区域土地、资本要素、政府服务和农业发展对工业发展拉动效果明显,而劳动力要素禀赋、其他产业(如批发业、建筑业等)发展及区域外资源禀赋对工业发展起负向影响;分地区来看,当前业与资源禀赋不协同;工业发展未能较好的利用区域资源,区域资源禀赋也未能实现对工业的拉动作用,应该根据各地区资源禀赋的使用情况,对工业发展的空间布局、工业发展的资源配置模式进行优化,从而实现工业合理发展,保证资源使用高效率和促进经济平稳、快速增长。

基于修正的已实现阈值幂变差的股市跳跃波动行为研究

宫晓莉,熊熊

2019, 28(5):  124-133.  DOI: 10.12005/orms.2019.0112

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基于非参数统计方法,利用考虑金融资产价格跳跃和杠杆效应的时点波动估计方法修正已实现阈值幂变差,构造甄别跳跃的检验统计量,对金融资产价格中的随机波动、有限活跃跳跃和无限活跃跳跃等问题进行综合研究。为同时吸收波动率的异方差集聚效应和收益率的非对称效应,对原有的已实现波动率异质自回归预测模型进行拓展,将非对称的异质性自回归模型的误差项设定为GARCH模型,以考察跳跃波动序列与连续波动序列之间的复杂关系。利用沪深股指高频数据进行实证研究,包括进行跳跃识别,跳跃活动程度检验和波动率预测效果对比。研究结果表明,沪深股市同时存在布朗运动成分、有限活跃跳跃和无限活跃跳跃成分,其中连续路径方差占主体。同时,收益和波动间的杠杆效应显著,无论短期还是长期,连续波动和跳跃波动对波动率的预测均具有显著影响,同时考虑股价的跳跃、波动和杠杆效应因素有助于更准确地刻画资产价格动态过程。

流动性能提高套利交易的盈利吗？——基于中国股市的证据

王春峰,李思成,房振明

2019, 28(5):  134-142.  DOI: 10.12005/orms.2019.0113

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本文以新兴市场重要组成部分之一的中国股市为例,对市场总体流动性水平与套利交易盈利能力间的关系进行了深入分析。与成熟资本市场中的状况相反,本文研究发现,在控制了Fama-French三因子后,套利交易的预期盈利随着市场流动性水平的提高而增加,表明市场异象造成的错误定价并不会随着流动性的提高而被投资者的套利交易所纠正,这体现了不成熟市场的特征,且反映了套利的无效率。另外,本文在分析中还考虑了流动性风险和时变因素风险暴露等可能对研究结论造成影响的因素,并且在进一步研究后得到了与前文相一致的结论。

联保贷款中的策略性违约规避机制设计

张皖婷,何平,徐晓燕

2019, 28(5):  143-148.  DOI: 10.12005/orms.2019.0114

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针对联保贷款的策略性违约问题,通过对其产生原因的分析以及对现有文献中解决措施的探讨,设计了一个弹性联保贷款合约。该合约的特点在于,随着企业愿意承担的连带责任的增加,企业可获得的期望收益也随之增加,旨在从正面激励企业主动为同伴承担还款责任,达到规避策略性违约的目的。通过数值分析验证了该弹性合约的特性以及适用范围。并进一步在两企业模式基础上进行拓展,讨论了多于两企业的情况下该弹性合约的适用条件。

基本养老保险缴费心理活动维度的实证研究:个人心理账户视角

刘晓峰

2019, 28(5):  149-155.  DOI: 10.12005/orms.2019.0115

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本文从心理账户理论视角,通过问卷调查,运用非集计模型,对个人基本养老保险缴费心理活动维度进行了实证研究。研究结果表明,受教育程度、非常规的额外收入、经营性收入、安全型保障账户和风险型存储账户是影响缴费的关键性因素,进而提出引导设立特定缴费心理账户、增强缴费制度弹性,改变缴费者的选择框架, 提升缴费遵从度。

区域高技术产业技术创新效率测度与提升路径研究——基于共享投入关联型两阶段DEA模型

范德成,李盛楠

2019, 28(5):  156-165.  DOI: 10.12005/orms.2019.0116

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将高技术产业创新过程划分为技术研发和经济转化两个阶段,考虑初始创新投入在两阶段分配、非研发投入及新产品开发费用等因素对创新产出的影响,构建共享投入关联型两阶段DEA模型,并测度了2013~2015创新年度中国大陆30个省份的高技术产业技术创新整体效率与两阶段效率。结果表明:大多数区域高技术产业初始创新投入对研发产出和经济产出均有影响;高技术产业技术创新整体效率与两阶段效率都较低,且各区域创新效率水平差异较大;技术研发效率水平高于整体效率水平,而经济转化效率水平低于整体效率水平。最后,依据高技术产业技术创新两阶段效率及其在整体效率中的权重对各区域进行重分类,有针对性地提出了单边突破式、双向协调式等多条技术创新效率提升路径。

管理科学

生产率差异与企业对外直接投资进入模式选择

叶广宇,海力皮提木·艾比卜拉

2019, 28(5):  166-174.  DOI: 10.12005/orms.2019.0117

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基于企业异质性视角,借鉴演化博弈理论探究企业通过OFDI“走出去”时的跨国并购方和标的方在全要素生产率上的差异对企业OFDI进入策略选择的影响机制。利用Hotelling模型构造资本密集型企业与劳动密集型企业OFDI进入策略选择博弈模型,讨论两类企业OFDI进入方式决策在并购双方生产率差异变化之下的变迁机理。研究发现:当并购方和被并购方生产率差异较小时,市场达到两类企业都倾向于跨国并购策略的演化稳定状态;当并购双方生产率差异较大时,企业的生产要素密集度及其结构对其OFDI进入模式决策具有重要的作用,知识或技术密集度较高的资本密集型企业与综合实力强势的部分劳动密集型企业采取跨国并购战略,而另一部分劳动密集型企业选择绿地新建方式进入国际市场。即企业OFDI进入策略选择因其所属的行业生产要素密集度及其结构不同而具有差异性。研究结论在一定程度上弥补了现有研究的不足,为以后的研究工作提供一定的理论参考。

AI背景下劳动力市场合作联盟研究

邵全,赵奭,刘娜,冯凯

2019, 28(5):  175-181.  DOI: 10.12005/orms.2019.0118

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在工作场所应用AI技术进行劳动监控对构建与发展和谐劳动关系提出了新的挑战。本文首先分析了不完全信息环境是造成劳动关系不和谐的主要根源,然后在AI背景下组建政府、企业、员工三方构成的劳动合作联盟,采用经典的Shapley Value方法对工作联盟的收益进行配置,从而实现联盟的帕累托效率。最后,引入一个算例进行了模拟计算,模拟结果说明了AI背景下社会劳动关系中需要形成基于政府、企业、员工的一个可持续的、稳定的劳动联盟,它可以有效地解决AI劳动监控所引发的道德伦理问题,更加公平地进行联盟的社会收益分配。

师徒制知识共享敌意的演化趋势研究

王瑞花,吕永波

2019, 28(5):  182-189.  DOI: 10.12005/orms.2019.0119

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师徒制知识共享作为组织内知识转移,尤其是隐性知识转移的重要方式,却在组织内更多以知识囤积或知识排斥的知识共享敌意形式存在。基于师徒制知识共享敌意的效用分析,采用复制动态的非对称演化博弈刻画了组织内师徒制知识共享敌意的演化趋势。研究发现,当师傅群成员知识囤积的负效用超过其正效用、且徒弟群成员知识排斥的负效用大于其所付出的成本时,才能通过有效降低师徒制知识共享敌意来提高师徒制知识共享对组织的贡献程度;组织采用一定的激励机制对于降低师徒制知识共享敌意的发生效果显著。

基于投入产出模型的高技术制造业产业链区域间协同研究——以鄂湘赣新一代信息技术产业协同为视角

万科,刘耀彬,黄新建

2019, 28(5):  190-195.  DOI: 10.12005/orms.2019.0120

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为研究新一代信息技术产业在鄂湘赣的产业链协同发展,本文运用里昂惕夫投入产出模型,首先对新一代信息技术产业的后向(前向)直接、间接关联产业部门分别进行定量化分析,构建新一代信息技术产业的产业链,并得出新一代信息技术产业链的主要关联部门。通过计算Ghosh逆矩阵和Leontief逆矩阵的平均值矩阵F,测度鄂湘赣地区产业链主要关联部门间的成本推动效应和需求拉动效应。基于此,运用平均波及步数法测度鄂湘赣3省之间新一代信息技术产业链的关联程度,最终得出鄂湘赣3省新一代信息技术产业基于产业链进行协同发展的对策建议。